PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NESIX с EMCAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NESIX с EMCAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Needham Small Cap Growth Fund Institutional (NESIX) и Empiric 2500 Fund (EMCAX).

NESIX управляется Needham. Фонд был запущен 30 дек. 2016 г.. EMCAX управляется Empiric Funds. Фонд был запущен 6 нояб. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности NESIX и EMCAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Needham Small Cap Growth Fund Institutional (NESIX) и Empiric 2500 Fund (EMCAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NESIX и EMCAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NESIX
Needham Small Cap Growth Fund Institutional		15.52%11.16%13.47%5.85%-29.71%11.36%73.06%55.28%-4.87%12.63%
EMCAX
Empiric 2500 Fund		-0.57%2.37%13.89%12.43%-16.06%16.07%27.81%19.10%-4.64%20.73%

Доходность по периодам

С начала года, NESIX показывает доходность 15.52%, что значительно выше, чем у EMCAX с доходностью -0.57%.

NESIX

1 день
5.37%
1 месяц
-3.69%
С начала года
15.52%
6 месяцев
15.78%
1 год
56.14%
3 года*
13.44%
5 лет*
1.70%
10 лет*
—

EMCAX

1 день
2.60%
1 месяц
-6.15%
С начала года
-0.57%
6 месяцев
-1.03%
1 год
6.53%
3 года*
8.52%
5 лет*
2.22%
10 лет*
9.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Needham Small Cap Growth Fund Institutional

Empiric 2500 Fund

Часто сравнивают с NESIX:
NESIX с FGROXNESIX с BUFOXNESIX с ALMAXNESIX с LADYXNESIX с QUASXNESIX с NBMIXNESIX с ASMOX
Часто сравнивают с EMCAX:
EMCAX с TQQQEMCAX с NBMIXEMCAX с FGROXEMCAX с BIASXEMCAX с VSGIXEMCAX с QUASXEMCAX с WISGX

Сравнение комиссий NESIX и EMCAX

NESIX берет комиссию в 1.18%, что меньше комиссии EMCAX в 1.96%.

EMCAX
Empiric 2500 Fund
NESIX
Needham Small Cap Growth Fund Institutional

Доходность на риск

NESIX vs. EMCAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NESIX
Ранг доходности на риск NESIX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NESIX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NESIX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NESIX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NESIX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NESIX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
EMCAX
Ранг доходности на риск EMCAX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMCAX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMCAX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMCAX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMCAX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMCAX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NESIX c EMCAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Needham Small Cap Growth Fund Institutional (NESIX) и Empiric 2500 Fund (EMCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NESIXEMCAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.61

0.41

+1.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.20

0.72

+1.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.09

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.17

0.74

+2.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.66

3.00

+7.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NESIX vs. EMCAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NESIX на текущий момент составляет 1.61, что выше коэффициента Шарпа EMCAX равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NESIX и EMCAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NESIXEMCAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

0.41

+1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.12

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.44

+0.11

Корреляция

Корреляция между NESIX и EMCAX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NESIX и EMCAX

NESIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EMCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%.

TTM202520242023202220212020201920182017
NESIX
Needham Small Cap Growth Fund Institutional		0.00%0.00%0.00%0.00%3.93%23.92%13.26%8.25%21.96%8.89%
EMCAX
Empiric 2500 Fund		0.13%0.13%0.13%0.00%0.00%0.51%7.46%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NESIX и EMCAX

Максимальная просадка NESIX за все время составила -49.61%, примерно равная максимальной просадке EMCAX в -51.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NESIX и EMCAX.

Загрузка...

Показатели просадок

NESIXEMCAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.61%

-51.81%

+2.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.25%

-10.15%

-7.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.61%

-30.60%

-19.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.27%

-6.22%

+1.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.26%

-13.33%

-1.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.13%

2.50%

+2.63%

Волатильность

Сравнение волатильности NESIX и EMCAX

Needham Small Cap Growth Fund Institutional (NESIX) имеет более высокую волатильность в 12.19% по сравнению с Empiric 2500 Fund (EMCAX) с волатильностью 5.42%. Это указывает на то, что NESIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NESIXEMCAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.19%

5.42%

+6.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.47%

10.49%

+12.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.37%

17.50%

+17.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.15%

18.18%

+10.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.35%

20.21%

+6.14%