Сравнение NEXT с QQQ
NEXT (NextDecade Corporation) is a stock, while QQQ (Invesco QQQ ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Over the past 10 years, NEXT returned -2.75%/yr vs 21.01%/yr for QQQ. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NEXT и QQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NEXT показывает доходность 44.02%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью 15.19%. За последние 10 лет акции NEXT уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: -2.75% против 21.01% соответственно.
NEXT
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 4.40%
- 6 месяцев
- 49.41%
- С начала года
- 44.02%
- 1 год
- -33.65%
- 3 года*
- 7.44%
- 5 лет*
- 18.20%
- 10 лет*
- -2.75%
QQQ
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- -3.17%
- 6 месяцев
- 13.80%
- С начала года
- 15.19%
- 1 год
- 27.28%
- 3 года*
- 23.36%
- 5 лет*
- 15.26%
- 10 лет*
- 21.01%
Сравнение доходности по годам NEXT и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEXT NextDecade Corporation | 44.02% | -31.65% | 61.64% | -3.44% | 73.33% | 36.36% | -65.96% | 13.70% | -35.10% | -17.79% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 15.19% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
Correlation
The correlation between NEXT and QQQ is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2015 г. | 0.17 |
The correlation between NEXT and QQQ shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.18 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NEXT vs. QQQ — Ранг доходности на риск
NEXT
QQQ
Сравнение NEXT c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NextDecade Corporation (NEXT) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NEXT | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.26 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | 2.29 | -2.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.79 | 8.13 | -8.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NEXT и QQQ
Максимальная просадка NEXT за все время составила -88.79%, что больше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEXT и QQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NEXT | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.79% | -82.97% | -5.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.00% | -11.96% | -48.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.00% | -22.77% | -37.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.00% | -35.12% | -24.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.79% | -35.12% | -53.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.75% | -5.29% | -31.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.00% | -32.66% | -6.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.43% | 3.36% | +39.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности NEXT и QQQ
NextDecade Corporation (NEXT) имеет более высокую волатильность в 17.80% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 7.53%. Это указывает на то, что NEXT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NEXT | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.80% | 7.53% | +10.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.83% | 15.52% | +31.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.40% | 18.69% | +43.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.73% | 22.81% | +52.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 87.27% | 22.44% | +64.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEXT и QQQ
NEXT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEXT NextDecade Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.43% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Часто задаваемые вопросы
NEXT and QQQ have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NEXT has higher volatility (17.80%) compared to QQQ (7.53%). In terms of maximum drawdown, NEXT dropped -88.79% vs QQQ's -82.97%.
QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NEXT и QQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор