Сравнение NFLW с HOOD
NFLW (Roundhill NFLX WeeklyPay ETF) is Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while HOOD (Robinhood Markets, Inc.) is a stock. Over the past year, NFLW returned -48.89% vs 2.68% for HOOD. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NFLW и HOOD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NFLW показывает доходность -26.22%, что значительно ниже, чем у HOOD с доходностью -6.26%.
NFLW
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -7.21%
- 6 месяцев
- -20.56%
- С начала года
- -26.22%
- 1 год
- -48.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HOOD
- 1 день
- -8.24%
- 1 месяц
- 9.63%
- 6 месяцев
- -3.92%
- С начала года
- -6.26%
- 1 год
- 2.68%
- 3 года*
- 103.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NFLW и HOOD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NFLW Roundhill NFLX WeeklyPay ETF | -26.22% | -29.54% |
HOOD Robinhood Markets, Inc. | -6.26% | 50.90% |
Correlation
The correlation between NFLW and HOOD is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NFLW vs. HOOD — Ранг доходности на риск
NFLW
HOOD
Сравнение NFLW c HOOD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill NFLX WeeklyPay ETF (NFLW) и Robinhood Markets, Inc. (HOOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NFLW | HOOD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 1.07 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 0.05 | -0.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.59 | 0.08 | -1.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NFLW и HOOD
Максимальная просадка NFLW за все время составила -55.10%, что меньше максимальной просадки HOOD в -90.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLW и HOOD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NFLW | HOOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.10% | -90.21% | +35.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.27% | -57.26% | +4.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -57.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.01% | -30.46% | -22.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.35% | -60.31% | +30.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.82% | 32.93% | -2.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности NFLW и HOOD
Текущая волатильность для Roundhill NFLX WeeklyPay ETF (NFLW) составляет 13.72%, в то время как у Robinhood Markets, Inc. (HOOD) волатильность равна 20.36%. Это указывает на то, что NFLW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HOOD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NFLW | HOOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.72% | 20.36% | -6.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.76% | 52.74% | -20.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.96% | 69.64% | -28.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.30% | 73.99% | -33.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.30% | 73.99% | -33.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFLW и HOOD
Дивидендная доходность NFLW за последние двенадцать месяцев составляет около 82.21%, тогда как HOOD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HOOD Robinhood Markets, Inc. | 0.00% | 0.00% |
NFLW Roundhill NFLX WeeklyPay ETF | 82.21% | 38.89% |
Часто задаваемые вопросы
NFLW and HOOD have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HOOD has higher volatility (20.36%) compared to NFLW (13.72%). In terms of maximum drawdown, NFLW dropped -55.10% vs HOOD's -90.21%.
HOOD currently has the higher Sharpe Ratio (0.04 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NFLW и HOOD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор