PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NFLX с VEMAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NFLX с VEMAX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

NFLX (Netflix, Inc.) is a stock, while VEMAX (Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares) is Emerging Markets Equities fund tracking the FTSE Emerging Markets All Cap China A Inclusion Index. Over the past 10 years, NFLX returned 23.92%/yr vs 8.79%/yr for VEMAX. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NFLX и VEMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Netflix, Inc. (NFLX) и Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares (VEMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NFLX показывает доходность -14.31%, что значительно ниже, чем у VEMAX с доходностью 9.86%. За последние 10 лет акции NFLX превзошли акции VEMAX по среднегодовой доходности: 23.92% против 8.79% соответственно.

NFLX

1 день
-1.14%
1 месяц
-7.59%
С начала года
-14.31%
6 месяцев
-15.60%
1 год
-33.72%
3 года*
22.62%
5 лет*
10.45%
10 лет*
23.92%

VEMAX

1 день
2.25%
1 месяц
-1.61%
С начала года
9.86%
6 месяцев
11.36%
1 год
25.51%
3 года*
16.48%
5 лет*
4.76%
10 лет*
8.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NFLX и VEMAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NFLX
Netflix, Inc.		-14.31%5.19%83.07%65.11%-51.05%11.41%67.11%20.89%39.44%55.06%
VEMAX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares		9.86%24.76%11.34%8.82%-17.79%0.85%15.24%20.29%-14.59%31.37%

Correlation

The correlation between NFLX and VEMAX is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2006 г.

0.34

The correlation between NFLX and VEMAX shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.36 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Netflix, Inc.

Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с NFLX:
NFLX с NVDANFLX с SPYNFLX с TSLANFLX с AAPLNFLX с MSFTNFLX с NFLYNFLX с WBD
Часто сравнивают с VEMAX:
VEMAX с VWOVEMAX с VTMGXVEMAX с VFIAXVEMAX с FPADXVEMAX с FEMKXVEMAX с FSPSXVEMAX с VINEX

Доходность на риск

NFLX vs. VEMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NFLX
Ранг доходности на риск NFLX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFLX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFLX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFLX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFLX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFLX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
VEMAX
Ранг доходности на риск VEMAX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEMAX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEMAX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEMAX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEMAX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEMAX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NFLX c VEMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Netflix, Inc. (NFLX) и Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares (VEMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NFLXVEMAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.03
1.59

-2.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.46
2.22

-3.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.29

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.78

2.15

-2.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.35

7.83

-9.17

NFLX vs. VEMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NFLX на текущий момент составляет -1.03, что ниже коэффициента Шарпа VEMAX равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NFLX и VEMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NFLX и VEMAX

Максимальная просадка NFLX за все время составила -81.99%, что больше максимальной просадки VEMAX в -66.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLX и VEMAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NFLXVEMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.99%

-66.45%

-15.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.35%

-11.05%

-32.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.35%

-15.78%

-27.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.95%

-32.46%

-43.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.95%

-36.11%

-39.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.01%

-3.60%

-36.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.91%

-16.10%

-8.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.19%

3.03%

+22.16%

Волатильность

Сравнение волатильности NFLX и VEMAX

Текущая волатильность для Netflix, Inc. (NFLX) составляет 5.85%, в то время как у Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares (VEMAX) волатильность равна 6.17%. Это указывает на то, что NFLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NFLXVEMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.85%

6.17%

-0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.58%

12.65%

+11.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.05%

14.97%

+18.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.09%

15.50%

+27.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.49%

16.49%

+25.00%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NFLX и VEMAX

NFLX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VEMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NFLX
Netflix, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VEMAX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares		2.42%2.74%3.13%3.47%4.05%2.57%1.87%3.20%2.85%2.31%2.51%3.25%

Часто задаваемые вопросы

NFLX and VEMAX have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VEMAX has higher volatility (6.17%) compared to NFLX (5.85%). In terms of maximum drawdown, NFLX dropped -81.99% vs VEMAX's -66.45%.

VEMAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NFLX и VEMAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор