Сравнение NFLW с NVYY
NFLW (Roundhill NFLX WeeklyPay ETF) and NVYY (GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF) are both exchange-traded funds - NFLW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while NVYY is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. Over the past year, NFLW returned -52.02% vs 19.39% for NVYY. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. NFLW charges 0.99%/yr vs 1.07%/yr for NVYY.
Доходность
Сравнение доходности NFLW и NVYY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NFLW показывает доходность -28.72%, что значительно ниже, чем у NVYY с доходностью 1.73%.
NFLW
- 1 день
- -1.63%
- 1 месяц
- -22.35%
- С начала года
- -28.72%
- 6 месяцев
- -28.62%
- 1 год
- -52.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVYY
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- -3.05%
- С начала года
- 1.73%
- 6 месяцев
- 1.40%
- 1 год
- 19.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NFLW и NVYY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NFLW Roundhill NFLX WeeklyPay ETF | -28.72% | -29.54% |
NVYY GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF | 1.73% | 20.27% |
Correlation
The correlation between NFLW and NVYY is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NFLW vs. NVYY — Ранг доходности на риск
NFLW
NVYY
Сравнение NFLW c NVYY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill NFLX WeeklyPay ETF (NFLW) и GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF (NVYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NFLW | NVYY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.74 | 1.16 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | 1.31 | -2.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.64 | 2.91 | -4.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NFLW и NVYY
Максимальная просадка NFLW за все время составила -54.60%, что больше максимальной просадки NVYY в -14.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLW и NVYY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NFLW | NVYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.60% | -14.90% | -39.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.60% | -14.90% | -39.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.60% | -7.47% | -47.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.97% | -5.06% | -22.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.79% | 6.68% | +25.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности NFLW и NVYY
Roundhill NFLX WeeklyPay ETF (NFLW) имеет более высокую волатильность в 9.81% по сравнению с GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF (NVYY) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что NFLW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVYY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NFLW | NVYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.81% | 4.09% | +5.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.51% | 15.94% | +14.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.39% | 24.47% | +15.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.24% | 23.75% | +16.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.24% | 23.75% | +16.49% |
Сравнение комиссий NFLW и NVYY
NFLW берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии NVYY в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFLW и NVYY
Дивидендная доходность NFLW за последние двенадцать месяцев составляет около 89.13%, что меньше доходности NVYY в 144.97%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
NFLW Roundhill NFLX WeeklyPay ETF | 89.13% | 38.89% |
NVYY GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF | 144.97% | 75.30% |
Часто задаваемые вопросы
NFLW and NVYY have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NFLW has higher volatility (9.81%) compared to NVYY (4.09%). In terms of maximum drawdown, NFLW dropped -54.60% vs NVYY's -14.90%.
On 1-year performance, NVYY leads with 19.39% vs -52.02% for NFLW. On fees, NFLW is cheaper at 0.99% per year. On volatility, NVYY has been the lower-risk option at 4.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NVYY has performed better with a 19.39% return vs -52.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NFLW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.07% for NVYY.
NVYY has the higher dividend yield at 144.97%, compared with 89.13% for NFLW.
NFLW is categorized as Derivative Income, while NVYY is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Roundhill and GraniteShares. Their fees differ too: 0.99% for NFLW and 1.07% for NVYY.
NVYY currently has the higher Sharpe Ratio (0.80 vs -1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NFLW и NVYY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор