Сравнение NFLW с NFLX
NFLW (Roundhill NFLX WeeklyPay ETF) is Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while NFLX (Netflix, Inc.) is a stock. Over the past year, NFLW returned -48.89% vs -40.53% for NFLX. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep.
Доходность
Сравнение доходности NFLW и NFLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NFLW показывает доходность -26.22%, что значительно ниже, чем у NFLX с доходностью -20.70%.
NFLW
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -7.21%
- 6 месяцев
- -20.56%
- С начала года
- -26.22%
- 1 год
- -48.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NFLX
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -5.55%
- 6 месяцев
- -15.56%
- С начала года
- -20.70%
- 1 год
- -40.53%
- 3 года*
- 18.22%
- 5 лет*
- 6.99%
- 10 лет*
- 22.36%
Сравнение доходности по годам NFLW и NFLX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NFLW Roundhill NFLX WeeklyPay ETF | -26.22% | -29.54% |
NFLX Netflix, Inc. | -20.70% | -23.19% |
Correlation
The correlation between NFLW and NFLX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г. | 0.99 |
The correlation between NFLW and NFLX has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NFLW vs. NFLX — Ранг доходности на риск
NFLW
NFLX
Сравнение NFLW c NFLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill NFLX WeeklyPay ETF (NFLW) и Netflix, Inc. (NFLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NFLW | NFLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 0.78 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | -0.92 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.59 | -1.60 | +0.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NFLW и NFLX
Максимальная просадка NFLW за все время составила -55.10%, что меньше максимальной просадки NFLX в -81.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLW и NFLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NFLW | NFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.10% | -81.99% | +26.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.27% | -44.36% | -7.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -47.06% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -75.95% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.01% | -44.48% | -8.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.35% | -24.98% | -4.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.82% | 25.29% | +5.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности NFLW и NFLX
Roundhill NFLX WeeklyPay ETF (NFLW) имеет более высокую волатильность в 13.72% по сравнению с Netflix, Inc. (NFLX) с волатильностью 11.74%. Это указывает на то, что NFLW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NFLW | NFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.72% | 11.74% | +1.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.76% | 26.82% | +4.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.96% | 34.37% | +6.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.30% | 43.37% | -3.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.30% | 41.52% | -1.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFLW и NFLX
Дивидендная доходность NFLW за последние двенадцать месяцев составляет около 82.21%, тогда как NFLX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
NFLW Roundhill NFLX WeeklyPay ETF | 82.21% | 38.89% |
NFLX Netflix, Inc. | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, NFLW and NFLX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
NFLW has higher volatility (13.72%) compared to NFLX (11.74%). In terms of maximum drawdown, NFLW dropped -55.10% vs NFLX's -81.99%.
NFLX currently has the higher Sharpe Ratio (-1.18 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NFLW и NFLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор