Сравнение NEXT с ADMA
NEXT (NextDecade Corporation) and ADMA (ADMA Biologics, Inc.) are both stocks. NEXT operates in Oil & Gas E&P (Energy), while ADMA operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 10 years, NEXT returned -4.41%/yr vs 3.89%/yr for ADMA. Their 0.15 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности NEXT и ADMA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NEXT показывает доходность 21.82%, что значительно выше, чем у ADMA с доходностью -49.23%. За последние 10 лет акции NEXT уступали акциям ADMA по среднегодовой доходности: -4.41% против 3.89% соответственно.
NEXT
- 1 день
- -1.53%
- 1 месяц
- -15.42%
- 6 месяцев
- 27.13%
- С начала года
- 21.82%
- 1 год
- -41.93%
- 3 года*
- 4.79%
- 5 лет*
- 16.36%
- 10 лет*
- -4.41%
- Всё время*
- -3.72%
ADMA
- 1 день
- 3.93%
- 1 месяц
- 1.09%
- 6 месяцев
- -43.84%
- С начала года
- -49.23%
- 1 год
- -51.16%
- 3 года*
- 31.74%
- 5 лет*
- 42.43%
- 10 лет*
- 3.89%
- Всё время*
- 2.21%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $20.69M | $22.34M | $29.50M | |
| $23.88M | $19.96M | $22.33M |
Сравнение доходности по годам NEXT и ADMA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEXT NextDecade Corporation | 21.82% | -31.65% | 61.64% | -3.44% | 73.33% | 36.36% | -65.96% | 13.70% | -35.10% | -17.79% |
ADMA ADMA Biologics, Inc. | -49.23% | 6.36% | 279.42% | 16.49% | 175.18% | -27.69% | -51.25% | 67.36% | -25.55% | -37.30% |
Correlation
The correlation between NEXT and ADMA is 0.02, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.02 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2015 г. | 0.15 |
The correlation between NEXT and ADMA shifts across timeframes, from 0.02 (1 year) to 0.18 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NEXT:
$1.71B
ADMA:
$2.15B
NEXT:
-$1.36
ADMA:
$0.70
NEXT:
$0.00
ADMA:
$512.28M
NEXT:
-$9.03M
ADMA:
$331.47M
NEXT:
-$350.02M
ADMA:
$229.99M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NEXT vs. ADMA — Ранг доходности на риск
NEXT
ADMA
Сравнение NEXT c ADMA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NextDecade Corporation (NEXT) и ADMA Biologics, Inc. (ADMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NEXT | ADMA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.82 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | -0.82 | +0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.08 | -1.41 | +0.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NEXT и ADMA
Максимальная просадка NEXT за все время составила -88.79%, примерно равная максимальной просадке ADMA в -91.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEXT и ADMA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NEXT | ADMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.79% | -91.28% | +2.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.32% | -62.71% | +6.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.00% | -68.99% | +8.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.00% | -68.99% | +8.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.79% | -85.27% | -3.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.50% | -62.22% | +15.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.01% | -53.17% | +14.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.22% | 36.46% | +2.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности NEXT и ADMA
NextDecade Corporation (NEXT) имеет более высокую волатильность в 21.04% по сравнению с ADMA Biologics, Inc. (ADMA) с волатильностью 9.37%. Это указывает на то, что NEXT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NEXT | ADMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.04% | 9.37% | +11.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.99% | 45.68% | +3.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.56% | 54.09% | +10.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.87% | 59.37% | +16.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 87.49% | 68.59% | +18.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEXT и ADMA
Ни NEXT, ни ADMA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NEXT и ADMA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NextDecade Corporation и ADMA Biologics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NEXT and ADMA have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NEXT has higher volatility (21.04%) compared to ADMA (9.37%). In terms of maximum drawdown, NEXT dropped -88.79% vs ADMA's -91.28%.
NEXT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.65 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NEXT и ADMA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор