Сравнение NFLW с NFLY
NFLW (Roundhill NFLX WeeklyPay ETF) and NFLY (YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, NFLW returned -48.89% vs -34.80% for NFLY. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности NFLW и NFLY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NFLW показывает доходность -26.22%, что значительно ниже, чем у NFLY с доходностью -17.04%.
NFLW
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -7.21%
- 6 месяцев
- -20.56%
- С начала года
- -26.22%
- 1 год
- -48.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NFLY
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -6.93%
- 6 месяцев
- -12.86%
- С начала года
- -17.04%
- 1 год
- -34.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NFLW и NFLY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NFLW Roundhill NFLX WeeklyPay ETF | -26.22% | -29.54% |
NFLY YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF | -17.04% | -20.60% |
Correlation
The correlation between NFLW and NFLY is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г. | 0.95 |
The correlation between NFLW and NFLY has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NFLW vs. NFLY — Ранг доходности на риск
NFLW
NFLY
Сравнение NFLW c NFLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill NFLX WeeklyPay ETF (NFLW) и YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NFLW | NFLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 0.77 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | -0.94 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.59 | -1.64 | +0.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NFLW и NFLY
Максимальная просадка NFLW за все время составила -55.10%, что больше максимальной просадки NFLY в -39.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLW и NFLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NFLW | NFLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.10% | -39.68% | -15.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.27% | -37.23% | -15.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.01% | -38.39% | -14.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.35% | -9.58% | -19.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.82% | 21.29% | +9.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности NFLW и NFLY
Roundhill NFLX WeeklyPay ETF (NFLW) имеет более высокую волатильность в 13.72% по сравнению с YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY) с волатильностью 9.37%. Это указывает на то, что NFLW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NFLW | NFLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.72% | 9.37% | +4.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.76% | 22.10% | +9.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.96% | 28.62% | +12.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.30% | 28.31% | +11.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.30% | 28.31% | +11.99% |
Сравнение комиссий NFLW и NFLY
И NFLW, и NFLY имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFLW и NFLY
Дивидендная доходность NFLW за последние двенадцать месяцев составляет около 82.21%, что больше доходности NFLY в 65.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
NFLW Roundhill NFLX WeeklyPay ETF | 82.21% | 38.89% | 0.00% | 0.00% |
NFLY YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF | 65.80% | 61.53% | 49.91% | 11.84% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, NFLW and NFLY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
NFLW has higher volatility (13.72%) compared to NFLY (9.37%). In terms of maximum drawdown, NFLW dropped -55.10% vs NFLY's -39.68%.
On 1-year performance, NFLY leads with -34.80% vs -48.89% for NFLW. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, NFLY has been the lower-risk option at 9.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NFLY has performed better with a -34.80% return vs -48.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NFLW and NFLY have the same expense ratio: 0.99% per year.
NFLW has the higher dividend yield at 82.21%, compared with 65.80% for NFLY.
They also come from different issuers: Roundhill and YieldMax.
NFLW currently has the higher Sharpe Ratio (-1.20 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NFLW и NFLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор