Сравнение NEXT с XLE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NextDecade Corporation (NEXT) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE).
XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности NEXT и XLE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NEXT и XLE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEXT NextDecade Corporation | 45.35% | -31.65% | 61.64% | -3.44% | 73.33% | 36.36% | -65.96% | 13.70% | -35.10% | -17.79% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 37.91% | 7.88% | 5.56% | -0.63% | 64.32% | 53.28% | -32.67% | 11.74% | -18.22% | -0.89% |
Доходность по периодам
С начала года, NEXT показывает доходность 45.35%, что значительно выше, чем у XLE с доходностью 37.91%. За последние 10 лет акции NEXT уступали акциям XLE по среднегодовой доходности: -2.53% против 11.65% соответственно.
NEXT
- 1 день
- -4.84%
- 1 месяц
- 42.12%
- С начала года
- 45.35%
- 6 месяцев
- 12.81%
- 1 год
- -1.54%
- 3 года*
- 15.51%
- 5 лет*
- 23.84%
- 10 лет*
- -2.53%
XLE
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- 10.27%
- С начала года
- 37.91%
- 6 месяцев
- 39.21%
- 1 год
- 35.32%
- 3 года*
- 17.71%
- 5 лет*
- 23.99%
- 10 лет*
- 11.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NEXT vs. XLE — Ранг доходности на риск
NEXT
XLE
Сравнение NEXT c XLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NextDecade Corporation (NEXT) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NEXT | XLE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | 1.42 | -1.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.44 | 1.84 | -1.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.28 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | 1.96 | -2.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.13 | 5.16 | -5.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NEXT | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 | 1.42 | -1.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.93 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.03 | 0.40 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | 0.32 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между NEXT и XLE составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEXT и XLE
NEXT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEXT NextDecade Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 2.44% | 3.28% | 3.36% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 6.72% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% |
Просадки
Сравнение просадок NEXT и XLE
Максимальная просадка NEXT за все время составила -88.79%, что больше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEXT и XLE.
Загрузка...
Показатели просадок
| NEXT | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.79% | -71.26% | -17.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.00% | -18.79% | -41.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.23% | -26.04% | -36.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.79% | -66.81% | -21.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.17% | -2.08% | -34.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.14% | -18.05% | -21.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.38% | 7.14% | +31.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности NEXT и XLE
NextDecade Corporation (NEXT) имеет более высокую волатильность в 22.31% по сравнению с State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) с волатильностью 5.05%. Это указывает на то, что NEXT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NEXT | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.31% | 5.05% | +17.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.32% | 13.94% | +28.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.17% | 24.93% | +41.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.69% | 26.06% | +57.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 86.55% | 29.48% | +57.07% |