Сравнение NFG с QYLD
NFG (National Fuel Gas Company) is a stock, while QYLD (Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Over the past 10 years, NFG returned 7.15%/yr vs 9.75%/yr for QYLD. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NFG и QYLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NFG показывает доходность 3.28%, что значительно ниже, чем у QYLD с доходностью 8.37%. За последние 10 лет акции NFG уступали акциям QYLD по среднегодовой доходности: 7.15% против 9.75% соответственно.
NFG
- 1 день
- 2.06%
- 1 месяц
- 7.09%
- 6 месяцев
- 1.72%
- С начала года
- 3.28%
- 1 год
- -5.20%
- 3 года*
- 21.20%
- 5 лет*
- 13.43%
- 10 лет*
- 7.15%
QYLD
- 1 день
- -1.48%
- 1 месяц
- 0.07%
- 6 месяцев
- 7.04%
- С начала года
- 8.37%
- 1 год
- 21.04%
- 3 года*
- 12.94%
- 5 лет*
- 8.28%
- 10 лет*
- 9.75%
Сравнение доходности по годам NFG и QYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NFG National Fuel Gas Company | 3.28% | 35.31% | 25.38% | -17.71% | 1.87% | 60.66% | -7.58% | -5.94% | -3.74% | -0.20% |
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 8.37% | 9.28% | 19.35% | 22.77% | -19.08% | 10.41% | 8.72% | 22.69% | -3.07% | 18.79% |
Correlation
The correlation between NFG and QYLD is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2013 г. | 0.22 |
The correlation between NFG and QYLD shifts across timeframes, from -0.24 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NFG vs. QYLD — Ранг доходности на риск
NFG
QYLD
Сравнение NFG c QYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для National Fuel Gas Company (NFG) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NFG | QYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.41 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | 4.25 | -4.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.47 | 21.84 | -22.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NFG и QYLD
Максимальная просадка NFG за все время составила -55.49%, что больше максимальной просадки QYLD в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFG и QYLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NFG | QYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.49% | -24.75% | -30.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.93% | -4.97% | -15.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.93% | -19.06% | -1.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.74% | -24.61% | -11.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.28% | -24.75% | -19.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.34% | -2.33% | -12.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.35% | -3.81% | -10.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.07% | 0.97% | +10.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности NFG и QYLD
National Fuel Gas Company (NFG) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) имеют волатильность 5.97% и 5.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NFG | QYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.97% | 5.76% | +0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.44% | 9.59% | +4.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.43% | 10.73% | +8.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.24% | 14.98% | +7.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.04% | 15.59% | +8.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFG и QYLD
Дивидендная доходность NFG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, что меньше доходности QYLD в 11.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NFG National Fuel Gas Company | 2.65% | 2.65% | 3.36% | 3.91% | 2.97% | 2.83% | 4.30% | 3.72% | 3.30% | 3.00% | 2.84% | 3.67% |
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 11.63% | 11.55% | 12.50% | 11.78% | 13.75% | 12.85% | 11.16% | 9.84% | 12.44% | 7.69% | 9.15% | 9.42% |
Часто задаваемые вопросы
NFG and QYLD have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NFG has higher volatility (5.97%) compared to QYLD (5.76%). In terms of maximum drawdown, NFG dropped -55.49% vs QYLD's -24.75%.
QYLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NFG и QYLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор