PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NFG с QYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NFG с QYLD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NFG (National Fuel Gas Company) is a stock, while QYLD (Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Over the past 10 years, NFG returned 6.69%/yr vs 9.81%/yr for QYLD. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NFG и QYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в National Fuel Gas Company (NFG) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NFG показывает доходность -2.89%, что значительно ниже, чем у QYLD с доходностью 7.88%. За последние 10 лет акции NFG уступали акциям QYLD по среднегодовой доходности: 6.69% против 9.81% соответственно.

NFG

1 день
-0.18%
1 месяц
-5.77%
С начала года
-2.89%
6 месяцев
-4.80%
1 год
-3.20%
3 года*
17.86%
5 лет*
11.03%
10 лет*
6.69%

QYLD

1 день
0.00%
1 месяц
1.40%
С начала года
7.88%
6 месяцев
9.91%
1 год
23.70%
3 года*
13.76%
5 лет*
8.43%
10 лет*
9.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NFG и QYLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NFG
National Fuel Gas Company		-2.89%35.31%25.38%-17.71%1.87%60.66%-7.58%-5.94%-3.74%-0.20%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		7.88%9.28%19.35%22.77%-19.08%10.41%8.72%22.69%-3.07%18.79%

Correlation

The correlation between NFG and QYLD is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2013 г.

0.23

The correlation between NFG and QYLD shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

National Fuel Gas Company

Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF

Часто сравнивают с NFG:
NFG с KMINFG с SPYNFG с ENBNFG с MSANFG с QQQNFG с ABBVNFG с MO
Часто сравнивают с QYLD:
QYLD с JEPQQYLD с JEPIQYLD с QQQQYLD с XYLDQYLD с RYLDQYLD с SCHDQYLD с QYLG

Доходность на риск

NFG vs. QYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NFG
Ранг доходности на риск NFG: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFG: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFG: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFG: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFG: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFG: 3535
Ранг коэф-та Мартина
QYLD
Ранг доходности на риск QYLD: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QYLD: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QYLD: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QYLD: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QYLD: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QYLD: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NFG c QYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для National Fuel Gas Company (NFG) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NFGQYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.16
2.78

-2.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.09
3.89

-3.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.63

-0.64

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.16

4.79

-4.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.35

28.10

-28.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NFG vs. QYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NFG на текущий момент составляет -0.16, что ниже коэффициента Шарпа QYLD равного 2.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NFG и QYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NFGQYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

2.78

-2.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.58

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.63

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.59

-0.20

Просадки

Сравнение просадок NFG и QYLD

Максимальная просадка NFG за все время составила -55.49%, что больше максимальной просадки QYLD в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFG и QYLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NFGQYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.49%

-24.75%

-30.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.36%

-4.97%

-15.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.36%

-19.06%

-1.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.74%

-24.61%

-11.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.28%

-24.75%

-19.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.45%

-0.06%

-19.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.30%

-3.84%

-10.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.18%

0.85%

+8.33%

Волатильность

Сравнение волатильности NFG и QYLD

National Fuel Gas Company (NFG) имеет более высокую волатильность в 5.80% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) с волатильностью 1.84%. Это указывает на то, что NFG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NFGQYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.80%

1.84%

+3.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.18%

7.12%

+7.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.90%

8.57%

+11.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.24%

14.70%

+7.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.04%

15.49%

+8.55%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NFG и QYLD

Дивидендная доходность NFG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что меньше доходности QYLD в 11.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NFG
National Fuel Gas Company		2.77%2.65%3.36%3.91%2.97%2.83%4.30%3.72%3.30%3.00%2.84%3.67%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		11.46%11.55%12.50%11.78%13.75%12.85%11.16%9.84%12.44%7.69%9.15%9.42%

Часто задаваемые вопросы

NFG and QYLD have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NFG has higher volatility (5.80%) compared to QYLD (1.84%). In terms of maximum drawdown, NFG dropped -55.49% vs QYLD's -24.75%.

QYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.78 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NFG и QYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор