Сравнение NFLW с MAGX
NFLW (Roundhill NFLX WeeklyPay ETF) and MAGX (Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF) are both exchange-traded funds - NFLW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while MAGX is a Leveraged Equities fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, NFLW returned -48.89% vs 31.35% for MAGX. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. NFLW charges 0.99%/yr vs 0.95%/yr for MAGX.
Доходность
Сравнение доходности NFLW и MAGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NFLW показывает доходность -26.22%, что значительно ниже, чем у MAGX с доходностью -0.42%.
NFLW
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -7.21%
- 6 месяцев
- -20.56%
- С начала года
- -26.22%
- 1 год
- -48.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MAGX
- 1 день
- -2.39%
- 1 месяц
- 4.25%
- 6 месяцев
- 3.06%
- С начала года
- -0.42%
- 1 год
- 31.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NFLW и MAGX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NFLW Roundhill NFLX WeeklyPay ETF | -26.22% | -29.54% |
MAGX Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF | -0.42% | 46.77% |
Correlation
The correlation between NFLW and MAGX is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г. | 0.21 |
Сравнение распределения секторов NFLW и MAGX
Секторы
NFLW
MAGX
Коммуникационные услуги
-
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Коммуникационные услуги
NFLW
MAGX
-
Сырьевые материалы
NFLW
-
MAGX
-
Потребительский циклический сектор
NFLW
-
MAGX
-
Потребительский защитный сектор
NFLW
-
MAGX
-
Энергетика
NFLW
-
MAGX
-
Финансовые услуги
NFLW
-
MAGX
Здравоохранение
NFLW
-
MAGX
-
Промышленность
NFLW
-
MAGX
-
Недвижимость
NFLW
-
MAGX
-
Технологии
NFLW
-
MAGX
-
Коммунальные услуги
NFLW
-
MAGX
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NFLW vs. MAGX — Ранг доходности на риск
NFLW
MAGX
Сравнение NFLW c MAGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill NFLX WeeklyPay ETF (NFLW) и Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NFLW | MAGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 1.15 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 0.85 | -1.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.59 | 2.37 | -3.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NFLW и MAGX
Максимальная просадка NFLW за все время составила -55.10%, примерно равная максимальной просадке MAGX в -54.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLW и MAGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NFLW | MAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.10% | -54.19% | -0.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.27% | -37.24% | -15.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.01% | -9.23% | -43.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.35% | -13.84% | -15.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.82% | 13.26% | +17.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности NFLW и MAGX
Текущая волатильность для Roundhill NFLX WeeklyPay ETF (NFLW) составляет 13.72%, в то время как у Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) волатильность равна 15.43%. Это указывает на то, что NFLW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NFLW | MAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.72% | 15.43% | -1.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.76% | 33.62% | -1.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.96% | 42.77% | -1.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.30% | 53.63% | -13.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.30% | 53.63% | -13.33% |
Сравнение комиссий NFLW и MAGX
NFLW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии MAGX в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFLW и MAGX
Дивидендная доходность NFLW за последние двенадцать месяцев составляет около 82.21%, что больше доходности MAGX в 2.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MAGX Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF | 2.06% | 2.05% | 0.86% |
NFLW Roundhill NFLX WeeklyPay ETF | 82.21% | 38.89% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NFLW and MAGX have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MAGX has higher volatility (15.43%) compared to NFLW (13.72%). In terms of maximum drawdown, NFLW dropped -55.10% vs MAGX's -54.19%.
On 1-year performance, MAGX leads with 31.35% vs -48.89% for NFLW. On fees, MAGX is cheaper at 0.95% per year. On volatility, NFLW has been the lower-risk option at 13.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MAGX has performed better with a 31.35% return vs -48.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MAGX is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for NFLW.
NFLW has the higher dividend yield at 82.21%, compared with 2.06% for MAGX.
NFLW is categorized as Derivative Income, while MAGX is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.99% for NFLW and 0.95% for MAGX.
MAGX currently has the higher Sharpe Ratio (0.74 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NFLW и MAGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор