PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NFLW с QRMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NFLW с QRMI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

NFLW (Roundhill NFLX WeeklyPay ETF) and QRMI (Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF) are both exchange-traded funds - NFLW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while QRMI is a Nasdaq-100 fund actively managed by Global X. Both are actively managed. Over the past year, NFLW returned -48.89% vs 6.74% for QRMI. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. NFLW charges 0.99%/yr vs 0.60%/yr for QRMI.

Доходность

Сравнение доходности NFLW и QRMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill NFLX WeeklyPay ETF (NFLW) и Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NFLW показывает доходность -26.22%, что значительно ниже, чем у QRMI с доходностью 0.70%.

NFLW

1 день
0.85%
1 месяц
-7.21%
6 месяцев
-20.56%
С начала года
-26.22%
1 год
-48.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QRMI

1 день
-1.52%
1 месяц
-2.06%
6 месяцев
-0.36%
С начала года
0.70%
1 год
6.74%
3 года*
5.96%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NFLW и QRMI

2026 (YTD)2025
NFLW
Roundhill NFLX WeeklyPay ETF		-26.22%-29.54%
QRMI
Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF		0.70%6.35%

Correlation

The correlation between NFLW and QRMI is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г.

0.09

Сравнение распределения секторов NFLW и QRMI

Секторы
NFLW
QRMI

Коммуникационные услуги

12.8%
12.8%

Сырьевые материалы

-

1.1%

Потребительский циклический сектор

-

10.5%

Потребительский защитный сектор

-

6.5%

Энергетика

-

0.5%

Финансовые услуги

-

0.2%

Здравоохранение

-

3.8%

Промышленность

-

3.7%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

-

59.0%

Коммунальные услуги

-

1.2%

Коммуникационные услуги

NFLW
12.8%
QRMI
12.8%

Сырьевые материалы

NFLW

-

QRMI
1.1%

Потребительский циклический сектор

NFLW

-

QRMI
10.5%

Потребительский защитный сектор

NFLW

-

QRMI
6.5%

Энергетика

NFLW

-

QRMI
0.5%

Финансовые услуги

NFLW

-

QRMI
0.2%

Здравоохранение

NFLW

-

QRMI
3.8%

Промышленность

NFLW

-

QRMI
3.7%

Недвижимость

NFLW

-

QRMI
0.1%

Технологии

NFLW

-

QRMI
59.0%

Коммунальные услуги

NFLW

-

QRMI
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill NFLX WeeklyPay ETF

Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF

Часто сравнивают с NFLW:
NFLW с NFLXNFLW с AAPWNFLW с NFLYNFLW с NVYYNFLW с QDVONFLW с AVGWNFLW с HOOD
Часто сравнивают с QRMI:
QRMI с QYLDQRMI с XRMIQRMI с QCLRQRMI с QQQQRMI с QYLGQRMI с DJIAQRMI с JEPI

Доходность на риск

NFLW vs. QRMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NFLW
Ранг доходности на риск NFLW: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFLW: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFLW: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFLW: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFLW: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFLW: 00
Ранг коэф-та Мартина
QRMI
Ранг доходности на риск QRMI: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QRMI: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QRMI: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QRMI: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QRMI: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QRMI: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NFLW c QRMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill NFLX WeeklyPay ETF (NFLW) и Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NFLWQRMIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.20
1.02

-2.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.90
1.38

-3.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.76

1.20

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.94

1.34

-2.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.59

5.66

-7.25

NFLW vs. QRMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NFLW на текущий момент составляет -1.20, что ниже коэффициента Шарпа QRMI равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NFLW и QRMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NFLW и QRMI

Максимальная просадка NFLW за все время составила -55.10%, что больше максимальной просадки QRMI в -20.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLW и QRMI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NFLWQRMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.10%

-20.95%

-34.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.27%

-5.04%

-47.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-8.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-53.01%

-2.81%

-50.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.35%

-7.81%

-21.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.82%

1.19%

+29.63%

Волатильность

Сравнение волатильности NFLW и QRMI

Roundhill NFLX WeeklyPay ETF (NFLW) имеет более высокую волатильность в 13.72% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI) с волатильностью 3.15%. Это указывает на то, что NFLW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QRMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NFLWQRMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.72%

3.15%

+10.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.76%

5.63%

+26.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.96%

6.61%

+34.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.30%

8.40%

+31.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.30%

8.40%

+31.90%

Сравнение комиссий NFLW и QRMI

NFLW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии QRMI в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NFLW и QRMI

Дивидендная доходность NFLW за последние двенадцать месяцев составляет около 82.21%, что больше доходности QRMI в 12.55%

ПозицияTTM20252024202320222021
NFLW
Roundhill NFLX WeeklyPay ETF		82.21%38.89%0.00%0.00%0.00%0.00%
QRMI
Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF		12.55%12.28%11.80%12.44%10.65%3.36%

Часто задаваемые вопросы

NFLW and QRMI have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NFLW has higher volatility (13.72%) compared to QRMI (3.15%). In terms of maximum drawdown, NFLW dropped -55.10% vs QRMI's -20.95%.

On 1-year performance, QRMI leads with 6.74% vs -48.89% for NFLW. On fees, QRMI is cheaper at 0.60% per year. On volatility, QRMI has been the lower-risk option at 3.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QRMI has performed better with a 6.74% return vs -48.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QRMI is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.99% for NFLW.

NFLW has the higher dividend yield at 82.21%, compared with 12.55% for QRMI.

NFLW is categorized as Derivative Income, while QRMI is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Roundhill and Global X. Their fees differ too: 0.99% for NFLW and 0.60% for QRMI.

QRMI currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NFLW и QRMI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор