PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NEWT с PSA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение NEWT с PSA

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Newtek Business Services Corp. (NEWT) и Public Storage (PSA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NEWT или PSA.

Корреляция

Корреляция между NEWT и PSA составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности NEWT и PSA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Newtek Business Services Corp. (NEWT) и Public Storage (PSA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.42%
2,878.04%
NEWT
PSA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NEWT:

0.13

PSA:

0.64

Коэф-т Сортино

NEWT:

0.50

PSA:

1.04

Коэф-т Омега

NEWT:

1.06

PSA:

1.12

Коэф-т Кальмара

NEWT:

0.08

PSA:

0.49

Коэф-т Мартина

NEWT:

0.35

PSA:

1.37

Индекс Язвы

NEWT:

15.58%

PSA:

11.20%

Дневная вол-ть

NEWT:

40.42%

PSA:

23.90%

Макс. просадка

NEWT:

-97.33%

PSA:

-55.80%

Текущая просадка

NEWT:

-60.51%

PSA:

-19.44%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NEWT:

$295.55M

PSA:

$51.54B

EPS

NEWT:

$1.96

PSA:

$10.65

Коэффициент P/E

NEWT:

5.53

PSA:

27.32

Коэффициент PEG

NEWT:

3.28

PSA:

11.28

Коэффициент P/S

NEWT:

0.87

PSA:

10.93

Коэффициент P/B

NEWT:

1.07

PSA:

9.52

Общая выручка (12 мес.)

NEWT:

$186.00M

PSA:

$3.54B

Валовая прибыль (12 мес.)

NEWT:

$166.49M

PSA:

$2.60B

EBITDA (12 мес.)

NEWT:

$76.41M

PSA:

$2.60B

Доходность по периодам

С начала года, NEWT показывает доходность -13.60%, что значительно ниже, чем у PSA с доходностью -1.88%. За последние 10 лет акции NEWT уступали акциям PSA по среднегодовой доходности: 6.88% против 8.60% соответственно.

NEWT

С начала года

-13.60%

1 месяц

-10.15%

6 месяцев

-15.61%

1 год

4.90%

5 лет

1.73%

10 лет

6.88%

PSA

С начала года

-1.88%

1 месяц

-0.35%

6 месяцев

-11.82%

1 год

17.33%

5 лет

13.30%

10 лет

8.60%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NEWT и PSA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NEWT
Ранг риск-скорректированной доходности NEWT, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NEWT, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEWT, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEWT, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEWT, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEWT, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
PSA
Ранг риск-скорректированной доходности PSA, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PSA, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSA, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSA, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSA, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSA, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NEWT c PSA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Newtek Business Services Corp. (NEWT) и Public Storage (PSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа NEWT, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
NEWT: 0.13
PSA: 0.64
Коэффициент Сортино NEWT, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
NEWT: 0.50
PSA: 1.04
Коэффициент Омега NEWT, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
NEWT: 1.06
PSA: 1.12
Коэффициент Кальмара NEWT, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
NEWT: 0.08
PSA: 0.49
Коэффициент Мартина NEWT, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
NEWT: 0.35
PSA: 1.37

Показатель коэффициента Шарпа NEWT на текущий момент составляет 0.13, что ниже коэффициента Шарпа PSA равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEWT и PSA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.13
0.64
NEWT
PSA

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEWT и PSA

Дивидендная доходность NEWT за последние двенадцать месяцев составляет около 7.02%, что больше доходности PSA в 4.12%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NEWT
Newtek Business Services Corp.		7.02%5.95%5.22%16.92%11.40%10.42%9.49%10.32%8.87%12.14%28.28%0.00%
PSA
Public Storage		4.12%4.01%3.93%7.55%2.14%3.46%3.76%3.95%3.83%3.27%2.62%3.03%

Просадки

Сравнение просадок NEWT и PSA

Максимальная просадка NEWT за все время составила -97.33%, что больше максимальной просадки PSA в -55.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEWT и PSA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-60.51%
-19.44%
NEWT
PSA

Волатильность

Сравнение волатильности NEWT и PSA

Newtek Business Services Corp. (NEWT) имеет более высокую волатильность в 18.43% по сравнению с Public Storage (PSA) с волатильностью 10.73%. Это указывает на то, что NEWT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.43%
10.73%
NEWT
PSA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NEWT и PSA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Newtek Business Services Corp. и Public Storage. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию