Сравнение NFLW с MAGX
NFLW (Roundhill NFLX WeeklyPay ETF) and MAGX (Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF) are both exchange-traded funds - NFLW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while MAGX is a Leveraged Equities fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, NFLW returned -43.12% vs 28.65% for MAGX. Their 0.19 correlation means their historical movements had little consistent relationship. NFLW charges 0.99%/yr vs 0.95%/yr for MAGX.
Доходность
Сравнение доходности NFLW и MAGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NFLW показывает доходность -26.10%, что значительно ниже, чем у MAGX с доходностью -0.21%.
NFLW
- 1 день
- 1.23%
- 1 месяц
- -2.99%
- 6 месяцев
- -10.72%
- С начала года
- -26.10%
- 1 год
- -43.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -43.84%
MAGX
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- 5.92%
- 6 месяцев
- 7.18%
- С начала года
- -0.21%
- 1 год
- 28.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 40.77%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $4.28M | $4.45M | $4.59M | |
| $211.51K | $228.02K | $317.84K |
Сравнение доходности по годам NFLW и MAGX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NFLW Roundhill NFLX WeeklyPay ETF | -26.10% | -29.54% |
MAGX Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF | -0.21% | 46.77% |
Correlation
The correlation between NFLW and MAGX is 0.19, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г. | 0.19 |
Сравнение распределения секторов NFLW и MAGX
Секторы
NFLW
MAGX
Коммуникационные услуги
-
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Коммуникационные услуги
NFLW
MAGX
-
Сырьевые материалы
NFLW
-
MAGX
-
Потребительский циклический сектор
NFLW
-
MAGX
-
Потребительский защитный сектор
NFLW
-
MAGX
-
Энергетика
NFLW
-
MAGX
-
Финансовые услуги
NFLW
-
MAGX
Здравоохранение
NFLW
-
MAGX
-
Промышленность
NFLW
-
MAGX
-
Недвижимость
NFLW
-
MAGX
-
Технологии
NFLW
-
MAGX
-
Коммунальные услуги
NFLW
-
MAGX
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NFLW vs. MAGX — Ранг доходности на риск
NFLW
MAGX
Сравнение NFLW c MAGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill NFLX WeeklyPay ETF (NFLW) и Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NFLW | MAGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.14 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | 0.77 | -1.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | 2.07 | -3.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NFLW и MAGX
Максимальная просадка NFLW за все время составила -57.88%, что больше максимальной просадки MAGX в -54.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLW и MAGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NFLW | MAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.88% | -54.19% | -3.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.42% | -37.24% | -17.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.93% | -9.04% | -43.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.63% | -13.90% | -16.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.14% | 13.86% | +18.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности NFLW и MAGX
Текущая волатильность для Roundhill NFLX WeeklyPay ETF (NFLW) составляет 11.26%, в то время как у Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) волатильность равна 17.20%. Это указывает на то, что NFLW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NFLW | MAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.26% | 17.20% | -5.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.73% | 35.66% | -2.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.32% | 44.65% | -3.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.46% | 53.91% | -13.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.46% | 53.91% | -13.45% |
Сравнение комиссий NFLW и MAGX
NFLW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии MAGX в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFLW и MAGX
Дивидендная доходность NFLW за последние двенадцать месяцев составляет около 77.02%, что больше доходности MAGX в 2.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MAGX Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF | 2.05% | 2.05% | 0.86% |
NFLW Roundhill NFLX WeeklyPay ETF | 77.02% | 38.89% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NFLW and MAGX have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MAGX has higher volatility (17.20%) compared to NFLW (11.26%). In terms of maximum drawdown, NFLW dropped -57.88% vs MAGX's -54.19%.
On 1-year performance, MAGX leads with 28.65% vs -43.12% for NFLW. On fees, MAGX is cheaper at 0.95% per year. On volatility, NFLW has been the lower-risk option at 11.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MAGX has performed better with a 28.65% return vs -43.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MAGX is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for NFLW.
NFLW has the higher dividend yield at 77.02%, compared with 2.05% for MAGX.
NFLW is categorized as Derivative Income, while MAGX is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.99% for NFLW and 0.95% for MAGX.
MAGX currently has the higher Sharpe Ratio (0.64 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NFLW и MAGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор