Сравнение NESIX с TCMSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Needham Small Cap Growth Fund Institutional (NESIX) и Voya Small Cap Growth Fund (TCMSX).
NESIX управляется Needham. Фонд был запущен 30 дек. 2016 г.. TCMSX управляется TCM Funds. Фонд был запущен 1 окт. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности NESIX и TCMSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NESIX и TCMSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NESIX Needham Small Cap Growth Fund Institutional | 9.63% | 11.16% | 13.47% | 5.85% | -29.71% | 11.36% | 73.06% | 55.28% | -4.87% | 12.63% |
TCMSX Voya Small Cap Growth Fund | -7.95% | 14.32% | 18.46% | 20.32% | -23.60% | 18.45% | 27.99% | 33.27% | -6.04% | 24.30% |
Доходность по периодам
С начала года, NESIX показывает доходность 9.63%, что значительно выше, чем у TCMSX с доходностью -7.95%.
NESIX
- 1 день
- -4.46%
- 1 месяц
- -7.08%
- С начала года
- 9.63%
- 6 месяцев
- 12.40%
- 1 год
- 48.73%
- 3 года*
- 11.47%
- 5 лет*
- 1.26%
- 10 лет*
- —
TCMSX
- 1 день
- -2.51%
- 1 месяц
- -12.47%
- С начала года
- -7.95%
- 6 месяцев
- -3.62%
- 1 год
- 18.47%
- 3 года*
- 12.07%
- 5 лет*
- 4.66%
- 10 лет*
- 12.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NESIX и TCMSX
NESIX берет комиссию в 1.18%, что несколько больше комиссии TCMSX в 0.93%.
Доходность на риск
NESIX vs. TCMSX — Ранг доходности на риск
NESIX
TCMSX
Сравнение NESIX c TCMSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Needham Small Cap Growth Fund Institutional (NESIX) и Voya Small Cap Growth Fund (TCMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NESIX | TCMSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 0.62 | +0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.91 | 1.05 | +0.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.14 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.44 | 0.14 | +2.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.21 | 0.40 | +7.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NESIX | TCMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 0.62 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.20 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.44 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между NESIX и TCMSX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NESIX и TCMSX
NESIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TCMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.05%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NESIX Needham Small Cap Growth Fund Institutional | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.93% | 23.92% | 13.26% | 8.25% | 21.96% | 8.89% | 0.00% | 0.00% |
TCMSX Voya Small Cap Growth Fund | 6.05% | 5.57% | 10.53% | 0.00% | 0.00% | 20.02% | 6.69% | 1.40% | 14.82% | 16.10% | 0.00% | 16.82% |
Просадки
Сравнение просадок NESIX и TCMSX
Максимальная просадка NESIX за все время составила -49.61%, что меньше максимальной просадки TCMSX в -55.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NESIX и TCMSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NESIX | TCMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.61% | -55.98% | +6.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.25% | -16.86% | -0.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.61% | -34.60% | -15.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.15% | -16.86% | +7.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.27% | -11.84% | -3.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.12% | 8.44% | -3.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности NESIX и TCMSX
Needham Small Cap Growth Fund Institutional (NESIX) имеет более высокую волатильность в 10.99% по сравнению с Voya Small Cap Growth Fund (TCMSX) с волатильностью 8.89%. Это указывает на то, что NESIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TCMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NESIX | TCMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.99% | 8.89% | +2.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.90% | 16.86% | +6.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.06% | 28.47% | +6.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.10% | 24.06% | +5.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.30% | 23.42% | +2.88% |