Сравнение NFG с JNJ
NFG (National Fuel Gas Company) and JNJ (Johnson & Johnson) are both stocks. NFG operates in Oil & Gas Integrated (Energy), while JNJ operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, NFG returned 6.57%/yr vs 10.06%/yr for JNJ. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NFG и JNJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NFG показывает доходность -4.09%, что значительно ниже, чем у JNJ с доходностью 13.43%. За последние 10 лет акции NFG уступали акциям JNJ по среднегодовой доходности: 6.57% против 10.06% соответственно.
NFG
- 1 день
- -1.38%
- 1 месяц
- -3.99%
- С начала года
- -4.09%
- 6 месяцев
- -5.13%
- 1 год
- -5.21%
- 3 года*
- 16.94%
- 5 лет*
- 10.37%
- 10 лет*
- 6.57%
JNJ
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 5.50%
- С начала года
- 13.43%
- 6 месяцев
- 16.43%
- 1 год
- 53.49%
- 3 года*
- 16.56%
- 5 лет*
- 10.04%
- 10 лет*
- 10.06%
Сравнение доходности по годам NFG и JNJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NFG National Fuel Gas Company | -4.09% | 35.31% | 25.38% | -17.71% | 1.87% | 60.66% | -7.58% | -5.94% | -3.74% | -0.20% |
JNJ Johnson & Johnson | 13.43% | 47.48% | -4.81% | -8.58% | 5.97% | 11.44% | 10.82% | 16.22% | -5.13% | 24.43% |
Correlation
The correlation between NFG and JNJ is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 сент. 1987 г. | 0.23 |
The correlation between NFG and JNJ shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.27 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NFG:
$7.16B
JNJ:
$567.68B
NFG:
$7.46
JNJ:
$8.65
NFG:
10.23
JNJ:
26.85
NFG:
0.08
JNJ:
0.89
NFG:
7.11
JNJ:
5.86
NFG:
1.87
JNJ:
6.99
NFG:
$988.24M
JNJ:
$96.36B
NFG:
$576.67M
JNJ:
$66.60B
NFG:
$1.41B
JNJ:
$31.62B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NFG vs. JNJ — Ранг доходности на риск
NFG
JNJ
Сравнение NFG c JNJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для National Fuel Gas Company (NFG) и Johnson & Johnson (JNJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NFG | JNJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.57 | -0.60 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | 4.91 | -5.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.56 | 14.52 | -15.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NFG | JNJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.26 | 3.19 | -3.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.60 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.55 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.54 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок NFG и JNJ
Максимальная просадка NFG за все время составила -55.49%, что больше максимальной просадки JNJ в -50.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFG и JNJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NFG | JNJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.49% | -50.67% | -4.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.45% | -10.96% | -9.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.45% | -15.95% | -4.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.74% | -18.41% | -17.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.28% | -27.37% | -16.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.45% | -6.06% | -14.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.30% | -11.88% | -2.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.35% | 3.70% | +5.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности NFG и JNJ
National Fuel Gas Company (NFG) и Johnson & Johnson (JNJ) имеют волатильность 5.75% и 5.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NFG | JNJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.75% | 5.80% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.13% | 12.41% | +1.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.83% | 16.87% | +2.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.24% | 16.87% | +5.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.05% | 18.47% | +5.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFG и JNJ
Дивидендная доходность NFG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что больше доходности JNJ в 2.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNJ Johnson & Johnson | 2.26% | 2.48% | 3.40% | 3.00% | 2.52% | 2.45% | 2.53% | 2.57% | 2.74% | 2.38% | 2.73% | 2.87% |
NFG National Fuel Gas Company | 2.80% | 2.65% | 3.36% | 3.91% | 2.97% | 2.83% | 4.30% | 3.72% | 3.30% | 3.00% | 2.84% | 3.67% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NFG и JNJ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели National Fuel Gas Company и Johnson & Johnson. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NFG и JNJ
NFG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Fuel Gas Company сообщила о валовой прибыли в -300.89M при выручке в -651.51M, что соответствует валовой рентабельности в 46.2%.
JNJ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson & Johnson сообщила о валовой прибыли в 17.20B при выручке в 24.06B, что соответствует валовой рентабельности в 71.5%.
NFG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Fuel Gas Company сообщила об операционной прибыли в 347.14M при выручке в -651.51M, что соответствует операционной рентабельности -53.3%.
JNJ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson & Johnson сообщила об операционной прибыли в 6.40B при выручке в 24.06B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.
NFG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Fuel Gas Company сообщила о чистой прибыли в 247.67M при выручке в -651.51M, что соответствует чистой рентабельности -38.0%.
JNJ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson & Johnson сообщила о чистой прибыли в 5.24B при выручке в 24.06B, что соответствует чистой рентабельности 21.8%.
Часто задаваемые вопросы
NFG and JNJ have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JNJ has higher volatility (5.80%) compared to NFG (5.75%). In terms of maximum drawdown, NFG dropped -55.49% vs JNJ's -50.67%.
JNJ currently has the higher Sharpe Ratio (3.19 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NFG и JNJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор