PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NFLW с AAPW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NFLW с AAPW

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

NFLW (Roundhill NFLX WeeklyPay ETF) and AAPW (AAPL WeeklyPay™ ETF) are both Derivative Income funds from Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, NFLW returned -50.09% vs 51.64% for AAPW. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности NFLW и AAPW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill NFLX WeeklyPay ETF (NFLW) и AAPL WeeklyPay™ ETF (AAPW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NFLW показывает доходность -27.54%, что значительно ниже, чем у AAPW с доходностью 8.31%.

NFLW

1 день
0.08%
1 месяц
-21.07%
С начала года
-27.54%
6 месяцев
-27.44%
1 год
-50.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AAPW

1 день
-0.52%
1 месяц
-5.58%
С начала года
8.31%
6 месяцев
8.41%
1 год
51.64%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NFLW и AAPW

2026 (YTD)2025
NFLW
Roundhill NFLX WeeklyPay ETF		-27.54%-29.54%
AAPW
AAPL WeeklyPay™ ETF		8.31%45.20%

Correlation

The correlation between NFLW and AAPW is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г.

0.16

Сравнение распределения секторов NFLW и AAPW

Секторы
NFLW
AAPW

Коммуникационные услуги

28.3%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

20.1%

Коммунальные услуги

-

-

Коммуникационные услуги

NFLW
28.3%
AAPW

-

Сырьевые материалы

NFLW

-

AAPW

-

Потребительский циклический сектор

NFLW

-

AAPW

-

Потребительский защитный сектор

NFLW

-

AAPW

-

Энергетика

NFLW

-

AAPW

-

Финансовые услуги

NFLW

-

AAPW

-

Здравоохранение

NFLW

-

AAPW

-

Промышленность

NFLW

-

AAPW

-

Недвижимость

NFLW

-

AAPW

-

Технологии

NFLW

-

AAPW
20.1%

Коммунальные услуги

NFLW

-

AAPW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill NFLX WeeklyPay ETF

AAPL WeeklyPay™ ETF

Часто сравнивают с NFLW:
NFLW с NFLXNFLW с NFLYNFLW с NVYYNFLW с QDVONFLW с AVGWNFLW с HOODNFLW с NFLP
Часто сравнивают с AAPW:
AAPW с AAPLAAPW с TSLWAAPW с NVYYAAPW с AVGWAAPW с RDTEAAPW с GOOWAAPW с SPY

Доходность на риск

NFLW vs. AAPW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NFLW
Ранг доходности на риск NFLW: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFLW: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFLW: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFLW: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFLW: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFLW: 11
Ранг коэф-та Мартина
AAPW
Ранг доходности на риск AAPW: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPW: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPW: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPW: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPW: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPW: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NFLW c AAPW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill NFLX WeeklyPay ETF (NFLW) и AAPL WeeklyPay™ ETF (AAPW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NFLWAAPWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.24
1.87

-3.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.99
2.64

-4.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.75

1.33

-0.58

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.93

2.99

-3.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.59

7.35

-8.93

NFLW vs. AAPW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NFLW на текущий момент составляет -1.24, что ниже коэффициента Шарпа AAPW равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NFLW и AAPW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NFLW и AAPW

Максимальная просадка NFLW за все время составила -53.89%, что больше максимальной просадки AAPW в -36.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLW и AAPW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NFLWAAPWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.89%

-36.28%

-17.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.89%

-17.36%

-36.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-53.85%

-7.72%

-46.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.86%

-10.97%

-16.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.61%

7.05%

+24.56%

Волатильность

Сравнение волатильности NFLW и AAPW

Roundhill NFLX WeeklyPay ETF (NFLW) имеет более высокую волатильность в 9.81% по сравнению с AAPL WeeklyPay™ ETF (AAPW) с волатильностью 8.10%. Это указывает на то, что NFLW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NFLWAAPWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.81%

8.10%

+1.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.49%

20.25%

+10.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.43%

27.73%

+12.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.29%

34.43%

+5.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.29%

34.43%

+5.86%

Сравнение комиссий NFLW и AAPW

И NFLW, и AAPW имеют комиссию равную 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NFLW и AAPW

Дивидендная доходность NFLW за последние двенадцать месяцев составляет около 87.68%, что больше доходности AAPW в 33.36%

ПозицияTTM2025
AAPW
AAPL WeeklyPay™ ETF		33.36%28.83%
NFLW
Roundhill NFLX WeeklyPay ETF		87.68%38.89%

Часто задаваемые вопросы

NFLW and AAPW have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NFLW has higher volatility (9.81%) compared to AAPW (8.10%). In terms of maximum drawdown, NFLW dropped -53.89% vs AAPW's -36.28%.

On 1-year performance, AAPW leads with 51.64% vs -50.09% for NFLW. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, AAPW has been the lower-risk option at 8.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AAPW has performed better with a 51.64% return vs -50.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NFLW and AAPW have the same expense ratio: 0.99% per year.

NFLW has the higher dividend yield at 87.68%, compared with 33.36% for AAPW.

AAPW currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs -1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NFLW и AAPW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор