Сравнение NFLW с AAPW
NFLW (Roundhill NFLX WeeklyPay ETF) and AAPW (AAPL WeeklyPay™ ETF) are both Derivative Income funds from Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, NFLW returned -48.89% vs 66.06% for AAPW. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности NFLW и AAPW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NFLW показывает доходность -26.22%, что значительно ниже, чем у AAPW с доходностью 24.56%.
NFLW
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -7.21%
- 6 месяцев
- -20.56%
- С начала года
- -26.22%
- 1 год
- -48.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AAPW
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- 13.09%
- 6 месяцев
- 33.35%
- С начала года
- 24.56%
- 1 год
- 66.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NFLW и AAPW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NFLW Roundhill NFLX WeeklyPay ETF | -26.22% | -29.54% |
AAPW AAPL WeeklyPay™ ETF | 24.56% | 45.20% |
Correlation
The correlation between NFLW and AAPW is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г. | 0.17 |
Сравнение распределения секторов NFLW и AAPW
Секторы
NFLW
AAPW
Коммуникационные услуги
-
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Коммуникационные услуги
NFLW
AAPW
-
Сырьевые материалы
NFLW
-
AAPW
-
Потребительский циклический сектор
NFLW
-
AAPW
-
Потребительский защитный сектор
NFLW
-
AAPW
-
Энергетика
NFLW
-
AAPW
-
Финансовые услуги
NFLW
-
AAPW
-
Здравоохранение
NFLW
-
AAPW
-
Промышленность
NFLW
-
AAPW
-
Недвижимость
NFLW
-
AAPW
-
Технологии
NFLW
-
AAPW
Коммунальные услуги
NFLW
-
AAPW
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NFLW vs. AAPW — Ранг доходности на риск
NFLW
AAPW
Сравнение NFLW c AAPW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill NFLX WeeklyPay ETF (NFLW) и AAPL WeeklyPay™ ETF (AAPW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NFLW | AAPW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 1.39 | -0.63 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 3.82 | -4.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.59 | 9.12 | -10.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NFLW и AAPW
Максимальная просадка NFLW за все время составила -55.10%, что больше максимальной просадки AAPW в -36.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLW и AAPW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NFLW | AAPW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.10% | -36.28% | -18.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.27% | -17.36% | -34.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.01% | 0.00% | -53.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.35% | -10.69% | -18.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.82% | 7.27% | +23.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности NFLW и AAPW
Roundhill NFLX WeeklyPay ETF (NFLW) имеет более высокую волатильность в 13.72% по сравнению с AAPL WeeklyPay™ ETF (AAPW) с волатильностью 11.81%. Это указывает на то, что NFLW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NFLW | AAPW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.72% | 11.81% | +1.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.76% | 22.98% | +8.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.96% | 29.63% | +11.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.30% | 35.03% | +5.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.30% | 35.03% | +5.27% |
Сравнение комиссий NFLW и AAPW
И NFLW, и AAPW имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFLW и AAPW
Дивидендная доходность NFLW за последние двенадцать месяцев составляет около 82.21%, что больше доходности AAPW в 28.01%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AAPW AAPL WeeklyPay™ ETF | 28.01% | 28.83% |
NFLW Roundhill NFLX WeeklyPay ETF | 82.21% | 38.89% |
Часто задаваемые вопросы
NFLW and AAPW have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NFLW has higher volatility (13.72%) compared to AAPW (11.81%). In terms of maximum drawdown, NFLW dropped -55.10% vs AAPW's -36.28%.
On 1-year performance, AAPW leads with 66.06% vs -48.89% for NFLW. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, AAPW has been the lower-risk option at 11.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AAPW has performed better with a 66.06% return vs -48.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NFLW and AAPW have the same expense ratio: 0.99% per year.
NFLW has the higher dividend yield at 82.21%, compared with 28.01% for AAPW.
AAPW currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NFLW и AAPW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор