PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NFG с PII
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NFG с PII

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

NFG (National Fuel Gas Company) and PII (Polaris Industries Inc.) are both stocks. NFG operates in Oil & Gas Integrated (Energy), while PII operates in Recreational Vehicles (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, NFG returned 6.70%/yr vs 1.65%/yr for PII. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NFG и PII

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в National Fuel Gas Company (NFG) и Polaris Industries Inc. (PII). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NFG показывает доходность -3.74%, что значительно ниже, чем у PII с доходностью 14.50%. За последние 10 лет акции NFG превзошли акции PII по среднегодовой доходности: 6.70% против 1.65% соответственно.

NFG

1 день
-0.57%
1 месяц
-5.30%
С начала года
-3.74%
6 месяцев
-4.91%
1 год
-8.11%
3 года*
19.36%
5 лет*
10.73%
10 лет*
6.70%

PII

1 день
3.26%
1 месяц
5.57%
С начала года
14.50%
6 месяцев
9.26%
1 год
82.49%
3 года*
-11.47%
5 лет*
-8.96%
10 лет*
1.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NFG и PII

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NFG
National Fuel Gas Company		-3.74%35.31%25.38%-17.71%1.87%60.66%-7.58%-5.94%-3.74%-0.20%
PII
Polaris Industries Inc.		14.50%15.90%-37.19%-3.79%-6.01%17.75%-3.78%36.37%-36.76%54.19%

Correlation

The correlation between NFG and PII is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 1987 г.

0.25

The correlation between NFG and PII shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.26 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NFG:

$7.19B

PII:

$4.07B

EPS

NFG:

$7.46

PII:

-$7.82

Коэффициент P/S

NFG:

7.14

PII:

0.56

Коэффициент P/B

NFG:

1.88

PII:

5.42

Общая выручка (12 мес.)

NFG:

$988.24M

PII:

$7.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

NFG:

$576.67M

PII:

$1.43B

EBITDA (12 мес.)

NFG:

$1.41B

PII:

-$206.10M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

National Fuel Gas Company

Polaris Industries Inc.

Часто сравнивают с NFG:
NFG с KMINFG с SPYNFG с ENBNFG с MSANFG с QQQNFG с ABBVNFG с MO
Часто сравнивают с PII:
PII с FDXPII с MBUUPII с HOGPII с THOPII с WGOPII с SPYPII с MMM

Доходность на риск

NFG vs. PII — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NFG
Ранг доходности на риск NFG: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFG: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFG: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFG: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFG: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFG: 2828
Ранг коэф-та Мартина
PII
Ранг доходности на риск PII: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PII: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PII: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PII: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PII: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PII: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NFG c PII - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для National Fuel Gas Company (NFG) и Polaris Industries Inc. (PII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NFGPIIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.41
1.47

-1.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.47
2.19

-2.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.28

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.39

2.42

-2.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.79

7.07

-7.86

NFG vs. PII - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NFG на текущий момент составляет -0.41, что ниже коэффициента Шарпа PII равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NFG и PII, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NFG и PII

Максимальная просадка NFG за все время составила -55.49%, что меньше максимальной просадки PII в -77.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFG и PII.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NFGPIIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.49%

-77.57%

+22.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.93%

-34.21%

+13.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.93%

-75.23%

+54.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.74%

-75.23%

+39.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.28%

-75.62%

+31.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.16%

-42.56%

+22.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.34%

-19.76%

+5.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.24%

11.71%

-1.47%

Волатильность

Сравнение волатильности NFG и PII

Текущая волатильность для National Fuel Gas Company (NFG) составляет 4.03%, в то время как у Polaris Industries Inc. (PII) волатильность равна 11.65%. Это указывает на то, что NFG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PII. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NFGPIIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.03%

11.65%

-7.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.11%

38.67%

-24.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.69%

56.29%

-36.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.17%

42.90%

-20.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.04%

42.83%

-18.79%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NFG и PII

Дивидендная доходность NFG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что меньше доходности PII в 3.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NFG
National Fuel Gas Company		2.79%2.65%3.36%3.91%2.97%2.83%4.30%3.72%3.30%3.00%2.84%3.67%
PII
Polaris Industries Inc.		3.81%4.24%4.58%2.74%2.53%2.29%2.60%2.40%3.13%1.87%2.67%2.47%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NFG и PII

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели National Fuel Gas Company и Polaris Industries Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-1.00B0.001.00B2.00B3.00B20222023202420252026
-651.51M
1.66B
(NFG) Общая выручка
(PII) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NFG и PII

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности National Fuel Gas Company и Polaris Industries Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
46.2%
20.2%
Активы портфеля
NFG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Fuel Gas Company сообщила о валовой прибыли в -300.89M при выручке в -651.51M, что соответствует валовой рентабельности в 46.2%.

PII - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Polaris Industries Inc. сообщила о валовой прибыли в 334.80M при выручке в 1.66B, что соответствует валовой рентабельности в 20.2%.

NFG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Fuel Gas Company сообщила об операционной прибыли в 347.14M при выручке в -651.51M, что соответствует операционной рентабельности -53.3%.

PII - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Polaris Industries Inc. сообщила об операционной прибыли в -55.20M при выручке в 1.66B, что соответствует операционной рентабельности -3.3%.

NFG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Fuel Gas Company сообщила о чистой прибыли в 247.67M при выручке в -651.51M, что соответствует чистой рентабельности -38.0%.

PII - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Polaris Industries Inc. сообщила о чистой прибыли в -47.40M при выручке в 1.66B, что соответствует чистой рентабельности -2.9%.

Часто задаваемые вопросы

NFG and PII have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PII has higher volatility (11.65%) compared to NFG (4.03%). In terms of maximum drawdown, NFG dropped -55.49% vs PII's -77.57%.

PII currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NFG и PII

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор