PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NFG с GPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NFG с GPC

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

NFG (National Fuel Gas Company) and GPC (Genuine Parts Company) are both stocks. NFG operates in Oil & Gas Integrated (Energy), while GPC operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, NFG returned 6.57%/yr vs 3.05%/yr for GPC. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NFG и GPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в National Fuel Gas Company (NFG) и Genuine Parts Company (GPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NFG показывает доходность -4.09%, что значительно выше, чем у GPC с доходностью -19.47%. За последние 10 лет акции NFG превзошли акции GPC по среднегодовой доходности: 6.57% против 3.05% соответственно.

NFG

1 день
-1.38%
1 месяц
-3.99%
С начала года
-4.09%
6 месяцев
-5.13%
1 год
-5.21%
3 года*
16.94%
5 лет*
10.37%
10 лет*
6.57%

GPC

1 день
-1.10%
1 месяц
-6.30%
С начала года
-19.47%
6 месяцев
-22.86%
1 год
-19.74%
3 года*
-11.88%
5 лет*
-2.69%
10 лет*
3.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NFG и GPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NFG
National Fuel Gas Company		-4.09%35.31%25.38%-17.71%1.87%60.66%-7.58%-5.94%-3.74%-0.20%
GPC
Genuine Parts Company		-19.47%8.70%-13.22%-18.12%26.82%43.39%-2.19%14.05%4.11%2.45%

Correlation

The correlation between NFG and GPC is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 сент. 1987 г.

0.30

Over the past year, the correlation between NFG and GPC has dropped to 0.02 - well below their long-term average of 0.30, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NFG:

$7.16B

GPC:

$13.40B

EPS

NFG:

$7.46

GPC:

$0.43

Коэффициент P/E

NFG:

10.23

GPC:

224.37

Коэффициент P/S

NFG:

7.11

GPC:

0.55

Коэффициент P/B

NFG:

1.87

GPC:

2.99

Общая выручка (12 мес.)

NFG:

$988.24M

GPC:

$24.70B

Валовая прибыль (12 мес.)

NFG:

$576.67M

GPC:

$8.93B

EBITDA (12 мес.)

NFG:

$1.41B

GPC:

$760.95M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

National Fuel Gas Company

Genuine Parts Company

Часто сравнивают с NFG:
NFG с KMINFG с SPYNFG с ENBNFG с MSANFG с QQQNFG с ABBVNFG с MO
Часто сравнивают с GPC:
GPC с LKQGPC с GWWGPC с AAPGPC с VOOGPC с FANGGPC с DKSGPC с SCHD

Доходность на риск

NFG vs. GPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NFG
Ранг доходности на риск NFG: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFG: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFG: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFG: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFG: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFG: 3232
Ранг коэф-та Мартина
GPC
Ранг доходности на риск GPC: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPC: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPC: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPC: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPC: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPC: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NFG c GPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для National Fuel Gas Company (NFG) и Genuine Parts Company (GPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NFGGPCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.26
-0.69

+0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.24
-0.81

+0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

0.89

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.26

-0.53

+0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.56

-1.17

+0.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NFG vs. GPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NFG на текущий момент составляет -0.26, что выше коэффициента Шарпа GPC равного -0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NFG и GPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NFGGPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.26

-0.69

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

-0.10

+0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.11

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.37

+0.01

Просадки

Сравнение просадок NFG и GPC

Максимальная просадка NFG за все время составила -55.49%, примерно равная максимальной просадке GPC в -54.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFG и GPC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NFGGPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.49%

-54.89%

-0.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.45%

-37.48%

+17.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.45%

-40.81%

+20.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.74%

-45.70%

+9.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.28%

-54.89%

+10.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.45%

-42.38%

+21.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.30%

-10.29%

-4.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.35%

16.89%

-7.54%

Волатильность

Сравнение волатильности NFG и GPC

Текущая волатильность для National Fuel Gas Company (NFG) составляет 5.75%, в то время как у Genuine Parts Company (GPC) волатильность равна 8.22%. Это указывает на то, что NFG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NFGGPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.75%

8.22%

-2.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.13%

25.04%

-10.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.83%

28.95%

-9.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.24%

26.92%

-4.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.05%

28.12%

-4.07%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NFG и GPC

Дивидендная доходность NFG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что меньше доходности GPC в 4.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GPC
Genuine Parts Company		4.31%3.35%3.43%2.74%2.06%2.33%3.15%2.87%3.00%2.84%2.75%2.86%
NFG
National Fuel Gas Company		2.80%2.65%3.36%3.91%2.97%2.83%4.30%3.72%3.30%3.00%2.84%3.67%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NFG и GPC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели National Fuel Gas Company и Genuine Parts Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B20222023202420252026
-651.51M
6.26B
(NFG) Общая выручка
(GPC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NFG и GPC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности National Fuel Gas Company и Genuine Parts Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
46.2%
37.3%
Активы портфеля
NFG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Fuel Gas Company сообщила о валовой прибыли в -300.89M при выручке в -651.51M, что соответствует валовой рентабельности в 46.2%.

GPC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genuine Parts Company сообщила о валовой прибыли в 2.34B при выручке в 6.26B, что соответствует валовой рентабельности в 37.3%.

NFG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Fuel Gas Company сообщила об операционной прибыли в 347.14M при выручке в -651.51M, что соответствует операционной рентабельности -53.3%.

GPC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genuine Parts Company сообщила об операционной прибыли в 286.27M при выручке в 6.26B, что соответствует операционной рентабельности 4.6%.

NFG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Fuel Gas Company сообщила о чистой прибыли в 247.67M при выручке в -651.51M, что соответствует чистой рентабельности -38.0%.

GPC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genuine Parts Company сообщила о чистой прибыли в 188.54M при выручке в 6.26B, что соответствует чистой рентабельности 3.0%.

Часто задаваемые вопросы

NFG and GPC have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GPC has higher volatility (8.22%) compared to NFG (5.75%). In terms of maximum drawdown, NFG dropped -55.49% vs GPC's -54.89%.

NFG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.26 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NFG и GPC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор