PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение NFLW с RDTE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности NFLW и RDTE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill NFLX WeeklyPay ETF (NFLW) и Roundhill Russell 2000 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NFLW показывает доходность -32.00%, что значительно ниже, чем у RDTE с доходностью 18.28%.


NFLW

1 день
-7.83%
1 месяц
-12.20%
6 месяцев
-26.55%
С начала года
-32.00%
1 год
-53.96%
3 года*
5 лет*
10 лет*

RDTE

1 день
-0.66%
1 месяц
3.36%
6 месяцев
11.88%
С начала года
18.28%
1 год
26.47%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NFLW и RDTE


Correlation

The correlation between NFLW and RDTE is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г.

-0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Roundhill NFLX WeeklyPay ETF

Roundhill Russell 2000 0DTE Covered Call Strategy ETF

Доходность на риск

NFLW vs. RDTE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NFLW
Ранг доходности на риск NFLW: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFLW: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFLW: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFLW: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFLW: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFLW: 00
Ранг коэф-та Мартина

RDTE
Ранг доходности на риск RDTE: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDTE: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDTE: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDTE: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDTE: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDTE: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NFLW c RDTE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill NFLX WeeklyPay ETF (NFLW) и Roundhill Russell 2000 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


NFLWRDTEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-4.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.73

1.27

-0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.02

2.90

-3.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.80

10.06

-11.86

NFLW vs. RDTE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NFLW на текущий момент составляет -1.30, что ниже коэффициента Шарпа RDTE равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NFLW и RDTE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NFLW и RDTE

Максимальная просадка NFLW за все время составила -56.69%, что больше максимальной просадки RDTE в -24.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLW и RDTE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


NFLWRDTEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.69%

-24.32%

-32.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.13%

-9.17%

-43.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-56.69%

-0.89%

-55.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.45%

-4.41%

-25.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.00%

2.64%

+28.36%

Волатильность

Сравнение волатильности NFLW и RDTE

Roundhill NFLX WeeklyPay ETF (NFLW) имеет более высокую волатильность в 15.26% по сравнению с Roundhill Russell 2000 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE) с волатильностью 3.53%. Это указывает на то, что NFLW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RDTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


NFLWRDTEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.26%

3.53%

+11.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.70%

13.03%

+19.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.66%

16.97%

+24.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.89%

19.03%

+21.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.89%

19.03%

+21.86%

Сравнение комиссий NFLW и RDTE

NFLW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии RDTE в 0.97%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов NFLW и RDTE

Дивидендная доходность NFLW за последние двенадцать месяцев составляет около 89.19%, что больше доходности RDTE в 44.22%


ПозицияTTM20252024
NFLW
Roundhill NFLX WeeklyPay ETF
89.19%38.89%0.00%
RDTE
Roundhill Russell 2000 0DTE Covered Call Strategy ETF
44.22%50.16%10.70%

Часто задаваемые вопросы


NFLW and RDTE have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NFLW has higher volatility (15.26%) compared to RDTE (3.53%). In terms of maximum drawdown, NFLW dropped -56.69% vs RDTE's -24.32%.

On 1-year performance, RDTE leads with 26.47% vs -53.96% for NFLW. On fees, RDTE is cheaper at 0.97% per year. On volatility, RDTE has been the lower-risk option at 3.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RDTE has performed better with a 26.47% return vs -53.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RDTE is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 0.99% for NFLW.

NFLW has the higher dividend yield at 89.19%, compared with 44.22% for RDTE.

Their fees differ too: 0.99% for NFLW and 0.97% for RDTE.

RDTE currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs -1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NFLW и RDTE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор