PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NESIX с QUASX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NESIX с QUASX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Needham Small Cap Growth Fund Institutional (NESIX) и AB Small Cap Growth Portfolio (QUASX).

NESIX управляется Needham. Фонд был запущен 30 дек. 2016 г.. QUASX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 12 февр. 1969 г..

Доходность

Сравнение доходности NESIX и QUASX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Needham Small Cap Growth Fund Institutional (NESIX) и AB Small Cap Growth Portfolio (QUASX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NESIX и QUASX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NESIX
Needham Small Cap Growth Fund Institutional		15.52%11.16%13.47%5.85%-29.71%11.36%73.06%55.28%-4.87%12.63%
QUASX
AB Small Cap Growth Portfolio		-2.76%4.85%18.49%17.83%-39.09%9.76%53.85%49.85%-1.02%34.04%

Доходность по периодам

С начала года, NESIX показывает доходность 15.52%, что значительно выше, чем у QUASX с доходностью -2.76%.

NESIX

1 день
5.37%
1 месяц
-3.69%
С начала года
15.52%
6 месяцев
15.78%
1 год
56.14%
3 года*
13.44%
5 лет*
1.70%
10 лет*
—

QUASX

1 день
5.42%
1 месяц
-6.49%
С начала года
-2.76%
6 месяцев
-0.72%
1 год
18.96%
3 года*
9.04%
5 лет*
-1.90%
10 лет*
12.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Needham Small Cap Growth Fund Institutional

AB Small Cap Growth Portfolio

Часто сравнивают с NESIX:
NESIX с BUFOXNESIX с ALMAXNESIX с FGROXNESIX с LADYXNESIX с NBMIXNESIX с ASMOXNESIX с BSCFX
Часто сравнивают с QUASX:
QUASX с PNSAXQUASX с DSCGXQUASX с ISCGQUASX с FCPGXQUASX с VOOQUASX с APGAXQUASX с VFIAX

Сравнение комиссий NESIX и QUASX

NESIX берет комиссию в 1.18%, что несколько больше комиссии QUASX в 1.11%.

NESIX
Needham Small Cap Growth Fund Institutional
QUASX
AB Small Cap Growth Portfolio

Доходность на риск

NESIX vs. QUASX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NESIX
Ранг доходности на риск NESIX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NESIX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NESIX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NESIX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NESIX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NESIX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
QUASX
Ранг доходности на риск QUASX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUASX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUASX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUASX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUASX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUASX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NESIX c QUASX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Needham Small Cap Growth Fund Institutional (NESIX) и AB Small Cap Growth Portfolio (QUASX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NESIXQUASXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.61

0.68

+0.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.20

1.12

+1.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.15

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.17

1.16

+2.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.66

3.97

+6.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NESIX vs. QUASX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NESIX на текущий момент составляет 1.61, что выше коэффициента Шарпа QUASX равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NESIX и QUASX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NESIXQUASXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

0.68

+0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

-0.07

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.36

+0.19

Корреляция

Корреляция между NESIX и QUASX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NESIX и QUASX

Ни NESIX, ни QUASX не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NESIX
Needham Small Cap Growth Fund Institutional		0.00%0.00%0.00%0.00%3.93%23.92%13.26%8.25%21.96%8.89%0.00%0.00%
QUASX
AB Small Cap Growth Portfolio		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%9.07%9.86%18.20%19.70%9.29%2.32%9.19%

Просадки

Сравнение просадок NESIX и QUASX

Максимальная просадка NESIX за все время составила -49.61%, что меньше максимальной просадки QUASX в -60.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NESIX и QUASX.

Загрузка...

Показатели просадок

NESIXQUASXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.61%

-60.97%

+11.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.25%

-15.10%

-2.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.61%

-47.37%

-2.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.27%

-21.00%

+16.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.26%

-15.78%

+0.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.13%

4.42%

+0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности NESIX и QUASX

Needham Small Cap Growth Fund Institutional (NESIX) имеет более высокую волатильность в 12.19% по сравнению с AB Small Cap Growth Portfolio (QUASX) с волатильностью 11.33%. Это указывает на то, что NESIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QUASX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NESIXQUASXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.19%

11.33%

+0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.47%

19.12%

+4.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.37%

28.12%

+7.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.15%

26.28%

+2.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.35%

25.44%

+0.91%