Сравнение NEXTX с FSMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Shelton Green Alpha Fund (NEXTX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX).
NEXTX управляется Shelton Capital Management. Фонд был запущен 12 мар. 2013 г.. FSMAX управляется Fidelity.
Доходность
Сравнение доходности NEXTX и FSMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NEXTX и FSMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEXTX Shelton Green Alpha Fund | 3.82% | 11.33% | -2.54% | 2.11% | -26.80% | 2.59% | 113.89% | 43.72% | -18.90% | 29.53% |
FSMAX Fidelity Extended Market Index Fund | -1.26% | 11.40% | 16.99% | 25.36% | -26.44% | 12.41% | 32.28% | 28.01% | -9.44% | 18.04% |
Доходность по периодам
С начала года, NEXTX показывает доходность 3.82%, что значительно выше, чем у FSMAX с доходностью -1.26%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NEXTX имеют среднегодовую доходность 10.73%, а акции FSMAX немного впереди с 10.91%.
NEXTX
- 1 день
- 2.47%
- 1 месяц
- -5.39%
- С начала года
- 3.82%
- 6 месяцев
- -0.31%
- 1 год
- 22.77%
- 3 года*
- 2.63%
- 5 лет*
- -3.69%
- 10 лет*
- 10.73%
FSMAX
- 1 день
- 3.43%
- 1 месяц
- -5.35%
- С начала года
- -1.26%
- 6 месяцев
- -1.38%
- 1 год
- 20.12%
- 3 года*
- 15.07%
- 5 лет*
- 4.00%
- 10 лет*
- 10.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NEXTX и FSMAX
NEXTX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии FSMAX в 0.04%.
Доходность на риск
NEXTX vs. FSMAX — Ранг доходности на риск
NEXTX
FSMAX
Сравнение NEXTX c FSMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shelton Green Alpha Fund (NEXTX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NEXTX | FSMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 0.91 | +0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.74 | 1.40 | +0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.19 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 1.39 | +0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.02 | 5.70 | +0.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NEXTX | FSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 0.91 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.16 | 0.18 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.36 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.42 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между NEXTX и FSMAX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEXTX и FSMAX
Дивидендная доходность NEXTX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности FSMAX в 0.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEXTX Shelton Green Alpha Fund | 0.19% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.35% | 4.65% | 1.05% | 0.21% | 1.59% | 2.88% | 0.00% | 0.00% |
FSMAX Fidelity Extended Market Index Fund | 0.58% | 0.57% | 0.48% | 1.17% | 1.90% | 7.49% | 2.14% | 4.30% | 6.09% | 5.44% | 4.85% | 6.34% |
Просадки
Сравнение просадок NEXTX и FSMAX
Максимальная просадка NEXTX за все время составила -47.15%, что меньше максимальной просадки FSMAX в -50.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEXTX и FSMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NEXTX | FSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.15% | -50.55% | +3.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.28% | -14.64% | +2.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.15% | -36.31% | -10.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.15% | -50.55% | +3.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.69% | -7.18% | -19.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.29% | -12.29% | -3.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.82% | 3.57% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности NEXTX и FSMAX
Текущая волатильность для Shelton Green Alpha Fund (NEXTX) составляет 5.76%, в то время как у Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX) волатильность равна 7.01%. Это указывает на то, что NEXTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NEXTX | FSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.76% | 7.01% | -1.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.30% | 13.51% | -1.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.96% | 23.00% | -3.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.84% | 22.36% | +1.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.69% | 30.21% | -5.52% |