Сравнение NFLW с QDTE
NFLW (Roundhill NFLX WeeklyPay ETF) and QDTE (Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF) are both Derivative Income funds from Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, NFLW returned -48.89% vs 26.73% for QDTE. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. NFLW charges 0.99%/yr vs 0.97%/yr for QDTE.
Доходность
Сравнение доходности NFLW и QDTE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NFLW показывает доходность -26.22%, что значительно ниже, чем у QDTE с доходностью 12.40%.
NFLW
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -7.21%
- 6 месяцев
- -20.56%
- С начала года
- -26.22%
- 1 год
- -48.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QDTE
- 1 день
- -1.63%
- 1 месяц
- -1.88%
- 6 месяцев
- 11.11%
- С начала года
- 12.40%
- 1 год
- 26.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NFLW и QDTE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NFLW Roundhill NFLX WeeklyPay ETF | -26.22% | -29.54% |
QDTE Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF | 12.40% | 19.25% |
Correlation
The correlation between NFLW and QDTE is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г. | 0.13 |
Сравнение распределения секторов NFLW и QDTE
Секторы
NFLW
QDTE
Коммуникационные услуги
-
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Коммуникационные услуги
NFLW
QDTE
-
Сырьевые материалы
NFLW
-
QDTE
-
Потребительский циклический сектор
NFLW
-
QDTE
-
Потребительский защитный сектор
NFLW
-
QDTE
-
Энергетика
NFLW
-
QDTE
-
Финансовые услуги
NFLW
-
QDTE
Здравоохранение
NFLW
-
QDTE
-
Промышленность
NFLW
-
QDTE
-
Недвижимость
NFLW
-
QDTE
-
Технологии
NFLW
-
QDTE
-
Коммунальные услуги
NFLW
-
QDTE
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NFLW vs. QDTE — Ранг доходности на риск
NFLW
QDTE
Сравнение NFLW c QDTE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill NFLX WeeklyPay ETF (NFLW) и Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NFLW | QDTE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 1.27 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 2.63 | -3.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.59 | 9.81 | -11.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NFLW и QDTE
Максимальная просадка NFLW за все время составила -55.10%, что больше максимальной просадки QDTE в -22.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLW и QDTE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NFLW | QDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.10% | -22.86% | -32.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.27% | -10.20% | -42.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.01% | -3.74% | -49.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.35% | -3.12% | -26.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.82% | 2.73% | +28.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности NFLW и QDTE
Roundhill NFLX WeeklyPay ETF (NFLW) имеет более высокую волатильность в 13.72% по сравнению с Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) с волатильностью 7.02%. Это указывает на то, что NFLW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QDTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NFLW | QDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.72% | 7.02% | +6.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.76% | 14.19% | +17.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.96% | 17.35% | +23.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.30% | 19.06% | +21.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.30% | 19.06% | +21.24% |
Сравнение комиссий NFLW и QDTE
NFLW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии QDTE в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFLW и QDTE
Дивидендная доходность NFLW за последние двенадцать месяцев составляет около 82.21%, что больше доходности QDTE в 46.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
NFLW Roundhill NFLX WeeklyPay ETF | 82.21% | 38.89% | 0.00% |
QDTE Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF | 46.23% | 49.49% | 32.09% |
Часто задаваемые вопросы
NFLW and QDTE have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NFLW has higher volatility (13.72%) compared to QDTE (7.02%). In terms of maximum drawdown, NFLW dropped -55.10% vs QDTE's -22.86%.
On 1-year performance, QDTE leads with 26.73% vs -48.89% for NFLW. On fees, QDTE is cheaper at 0.97% per year. On volatility, QDTE has been the lower-risk option at 7.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QDTE has performed better with a 26.73% return vs -48.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QDTE is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 0.99% for NFLW.
NFLW has the higher dividend yield at 82.21%, compared with 46.23% for QDTE.
Their fees differ too: 0.99% for NFLW and 0.97% for QDTE.
QDTE currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NFLW и QDTE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор