Сравнение NFG с PEP
NFG (National Fuel Gas Company) and PEP (PepsiCo, Inc.) are both stocks. NFG operates in Oil & Gas Integrated (Energy), while PEP operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive). Over the past 10 years, NFG returned 6.57%/yr vs 6.34%/yr for PEP. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NFG и PEP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NFG показывает доходность -4.09%, что значительно ниже, чем у PEP с доходностью -0.06%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NFG имеют среднегодовую доходность 6.57%, а акции PEP немного отстают с 6.34%.
NFG
- 1 день
- -1.38%
- 1 месяц
- -3.99%
- С начала года
- -4.09%
- 6 месяцев
- -5.13%
- 1 год
- -5.21%
- 3 года*
- 16.94%
- 5 лет*
- 10.37%
- 10 лет*
- 6.57%
PEP
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- -8.06%
- С начала года
- -0.06%
- 6 месяцев
- -1.51%
- 1 год
- 12.47%
- 3 года*
- -5.03%
- 5 лет*
- 2.44%
- 10 лет*
- 6.34%
Сравнение доходности по годам NFG и PEP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NFG National Fuel Gas Company | -4.09% | 35.31% | 25.38% | -17.71% | 1.87% | 60.66% | -7.58% | -5.94% | -3.74% | -0.20% |
PEP PepsiCo, Inc. | -0.06% | -1.85% | -7.60% | -3.29% | 6.78% | 20.56% | 11.67% | 27.38% | -4.81% | 17.82% |
Correlation
The correlation between NFG and PEP is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 сент. 1987 г. | 0.22 |
Фундаментальные показатели
NFG:
$7.16B
PEP:
$192.87B
NFG:
$7.46
PEP:
$6.37
NFG:
10.23
PEP:
22.07
NFG:
0.08
PEP:
7.64
NFG:
7.11
PEP:
2.02
NFG:
1.87
PEP:
9.02
NFG:
$988.24M
PEP:
$95.45B
NFG:
$576.67M
PEP:
$51.60B
NFG:
$1.41B
PEP:
$15.08B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NFG vs. PEP — Ранг доходности на риск
NFG
PEP
Сравнение NFG c PEP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для National Fuel Gas Company (NFG) и PepsiCo, Inc. (PEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NFG | PEP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.12 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | 0.77 | -1.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.56 | 2.04 | -2.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NFG | PEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.26 | 0.58 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.13 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.32 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.38 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок NFG и PEP
Максимальная просадка NFG за все время составила -55.49%, что меньше максимальной просадки PEP в -73.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFG и PEP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NFG | PEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.49% | -73.92% | +18.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.45% | -16.25% | -4.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.45% | -29.17% | +8.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.74% | -30.32% | -5.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.28% | -30.32% | -13.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.45% | -19.80% | -0.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.30% | -13.65% | -0.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.35% | 6.12% | +3.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности NFG и PEP
Текущая волатильность для National Fuel Gas Company (NFG) составляет 5.75%, в то время как у PepsiCo, Inc. (PEP) волатильность равна 6.35%. Это указывает на то, что NFG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NFG | PEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.75% | 6.35% | -0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.13% | 14.92% | -0.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.83% | 21.77% | -1.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.24% | 18.38% | +3.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.05% | 19.67% | +4.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFG и PEP
Дивидендная доходность NFG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что меньше доходности PEP в 4.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NFG National Fuel Gas Company | 2.80% | 2.65% | 3.36% | 3.91% | 2.97% | 2.83% | 4.30% | 3.72% | 3.30% | 3.00% | 2.84% | 3.67% |
PEP PepsiCo, Inc. | 4.09% | 3.92% | 3.51% | 2.91% | 2.50% | 2.45% | 2.71% | 2.77% | 3.25% | 2.64% | 2.83% | 2.76% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NFG и PEP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели National Fuel Gas Company и PepsiCo, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NFG и PEP
NFG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Fuel Gas Company сообщила о валовой прибыли в -300.89M при выручке в -651.51M, что соответствует валовой рентабельности в 46.2%.
PEP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о валовой прибыли в 10.73B при выручке в 19.44B, что соответствует валовой рентабельности в 55.2%.
NFG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Fuel Gas Company сообщила об операционной прибыли в 347.14M при выручке в -651.51M, что соответствует операционной рентабельности -53.3%.
PEP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.21B при выручке в 19.44B, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.
NFG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Fuel Gas Company сообщила о чистой прибыли в 247.67M при выручке в -651.51M, что соответствует чистой рентабельности -38.0%.
PEP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.34B при выручке в 19.44B, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.
Часто задаваемые вопросы
NFG and PEP have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PEP has higher volatility (6.35%) compared to NFG (5.75%). In terms of maximum drawdown, NFG dropped -55.49% vs PEP's -73.92%.
PEP currently has the higher Sharpe Ratio (0.58 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NFG и PEP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор