PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NET с OTIS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение NET с OTIS

Последнее обновление 24 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cloudflare, Inc. (NET) и Otis Worldwide Corporation (OTIS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NET или OTIS.

Корреляция

Корреляция между NET и OTIS составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности NET и OTIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cloudflare, Inc. (NET) и Otis Worldwide Corporation (OTIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
445.19%
119.08%
NET
OTIS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NET:

0.63

OTIS:

-0.06

Коэф-т Сортино

NET:

1.21

OTIS:

0.07

Коэф-т Омега

NET:

1.17

OTIS:

1.01

Коэф-т Кальмара

NET:

0.49

OTIS:

-0.10

Коэф-т Мартина

NET:

2.07

OTIS:

-0.21

Индекс Язвы

NET:

16.46%

OTIS:

6.42%

Дневная вол-ть

NET:

53.89%

OTIS:

22.66%

Макс. просадка

NET:

-82.58%

OTIS:

-29.99%

Текущая просадка

NET:

-48.08%

OTIS:

-12.24%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NET:

$37.01B

OTIS:

$39.15B

EPS

NET:

-$0.23

OTIS:

$4.07

Коэффициент PEG

NET:

2.35

OTIS:

2.59

Коэффициент P/S

NET:

22.17

OTIS:

2.75

Коэффициент P/B

NET:

35.38

OTIS:

13.20

Общая выручка (12 мес.)

NET:

$1.29B

OTIS:

$10.82B

Валовая прибыль (12 мес.)

NET:

$997.36M

OTIS:

$3.23B

EBITDA (12 мес.)

NET:

$81.64M

OTIS:

$1.65B

Доходность по периодам

С начала года, NET показывает доходность 4.75%, что значительно выше, чем у OTIS с доходностью 0.06%.

NET

С начала года

4.75%

1 месяц

-8.98%

6 месяцев

28.71%

1 год

28.36%

5 лет

37.28%

10 лет

N/A

OTIS

С начала года

0.06%

1 месяц

-8.96%

6 месяцев

-9.55%

1 год

-3.77%

5 лет

15.75%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NET и OTIS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NET
Ранг риск-скорректированной доходности NET, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NET, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NET, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NET, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NET, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NET, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
OTIS
Ранг риск-скорректированной доходности OTIS, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OTIS, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OTIS, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OTIS, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OTIS, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OTIS, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NET c OTIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cloudflare, Inc. (NET) и Otis Worldwide Corporation (OTIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа NET, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
NET: 0.63
OTIS: -0.06
Коэффициент Сортино NET, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
NET: 1.21
OTIS: 0.07
Коэффициент Омега NET, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
NET: 1.17
OTIS: 1.01
Коэффициент Кальмара NET, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
NET: 0.49
OTIS: -0.10
Коэффициент Мартина NET, с текущим значением в 2.07, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
NET: 2.07
OTIS: -0.21

Показатель коэффициента Шарпа NET на текущий момент составляет 0.63, что выше коэффициента Шарпа OTIS равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NET и OTIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.63
-0.06
NET
OTIS

Дивиденды

Сравнение дивидендов NET и OTIS

NET не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность OTIS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%.

TTM20242023202220212020
NET
Cloudflare, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
OTIS
Otis Worldwide Corporation		1.69%1.63%1.46%1.42%1.06%0.89%

Просадки

Сравнение просадок NET и OTIS

Максимальная просадка NET за все время составила -82.58%, что больше максимальной просадки OTIS в -29.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NET и OTIS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-48.08%
-12.24%
NET
OTIS

Волатильность

Сравнение волатильности NET и OTIS

Cloudflare, Inc. (NET) имеет более высокую волатильность в 25.57% по сравнению с Otis Worldwide Corporation (OTIS) с волатильностью 13.96%. Это указывает на то, что NET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OTIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
25.57%
13.96%
NET
OTIS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NET и OTIS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cloudflare, Inc. и Otis Worldwide Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию