Сравнение NFLX с ADSK
NFLX (Netflix, Inc.) and ADSK (Autodesk, Inc.) are both stocks. NFLX operates in Entertainment (Communication Services), while ADSK operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, NFLX returned 24.31%/yr vs 14.89%/yr for ADSK. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NFLX и ADSK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NFLX показывает доходность -11.86%, что значительно выше, чем у ADSK с доходностью -23.98%. За последние 10 лет акции NFLX превзошли акции ADSK по среднегодовой доходности: 24.31% против 14.89% соответственно.
NFLX
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -5.54%
- С начала года
- -11.86%
- 6 месяцев
- -14.62%
- 1 год
- -33.43%
- 3 года*
- 25.31%
- 5 лет*
- 11.21%
- 10 лет*
- 24.31%
ADSK
- 1 день
- -2.14%
- 1 месяц
- -7.96%
- С начала года
- -23.98%
- 6 месяцев
- -25.33%
- 1 год
- -24.45%
- 3 года*
- 3.77%
- 5 лет*
- -3.97%
- 10 лет*
- 14.89%
Сравнение доходности по годам NFLX и ADSK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NFLX Netflix, Inc. | -11.86% | 5.19% | 83.07% | 65.11% | -51.05% | 11.41% | 67.11% | 20.89% | 39.44% | 55.06% |
ADSK Autodesk, Inc. | -23.98% | 0.15% | 21.39% | 30.29% | -33.54% | -7.91% | 66.43% | 42.65% | 22.68% | 41.64% |
Correlation
The correlation between NFLX and ADSK is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2002 г. | 0.35 |
The correlation between NFLX and ADSK shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.47 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NFLX:
$355.22B
ADSK:
$47.71B
NFLX:
$3.09
ADSK:
$6.84
NFLX:
26.73
ADSK:
32.92
NFLX:
1.06
ADSK:
1.27
NFLX:
7.62
ADSK:
6.42
NFLX:
11.41
ADSK:
14.96
NFLX:
$46.89B
ADSK:
$7.51B
NFLX:
$22.99B
ADSK:
$6.84B
NFLX:
$26.91B
ADSK:
$2.14B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NFLX vs. ADSK — Ранг доходности на риск
NFLX
ADSK
Сравнение NFLX c ADSK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Netflix, Inc. (NFLX) и Autodesk, Inc. (ADSK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NFLX | ADSK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.88 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | -0.74 | -0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | -1.41 | +0.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NFLX | ADSK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.01 | -0.75 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | -0.11 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.41 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.33 | +0.25 |
Просадки
Сравнение просадок NFLX и ADSK
Максимальная просадка NFLX за все время составила -81.99%, что больше максимальной просадки ADSK в -76.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLX и ADSK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NFLX | ADSK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.99% | -76.92% | -5.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.35% | -33.15% | -10.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.35% | -33.15% | -10.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.95% | -51.99% | -23.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.95% | -51.99% | -23.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.29% | -34.25% | -4.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.90% | -22.62% | -2.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.70% | 17.31% | +7.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности NFLX и ADSK
Текущая волатильность для Netflix, Inc. (NFLX) составляет 6.64%, в то время как у Autodesk, Inc. (ADSK) волатильность равна 12.22%. Это указывает на то, что NFLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADSK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NFLX | ADSK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.64% | 12.22% | -5.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.22% | 26.90% | -1.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.15% | 32.84% | +0.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.10% | 35.06% | +8.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.52% | 36.44% | +5.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFLX и ADSK
Ни NFLX, ни ADSK не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NFLX и ADSK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Netflix, Inc. и Autodesk, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NFLX и ADSK
NFLX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Netflix, Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.36B при выручке в 12.25B, что соответствует валовой рентабельности в 51.9%.
ADSK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Autodesk, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.76B при выручке в 1.93B, что соответствует валовой рентабельности в 91.0%.
NFLX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Netflix, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.96B при выручке в 12.25B, что соответствует операционной рентабельности 32.3%.
ADSK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Autodesk, Inc. сообщила об операционной прибыли в 541.00M при выручке в 1.93B, что соответствует операционной рентабельности 28.0%.
NFLX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Netflix, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.28B при выручке в 12.25B, что соответствует чистой рентабельности 43.1%.
ADSK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Autodesk, Inc. сообщила о чистой прибыли в 491.00M при выручке в 1.93B, что соответствует чистой рентабельности 25.4%.
Часто задаваемые вопросы
NFLX and ADSK have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADSK has higher volatility (12.22%) compared to NFLX (6.64%). In terms of maximum drawdown, NFLX dropped -81.99% vs ADSK's -76.92%.
ADSK currently has the higher Sharpe Ratio (-0.75 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NFLX и ADSK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор