Сравнение NFG с MMM
NFG (National Fuel Gas Company) and MMM (3M Company) are both stocks. NFG operates in Oil & Gas Integrated (Energy), while MMM operates in Conglomerates (Industrials). Over the past 10 years, NFG returned 6.57%/yr vs 4.22%/yr for MMM. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NFG и MMM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NFG показывает доходность -4.09%, что значительно ниже, чем у MMM с доходностью -2.97%. За последние 10 лет акции NFG превзошли акции MMM по среднегодовой доходности: 6.57% против 4.22% соответственно.
NFG
- 1 день
- -1.38%
- 1 месяц
- -3.99%
- С начала года
- -4.09%
- 6 месяцев
- -5.13%
- 1 год
- -5.21%
- 3 года*
- 16.94%
- 5 лет*
- 10.37%
- 10 лет*
- 6.57%
MMM
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 7.92%
- С начала года
- -2.97%
- 6 месяцев
- -5.26%
- 1 год
- 7.72%
- 3 года*
- 26.44%
- 5 лет*
- 1.64%
- 10 лет*
- 4.22%
Сравнение доходности по годам NFG и MMM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NFG National Fuel Gas Company | -4.09% | 35.31% | 25.38% | -17.71% | 1.87% | 60.66% | -7.58% | -5.94% | -3.74% | -0.20% |
MMM 3M Company | -2.97% | 26.36% | 46.13% | -3.33% | -29.63% | 4.85% | 2.77% | -4.29% | -16.90% | 34.90% |
Correlation
The correlation between NFG and MMM is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 сент. 1987 г. | 0.30 |
The correlation between NFG and MMM shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.32 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NFG:
$7.16B
MMM:
$81.97B
NFG:
$7.46
MMM:
$5.17
NFG:
10.23
MMM:
29.78
NFG:
7.11
MMM:
3.32
NFG:
1.87
MMM:
25.12
NFG:
$988.24M
MMM:
$25.02B
NFG:
$576.67M
MMM:
$9.89B
NFG:
$1.41B
MMM:
$5.28B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NFG vs. MMM — Ранг доходности на риск
NFG
MMM
Сравнение NFG c MMM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для National Fuel Gas Company (NFG) и 3M Company (MMM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NFG | MMM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.07 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | 0.41 | -0.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.56 | 0.92 | -1.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NFG | MMM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.26 | 0.30 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.06 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.16 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.34 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок NFG и MMM
Максимальная просадка NFG за все время составила -55.49%, что меньше максимальной просадки MMM в -59.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFG и MMM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NFG | MMM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.49% | -59.10% | +3.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.45% | -18.77% | -1.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.45% | -22.87% | +2.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.74% | -53.41% | +17.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.28% | -59.10% | +14.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.45% | -11.04% | -9.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.30% | -16.11% | +1.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.35% | 8.41% | +0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности NFG и MMM
Текущая волатильность для National Fuel Gas Company (NFG) составляет 5.75%, в то время как у 3M Company (MMM) волатильность равна 6.60%. Это указывает на то, что NFG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MMM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NFG | MMM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.75% | 6.60% | -0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.13% | 19.32% | -5.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.83% | 26.01% | -6.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.24% | 28.30% | -6.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.05% | 26.54% | -2.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFG и MMM
Дивидендная доходность NFG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что больше доходности MMM в 1.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMM 3M Company | 1.96% | 1.82% | 16.27% | 5.49% | 4.97% | 3.33% | 3.36% | 3.26% | 2.86% | 2.00% | 2.49% | 2.72% |
NFG National Fuel Gas Company | 2.80% | 2.65% | 3.36% | 3.91% | 2.97% | 2.83% | 4.30% | 3.72% | 3.30% | 3.00% | 2.84% | 3.67% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NFG и MMM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели National Fuel Gas Company и 3M Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NFG и MMM
NFG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Fuel Gas Company сообщила о валовой прибыли в -300.89M при выручке в -651.51M, что соответствует валовой рентабельности в 46.2%.
MMM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., 3M Company сообщила о валовой прибыли в 2.46B при выручке в 6.03B, что соответствует валовой рентабельности в 40.7%.
NFG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Fuel Gas Company сообщила об операционной прибыли в 347.14M при выручке в -651.51M, что соответствует операционной рентабельности -53.3%.
MMM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., 3M Company сообщила об операционной прибыли в 1.40B при выручке в 6.03B, что соответствует операционной рентабельности 23.2%.
NFG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Fuel Gas Company сообщила о чистой прибыли в 247.67M при выручке в -651.51M, что соответствует чистой рентабельности -38.0%.
MMM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., 3M Company сообщила о чистой прибыли в 653.00M при выручке в 6.03B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.
Часто задаваемые вопросы
NFG and MMM have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MMM has higher volatility (6.60%) compared to NFG (5.75%). In terms of maximum drawdown, NFG dropped -55.49% vs MMM's -59.10%.
MMM currently has the higher Sharpe Ratio (0.30 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NFG и MMM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор