PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение NFLW с MAGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности NFLW и MAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill NFLX WeeklyPay ETF (NFLW) и Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NFLW показывает доходность -16.74%, что значительно ниже, чем у MAGX с доходностью 4.13%.


NFLW

1 день
0.05%
1 месяц
-8.52%
С начала года
-16.74%
6 месяцев
-25.90%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

MAGX

1 день
2.60%
1 месяц
5.59%
С начала года
4.13%
6 месяцев
2.18%
1 год
54.93%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NFLW и MAGX


Correlation

The correlation between NFLW and MAGX is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2025 г.

0.22

Сравнение распределения секторов NFLW и MAGX


Секторы
NFLW
MAGX

Коммуникационные услуги

25.9%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

25.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Коммуникационные услуги

NFLW
25.9%
MAGX

-

Сырьевые материалы

NFLW

-

MAGX

-

Потребительский циклический сектор

NFLW

-

MAGX

-

Потребительский защитный сектор

NFLW

-

MAGX

-

Энергетика

NFLW

-

MAGX

-

Финансовые услуги

NFLW

-

MAGX
25.0%

Здравоохранение

NFLW

-

MAGX

-

Промышленность

NFLW

-

MAGX

-

Недвижимость

NFLW

-

MAGX

-

Технологии

NFLW

-

MAGX

-

Коммунальные услуги

NFLW

-

MAGX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Roundhill NFLX WeeklyPay ETF

Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF

Доходность на риск

NFLW vs. MAGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NFLW

MAGX
Ранг доходности на риск MAGX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NFLW c MAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill NFLX WeeklyPay ETF (NFLW) и Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

NFLW vs. MAGX - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


NFLWMAGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-1.05

0.88

-1.93

Просадки

Сравнение просадок NFLW и MAGX

Максимальная просадка NFLW за все время составила -50.73%, что меньше максимальной просадки MAGX в -54.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLW и MAGX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


NFLWMAGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.73%

-54.19%

+3.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-46.97%

-5.09%

-41.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.93%

-13.77%

-13.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.09%

Волатильность

Сравнение волатильности NFLW и MAGX


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


NFLWMAGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.26%

39.94%

+0.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.26%

53.49%

-13.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.26%

53.49%

-13.23%

Сравнение комиссий NFLW и MAGX

NFLW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии MAGX в 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов NFLW и MAGX

Дивидендная доходность NFLW за последние двенадцать месяцев составляет около 73.20%, что больше доходности MAGX в 1.97%


ПозицияTTM20252024
MAGX
Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF
1.97%2.05%0.86%
NFLW
Roundhill NFLX WeeklyPay ETF
73.20%38.89%0.00%

Часто задаваемые вопросы


NFLW and MAGX have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, MAGX is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MAGX is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for NFLW.

NFLW has the higher dividend yield at 73.20%, compared with 1.97% for MAGX.

NFLW is categorized as Derivative Income, while MAGX is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.99% for NFLW and 0.95% for MAGX.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NFLW и MAGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор