Сравнение NFLW с NFLY
NFLW (Roundhill NFLX WeeklyPay ETF) and NFLY (YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, NFLW returned -50.09% vs -35.40% for NFLY. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности NFLW и NFLY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NFLW показывает доходность -27.54%, что значительно ниже, чем у NFLY с доходностью -16.92%.
NFLW
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -21.07%
- С начала года
- -27.54%
- 6 месяцев
- -27.44%
- 1 год
- -50.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NFLY
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -14.75%
- С начала года
- -16.92%
- 6 месяцев
- -16.28%
- 1 год
- -35.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NFLW и NFLY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NFLW Roundhill NFLX WeeklyPay ETF | -27.54% | -29.54% |
NFLY YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF | -16.92% | -20.60% |
Correlation
The correlation between NFLW and NFLY is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г. | 0.95 |
The correlation between NFLW and NFLY has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NFLW vs. NFLY — Ранг доходности на риск
NFLW
NFLY
Сравнение NFLW c NFLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill NFLX WeeklyPay ETF (NFLW) и YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NFLW | NFLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 0.76 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | -0.93 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.59 | -1.62 | +0.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NFLW и NFLY
Максимальная просадка NFLW за все время составила -53.89%, что больше максимальной просадки NFLY в -38.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLW и NFLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NFLW | NFLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.89% | -38.31% | -15.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.89% | -38.31% | -15.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.85% | -38.31% | -15.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.86% | -8.95% | -18.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.61% | 21.92% | +9.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности NFLW и NFLY
Roundhill NFLX WeeklyPay ETF (NFLW) имеет более высокую волатильность в 9.81% по сравнению с YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY) с волатильностью 6.90%. Это указывает на то, что NFLW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NFLW | NFLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.81% | 6.90% | +2.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.49% | 21.19% | +9.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.43% | 28.31% | +12.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.29% | 28.33% | +11.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.29% | 28.33% | +11.96% |
Сравнение комиссий NFLW и NFLY
И NFLW, и NFLY имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFLW и NFLY
Дивидендная доходность NFLW за последние двенадцать месяцев составляет около 87.68%, что больше доходности NFLY в 67.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
NFLW Roundhill NFLX WeeklyPay ETF | 87.68% | 38.89% | 0.00% | 0.00% |
NFLY YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF | 67.16% | 61.53% | 49.91% | 11.84% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, NFLW and NFLY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
NFLW has higher volatility (9.81%) compared to NFLY (6.90%). In terms of maximum drawdown, NFLW dropped -53.89% vs NFLY's -38.31%.
On 1-year performance, NFLY leads with -35.40% vs -50.09% for NFLW. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, NFLY has been the lower-risk option at 6.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NFLY has performed better with a -35.40% return vs -50.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NFLW and NFLY have the same expense ratio: 0.99% per year.
NFLW has the higher dividend yield at 87.68%, compared with 67.16% for NFLY.
They also come from different issuers: Roundhill and YieldMax.
NFLW currently has the higher Sharpe Ratio (-1.24 vs -1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NFLW и NFLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор