PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NEWFX с ABALX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NEWFX с ABALX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds New World Fund (NEWFX) и American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX).

NEWFX управляется American Funds. Фонд был запущен 16 июн. 1999 г.. ABALX управляется American Funds. Фонд был запущен 26 июл. 1975 г..

Доходность

Сравнение доходности NEWFX и ABALX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds New World Fund (NEWFX) и American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NEWFX и ABALX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NEWFX
American Funds New World Fund		-1.57%28.16%6.45%15.75%-22.08%4.69%24.79%27.51%-12.32%32.56%
ABALX
American Funds American Balanced Fund Class A		-1.12%18.45%14.63%13.65%-12.13%15.75%10.85%18.60%-3.35%14.69%

Доходность по периодам

С начала года, NEWFX показывает доходность -1.57%, что значительно ниже, чем у ABALX с доходностью -1.12%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NEWFX имеют среднегодовую доходность 9.32%, а акции ABALX немного отстают с 9.17%.

NEWFX

1 день
2.62%
1 месяц
-8.59%
С начала года
-1.57%
6 месяцев
1.91%
1 год
23.53%
3 года*
13.41%
5 лет*
4.37%
10 лет*
9.32%

ABALX

1 день
1.79%
1 месяц
-4.88%
С начала года
-1.12%
6 месяцев
2.08%
1 год
16.95%
3 года*
14.07%
5 лет*
8.20%
10 лет*
9.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds New World Fund

American Funds American Balanced Fund Class A

Часто сравнивают с NEWFX:
NEWFX с AEPGXNEWFX с FNWFXNEWFX с SMCWXNEWFX с DFCEXNEWFX с SPYNEWFX с VTINEWFX с VTSAX
Часто сравнивают с ABALX:
ABALX с FBALXABALX с CGBLABALX с SPYABALX с VOOABALX с AGTHXABALX с AMECXABALX с VSMGX

Сравнение комиссий NEWFX и ABALX

NEWFX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии ABALX в 0.56%.

NEWFX
American Funds New World Fund
ABALX
American Funds American Balanced Fund Class A

Доходность на риск

NEWFX vs. ABALX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NEWFX
Ранг доходности на риск NEWFX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEWFX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEWFX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEWFX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEWFX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEWFX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
ABALX
Ранг доходности на риск ABALX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABALX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABALX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABALX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABALX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABALX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NEWFX c ABALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds New World Fund (NEWFX) и American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NEWFXABALXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.56

1.56

0.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.16

2.28

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.32

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.79

2.43

-0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.45

10.15

-2.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NEWFX vs. ABALX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NEWFX на текущий момент составляет 1.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ABALX равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEWFX и ABALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NEWFXABALXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

1.56

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.79

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.87

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.79

-0.30

Корреляция

Корреляция между NEWFX и ABALX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEWFX и ABALX

Дивидендная доходность NEWFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.80%, что меньше доходности ABALX в 8.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NEWFX
American Funds New World Fund		5.80%5.71%3.66%2.46%0.89%6.89%0.10%3.65%2.26%1.90%0.92%0.60%
ABALX
American Funds American Balanced Fund Class A		8.39%8.27%6.87%2.05%2.30%4.30%4.35%3.49%5.49%4.72%4.24%5.60%

Просадки

Сравнение просадок NEWFX и ABALX

Максимальная просадка NEWFX за все время составила -56.71%, что больше максимальной просадки ABALX в -40.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEWFX и ABALX.

Загрузка...

Показатели просадок

NEWFXABALXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.71%

-40.20%

-16.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.03%

-7.33%

-5.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.68%

-18.76%

-14.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.68%

-22.34%

-11.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.76%

-5.37%

-5.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.80%

-3.86%

-7.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

1.76%

+1.38%

Волатильность

Сравнение волатильности NEWFX и ABALX

American Funds New World Fund (NEWFX) имеет более высокую волатильность в 7.10% по сравнению с American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX) с волатильностью 3.89%. Это указывает на то, что NEWFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NEWFXABALXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.10%

3.89%

+3.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.01%

6.96%

+4.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.63%

11.22%

+4.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.17%

10.45%

+4.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.98%

10.63%

+5.35%