PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NEXTX с SMCWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NEXTX с SMCWX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Shelton Green Alpha Fund (NEXTX) и American Funds SMALLCAP World Fund Class A (SMCWX).

NEXTX управляется Shelton Capital Management. Фонд был запущен 12 мар. 2013 г.. SMCWX управляется American Funds. Фонд был запущен 30 апр. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности NEXTX и SMCWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Shelton Green Alpha Fund (NEXTX) и American Funds SMALLCAP World Fund Class A (SMCWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NEXTX и SMCWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NEXTX
Shelton Green Alpha Fund		3.82%11.33%-2.54%2.11%-26.80%2.59%113.89%43.72%-18.90%29.53%
SMCWX
American Funds SMALLCAP World Fund Class A		-1.05%14.07%2.33%18.86%-29.90%10.14%37.46%30.79%-9.75%26.85%

Доходность по периодам

С начала года, NEXTX показывает доходность 3.82%, что значительно выше, чем у SMCWX с доходностью -1.05%. За последние 10 лет акции NEXTX превзошли акции SMCWX по среднегодовой доходности: 10.73% против 9.04% соответственно.

NEXTX

1 день
2.47%
1 месяц
-5.39%
С начала года
3.82%
6 месяцев
-0.31%
1 год
22.77%
3 года*
2.63%
5 лет*
-3.69%
10 лет*
10.73%

SMCWX

1 день
3.47%
1 месяц
-7.83%
С начала года
-1.05%
6 месяцев
1.11%
1 год
20.45%
3 года*
8.86%
5 лет*
0.17%
10 лет*
9.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Shelton Green Alpha Fund

American Funds SMALLCAP World Fund Class A

Часто сравнивают с NEXTX:
NEXTX с FXAIXNEXTX с QQQNEXTX с SISEXNEXTX с CAUSXNEXTX с CFNTXNEXTX с DEBTXNEXTX с EMSQX
Часто сравнивают с SMCWX:
SMCWX с NEWFXSMCWX с FWWFXSMCWX с AGTHXSMCWX с AVUVSMCWX с SPYSMCWX с VOOSMCWX с DDLS

Сравнение комиссий NEXTX и SMCWX

NEXTX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии SMCWX в 1.02%.

NEXTX
Shelton Green Alpha Fund
SMCWX
American Funds SMALLCAP World Fund Class A

Доходность на риск

NEXTX vs. SMCWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NEXTX
Ранг доходности на риск NEXTX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEXTX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEXTX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEXTX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEXTX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEXTX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
SMCWX
Ранг доходности на риск SMCWX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMCWX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMCWX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMCWX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMCWX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMCWX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NEXTX c SMCWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shelton Green Alpha Fund (NEXTX) и American Funds SMALLCAP World Fund Class A (SMCWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NEXTXSMCWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

1.17

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

1.72

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.23

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.87

1.66

+0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.02

6.37

-0.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NEXTX vs. SMCWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NEXTX на текущий момент составляет 1.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SMCWX равному 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEXTX и SMCWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NEXTXSMCWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

1.17

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

0.01

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.51

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.57

-0.10

Корреляция

Корреляция между NEXTX и SMCWX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEXTX и SMCWX

Дивидендная доходность NEXTX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности SMCWX в 4.90%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NEXTX
Shelton Green Alpha Fund		0.19%0.20%0.20%0.20%0.35%4.65%1.05%0.21%1.59%2.88%0.00%0.00%
SMCWX
American Funds SMALLCAP World Fund Class A		4.90%4.84%0.60%0.64%0.00%9.24%1.60%4.24%7.06%4.48%0.35%6.49%

Просадки

Сравнение просадок NEXTX и SMCWX

Максимальная просадка NEXTX за все время составила -47.15%, что меньше максимальной просадки SMCWX в -62.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEXTX и SMCWX.

Загрузка...

Показатели просадок

NEXTXSMCWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.15%

-62.46%

+15.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.28%

-11.83%

-0.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.15%

-39.79%

-7.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.15%

-39.79%

-7.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.69%

-10.12%

-16.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.29%

-14.98%

-0.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.82%

3.08%

+0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности NEXTX и SMCWX

Текущая волатильность для Shelton Green Alpha Fund (NEXTX) составляет 5.76%, в то время как у American Funds SMALLCAP World Fund Class A (SMCWX) волатильность равна 7.62%. Это указывает на то, что NEXTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMCWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NEXTXSMCWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.76%

7.62%

-1.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.30%

11.82%

+0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.96%

17.93%

+2.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.84%

18.05%

+5.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.69%

17.76%

+6.93%