Сравнение NFLW с NFLX
NFLW (Roundhill NFLX WeeklyPay ETF) is Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while NFLX (Netflix, Inc.) is a stock. Over the past year, NFLW returned -50.09% vs -41.91% for NFLX. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep.
Доходность
Сравнение доходности NFLW и NFLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NFLW показывает доходность -27.54%, что значительно ниже, чем у NFLX с доходностью -22.33%.
NFLW
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -21.07%
- С начала года
- -27.54%
- 6 месяцев
- -27.44%
- 1 год
- -50.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NFLX
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -17.81%
- С начала года
- -22.33%
- 6 месяцев
- -22.12%
- 1 год
- -41.91%
- 3 года*
- 19.75%
- 5 лет*
- 7.05%
- 10 лет*
- 23.47%
Сравнение доходности по годам NFLW и NFLX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NFLW Roundhill NFLX WeeklyPay ETF | -27.54% | -29.54% |
NFLX Netflix, Inc. | -22.33% | -23.19% |
Correlation
The correlation between NFLW and NFLX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г. | 1.00 |
The correlation between NFLW and NFLX has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NFLW vs. NFLX — Ранг доходности на риск
NFLW
NFLX
Сравнение NFLW c NFLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill NFLX WeeklyPay ETF (NFLW) и Netflix, Inc. (NFLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NFLW | NFLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 0.76 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | -0.92 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.59 | -1.61 | +0.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NFLW и NFLX
Максимальная просадка NFLW за все время составила -53.89%, что меньше максимальной просадки NFLX в -81.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLW и NFLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NFLW | NFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.89% | -81.99% | +28.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.89% | -45.62% | -8.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -45.62% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -75.95% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.85% | -45.62% | -8.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.86% | -24.92% | -2.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.61% | 26.04% | +5.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности NFLW и NFLX
Roundhill NFLX WeeklyPay ETF (NFLW) имеет более высокую волатильность в 9.81% по сравнению с Netflix, Inc. (NFLX) с волатильностью 7.97%. Это указывает на то, что NFLW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NFLW | NFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.81% | 7.97% | +1.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.49% | 25.52% | +4.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.43% | 33.79% | +6.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.29% | 43.22% | -2.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.29% | 41.55% | -1.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFLW и NFLX
Дивидендная доходность NFLW за последние двенадцать месяцев составляет около 87.68%, тогда как NFLX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
NFLW Roundhill NFLX WeeklyPay ETF | 87.68% | 38.89% |
NFLX Netflix, Inc. | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, NFLW and NFLX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
NFLW has higher volatility (9.81%) compared to NFLX (7.97%). In terms of maximum drawdown, NFLW dropped -53.89% vs NFLX's -81.99%.
NFLW currently has the higher Sharpe Ratio (-1.24 vs -1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NFLW и NFLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор