PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NFLW с XYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NFLW с XYLD

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

NFLW (Roundhill NFLX WeeklyPay ETF) and XYLD (Global X S&P 500 Covered Call ETF) are both Derivative Income funds. NFLW is actively managed, while XYLD is passively managed. Over the past year, NFLW returned -43.12% vs 18.93% for XYLD. Their 0.13 correlation means their historical movements had little consistent relationship. NFLW charges 0.99%/yr vs 0.60%/yr for XYLD.

Доходность

Сравнение доходности NFLW и XYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill NFLX WeeklyPay ETF (NFLW) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NFLW показывает доходность -26.10%, что значительно ниже, чем у XYLD с доходностью 8.95%.

NFLW

1 день
1.23%
1 месяц
-2.99%
6 месяцев
-10.72%
С начала года
-26.10%
1 год
-43.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
-43.84%

XYLD

1 день
0.05%
1 месяц
2.11%
6 месяцев
8.15%
С начала года
8.95%
1 год
18.93%
3 года*
12.23%
5 лет*
7.97%
10 лет*
8.30%
Всё время*
8.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

NFLW

Roundhill NFLX WeeklyPay ETF
$211.51K$228.02K$317.84K

XYLD

Global X S&P 500 Covered Call ETF
$27.78M$33.07M$32.50M

Сравнение доходности по годам NFLW и XYLD

2026 (YTD)2025
NFLW
Roundhill NFLX WeeklyPay ETF		-26.10%-29.54%
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF		8.95%11.38%

Correlation

The correlation between NFLW and XYLD is 0.11, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г.

0.13

Сравнение распределения секторов NFLW и XYLD

Секторы
NFLW
XYLD

Коммуникационные услуги

20.0%
9.9%

Сырьевые материалы

-

1.7%

Потребительский циклический сектор

-

9.5%

Потребительский защитный сектор

-

4.5%

Энергетика

-

3.0%

Финансовые услуги

-

11.6%

Здравоохранение

-

8.9%

Промышленность

-

8.4%

Недвижимость

-

1.8%

Технологии

-

38.5%

Коммунальные услуги

-

2.2%

Коммуникационные услуги

NFLW
20.0%
XYLD
9.9%

Сырьевые материалы

NFLW

-

XYLD
1.7%

Потребительский циклический сектор

NFLW

-

XYLD
9.5%

Потребительский защитный сектор

NFLW

-

XYLD
4.5%

Энергетика

NFLW

-

XYLD
3.0%

Финансовые услуги

NFLW

-

XYLD
11.6%

Здравоохранение

NFLW

-

XYLD
8.9%

Промышленность

NFLW

-

XYLD
8.4%

Недвижимость

NFLW

-

XYLD
1.8%

Технологии

NFLW

-

XYLD
38.5%

Коммунальные услуги

NFLW

-

XYLD
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill NFLX WeeklyPay ETF

Global X S&P 500 Covered Call ETF

Часто сравнивают с NFLW:
NFLW с NFLXNFLW с AAPWNFLW с NFLYNFLW с NVYYNFLW с QDVONFLW с AVGWNFLW с HOOD
Часто сравнивают с XYLD:
XYLD с JEPIXYLD с QYLDXYLD с SPYXYLD с RYLDXYLD с XYLGXYLD с VOOXYLD с SCHD

Доходность на риск

NFLW vs. XYLD — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
NFLW
Ранг доходности на риск NFLW: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFLW: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFLW: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFLW: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFLW: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFLW: 22
Ранг коэф-та Мартина
XYLD
Ранг доходности на риск XYLD: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XYLD: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYLD: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYLD: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYLD: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYLD: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение NFLW c XYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill NFLX WeeklyPay ETF (NFLW) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NFLWXYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.05
2.71

-3.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.54
3.84

-5.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

1.61

-0.81

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.79

3.59

-4.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.34

18.68

-20.02

NFLW vs. XYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NFLW на текущий момент составляет -1.05, что ниже коэффициента Шарпа XYLD равного 2.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NFLW и XYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NFLW и XYLD

Максимальная просадка NFLW за все время составила -57.88%, что больше максимальной просадки XYLD в -33.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLW и XYLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NFLWXYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.88%

-33.46%

-24.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.42%

-5.29%

-49.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.53%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.66%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-52.93%

0.00%

-52.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.63%

-3.67%

-26.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

32.14%

1.02%

+31.12%

Волатильность

Сравнение волатильности NFLW и XYLD

Roundhill NFLX WeeklyPay ETF (NFLW) имеет более высокую волатильность в 11.26% по сравнению с Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) с волатильностью 1.91%. Это указывает на то, что NFLW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NFLWXYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.26%

1.91%

+9.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.73%

5.96%

+26.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.32%

7.03%

+34.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.46%

11.27%

+29.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.46%

14.15%

+26.31%

Сравнение комиссий NFLW и XYLD

NFLW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии XYLD в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NFLW и XYLD

Дивидендная доходность NFLW за последние двенадцать месяцев составляет около 77.02%, что больше доходности XYLD в 10.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NFLW
Roundhill NFLX WeeklyPay ETF		77.02%38.89%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF		10.44%10.51%11.54%10.51%13.43%9.07%7.93%5.76%7.12%5.18%3.23%4.65%

Часто задаваемые вопросы

NFLW and XYLD have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NFLW has higher volatility (11.26%) compared to XYLD (1.91%). In terms of maximum drawdown, NFLW dropped -57.88% vs XYLD's -33.46%.

On 1-year performance, XYLD leads with 18.93% vs -43.12% for NFLW. On fees, XYLD is cheaper at 0.60% per year. On volatility, XYLD has been the lower-risk option at 1.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XYLD has performed better with a 18.93% return vs -43.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XYLD is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.99% for NFLW.

NFLW has the higher dividend yield at 77.02%, compared with 10.44% for XYLD.

They also come from different issuers: Roundhill and Global X. Their fees differ too: 0.99% for NFLW and 0.60% for XYLD.

XYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NFLW и XYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор