Сравнение NFLP с MSTZ
NFLP (Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF) and MSTZ (T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - NFLP is a Derivative Income fund actively managed by Kurv, while MSTZ is a Inverse Equities fund actively managed by REX. Both are actively managed. Over the past year, NFLP returned -44.80% vs 299.04% for MSTZ. At a correlation of -0.29, they often move in opposite directions. NFLP charges 0.99%/yr vs 1.05%/yr for MSTZ.
Доходность
Сравнение доходности NFLP и MSTZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NFLP показывает доходность -27.57%, а MSTZ немного выше – -27.52%.
NFLP
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -7.28%
- 6 месяцев
- -22.79%
- С начала года
- -27.57%
- 1 год
- -44.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTZ
- 1 день
- 6.51%
- 1 месяц
- 38.88%
- 6 месяцев
- -2.59%
- С начала года
- -27.52%
- 1 год
- 299.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NFLP и MSTZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NFLP Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF | -27.57% | -1.54% | 18.54% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | -27.52% | -38.95% | -94.43% |
Correlation
The correlation between NFLP and MSTZ is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2024 г. | -0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NFLP vs. MSTZ — Ранг доходности на риск
NFLP
MSTZ
Сравнение NFLP c MSTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF (NFLP) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NFLP | MSTZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 1.33 | -0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | 3.55 | -4.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.72 | 6.84 | -8.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NFLP и MSTZ
Максимальная просадка NFLP за все время составила -50.68%, что меньше максимальной просадки MSTZ в -99.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLP и MSTZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NFLP | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.68% | -99.38% | +48.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.16% | -84.89% | +36.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.31% | -97.53% | +49.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.28% | -94.55% | +83.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.11% | 43.95% | -17.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности NFLP и MSTZ
Текущая волатильность для Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF (NFLP) составляет 13.10%, в то время как у T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) волатильность равна 55.03%. Это указывает на то, что NFLP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NFLP | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.10% | 55.03% | -41.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.36% | 134.45% | -105.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.26% | 148.58% | -113.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.38% | 170.73% | -141.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.38% | 170.73% | -141.35% |
Сравнение комиссий NFLP и MSTZ
NFLP берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии MSTZ в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFLP и MSTZ
Дивидендная доходность NFLP за последние двенадцать месяцев составляет около 28.41%, тогда как MSTZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NFLP Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF | 28.41% | 26.56% | 19.87% | 3.21% |
Часто задаваемые вопросы
NFLP and MSTZ have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTZ has higher volatility (55.03%) compared to NFLP (13.10%). In terms of maximum drawdown, NFLP dropped -50.68% vs MSTZ's -99.38%.
On 1-year performance, MSTZ leads with 299.04% vs -44.80% for NFLP. On fees, NFLP is cheaper at 0.99% per year. On volatility, NFLP has been the lower-risk option at 13.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MSTZ has performed better with a 299.04% return vs -44.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NFLP is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.05% for MSTZ.
NFLP has the higher dividend yield at 28.41%, compared with 0.00% for MSTZ.
NFLP is categorized as Derivative Income, while MSTZ is Inverse Equities. They also come from different issuers: Kurv and REX. Their fees differ too: 0.99% for NFLP and 1.05% for MSTZ.
MSTZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs -1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NFLP и MSTZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор