PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение NFLW с MAGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности NFLW и MAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill NFLX WeeklyPay ETF (NFLW) и Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NFLW показывает доходность -26.22%, что значительно ниже, чем у MAGX с доходностью -0.42%.


NFLW

1 день
0.85%
1 месяц
-7.21%
6 месяцев
-20.56%
С начала года
-26.22%
1 год
-48.89%
3 года*
5 лет*
10 лет*

MAGX

1 день
-2.39%
1 месяц
4.25%
6 месяцев
3.06%
С начала года
-0.42%
1 год
31.35%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NFLW и MAGX


Correlation

The correlation between NFLW and MAGX is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г.

0.21

Сравнение распределения секторов NFLW и MAGX


Секторы
NFLW
MAGX

Коммуникационные услуги

12.8%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

37.2%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Коммуникационные услуги

NFLW
12.8%
MAGX

-

Сырьевые материалы

NFLW

-

MAGX

-

Потребительский циклический сектор

NFLW

-

MAGX

-

Потребительский защитный сектор

NFLW

-

MAGX

-

Энергетика

NFLW

-

MAGX

-

Финансовые услуги

NFLW

-

MAGX
37.2%

Здравоохранение

NFLW

-

MAGX

-

Промышленность

NFLW

-

MAGX

-

Недвижимость

NFLW

-

MAGX

-

Технологии

NFLW

-

MAGX

-

Коммунальные услуги

NFLW

-

MAGX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Roundhill NFLX WeeklyPay ETF

Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF

Доходность на риск

NFLW vs. MAGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NFLW
Ранг доходности на риск NFLW: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFLW: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFLW: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFLW: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFLW: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFLW: 00
Ранг коэф-та Мартина

MAGX
Ранг доходности на риск MAGX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NFLW c MAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill NFLX WeeklyPay ETF (NFLW) и Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


NFLWMAGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.76

1.15

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.94

0.85

-1.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.59

2.37

-3.96

NFLW vs. MAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NFLW на текущий момент составляет -1.20, что ниже коэффициента Шарпа MAGX равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NFLW и MAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NFLW и MAGX

Максимальная просадка NFLW за все время составила -55.10%, примерно равная максимальной просадке MAGX в -54.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLW и MAGX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


NFLWMAGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.10%

-54.19%

-0.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.27%

-37.24%

-15.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-53.01%

-9.23%

-43.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.35%

-13.84%

-15.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.82%

13.26%

+17.56%

Волатильность

Сравнение волатильности NFLW и MAGX

Текущая волатильность для Roundhill NFLX WeeklyPay ETF (NFLW) составляет 13.72%, в то время как у Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) волатильность равна 15.43%. Это указывает на то, что NFLW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


NFLWMAGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.72%

15.43%

-1.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.76%

33.62%

-1.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.96%

42.77%

-1.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.30%

53.63%

-13.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.30%

53.63%

-13.33%

Сравнение комиссий NFLW и MAGX

NFLW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии MAGX в 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов NFLW и MAGX

Дивидендная доходность NFLW за последние двенадцать месяцев составляет около 82.21%, что больше доходности MAGX в 2.06%


ПозицияTTM20252024
MAGX
Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF
2.06%2.05%0.86%
NFLW
Roundhill NFLX WeeklyPay ETF
82.21%38.89%0.00%

Часто задаваемые вопросы


NFLW and MAGX have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MAGX has higher volatility (15.43%) compared to NFLW (13.72%). In terms of maximum drawdown, NFLW dropped -55.10% vs MAGX's -54.19%.

On 1-year performance, MAGX leads with 31.35% vs -48.89% for NFLW. On fees, MAGX is cheaper at 0.95% per year. On volatility, NFLW has been the lower-risk option at 13.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MAGX has performed better with a 31.35% return vs -48.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MAGX is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for NFLW.

NFLW has the higher dividend yield at 82.21%, compared with 2.06% for MAGX.

NFLW is categorized as Derivative Income, while MAGX is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.99% for NFLW and 0.95% for MAGX.

MAGX currently has the higher Sharpe Ratio (0.74 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NFLW и MAGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор