Сравнение NFLW с WNTR
NFLW (Roundhill NFLX WeeklyPay ETF) and WNTR (YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, NFLW returned -48.89% vs 127.90% for WNTR. At a correlation of -0.20, they often move in opposite directions. NFLW charges 0.99%/yr vs 1.01%/yr for WNTR.
Доходность
Сравнение доходности NFLW и WNTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NFLW показывает доходность -26.22%, что значительно ниже, чем у WNTR с доходностью 9.49%.
NFLW
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -7.21%
- 6 месяцев
- -20.56%
- С начала года
- -26.22%
- 1 год
- -48.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WNTR
- 1 день
- 2.96%
- 1 месяц
- 17.94%
- 6 месяцев
- 21.62%
- С начала года
- 9.49%
- 1 год
- 127.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NFLW и WNTR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NFLW Roundhill NFLX WeeklyPay ETF | -26.22% | -29.54% |
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 9.49% | 79.56% |
Correlation
The correlation between NFLW and WNTR is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г. | -0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NFLW vs. WNTR — Ранг доходности на риск
NFLW
WNTR
Сравнение NFLW c WNTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill NFLX WeeklyPay ETF (NFLW) и YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NFLW | WNTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 1.35 | -0.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 3.02 | -3.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.59 | 7.72 | -9.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NFLW и WNTR
Максимальная просадка NFLW за все время составила -55.10%, что больше максимальной просадки WNTR в -42.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLW и WNTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NFLW | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.10% | -42.65% | -12.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.27% | -42.65% | -9.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.01% | -10.67% | -42.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.35% | -20.46% | -8.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.82% | 16.63% | +14.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности NFLW и WNTR
Текущая волатильность для Roundhill NFLX WeeklyPay ETF (NFLW) составляет 13.72%, в то время как у YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) волатильность равна 17.89%. Это указывает на то, что NFLW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WNTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NFLW | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.72% | 17.89% | -4.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.76% | 47.05% | -15.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.96% | 53.81% | -12.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.30% | 53.49% | -13.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.30% | 53.49% | -13.19% |
Сравнение комиссий NFLW и WNTR
NFLW берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии WNTR в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFLW и WNTR
Дивидендная доходность NFLW за последние двенадцать месяцев составляет около 82.21%, что меньше доходности WNTR в 106.86%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
NFLW Roundhill NFLX WeeklyPay ETF | 82.21% | 38.89% |
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 106.86% | 58.56% |
Часто задаваемые вопросы
NFLW and WNTR have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WNTR has higher volatility (17.89%) compared to NFLW (13.72%). In terms of maximum drawdown, NFLW dropped -55.10% vs WNTR's -42.65%.
On 1-year performance, WNTR leads with 127.90% vs -48.89% for NFLW. On fees, NFLW is cheaper at 0.99% per year. On volatility, NFLW has been the lower-risk option at 13.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WNTR has performed better with a 127.90% return vs -48.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NFLW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.01% for WNTR.
WNTR has the higher dividend yield at 106.86%, compared with 82.21% for NFLW.
They also come from different issuers: Roundhill and YieldMax. Their fees differ too: 0.99% for NFLW and 1.01% for WNTR.
WNTR currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NFLW и WNTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор