PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NESGX с WBSIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NESGX с WBSIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NESGX (Needham Small Cap Growth Fund) and WBSIX (William Blair Small Cap Growth Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, NESGX returned 20.16%/yr vs 14.81%/yr for WBSIX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. NESGX charges 1.85%/yr vs 1.25%/yr for WBSIX.

Доходность

Сравнение доходности NESGX и WBSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Needham Small Cap Growth Fund (NESGX) и William Blair Small Cap Growth Fund (WBSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NESGX показывает доходность 81.77%, что значительно выше, чем у WBSIX с доходностью 16.21%. За последние 10 лет акции NESGX превзошли акции WBSIX по среднегодовой доходности: 20.16% против 14.81% соответственно.

NESGX

1 день
4.01%
1 месяц
22.89%
С начала года
81.77%
6 месяцев
79.23%
1 год
124.03%
3 года*
33.11%
5 лет*
10.36%
10 лет*
20.16%

WBSIX

1 день
1.44%
1 месяц
5.64%
С начала года
16.21%
6 месяцев
16.70%
1 год
31.29%
3 года*
19.68%
5 лет*
8.35%
10 лет*
14.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NESGX и WBSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NESGX
Needham Small Cap Growth Fund		81.77%10.50%12.76%5.68%-30.21%10.59%71.90%54.42%-5.43%11.96%
WBSIX
William Blair Small Cap Growth Fund		16.21%3.03%32.88%16.38%-21.46%12.64%38.87%22.53%-2.08%26.81%

Correlation

The correlation between NESGX and WBSIX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2002 г.

0.85

The correlation between NESGX and WBSIX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Needham Small Cap Growth Fund

William Blair Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с NESGX:
NESGX с NEAGXNESGX с ^NDXNESGX с SWPPXNESGX с QUASXNESGX с FGROXNESGX с ALMAXNESGX с DSCIX
Часто сравнивают с WBSIX:
WBSIX с AVFIXWBSIX с IGSBWBSIX с FBGRXWBSIX с CMCIXWBSIX с NEAIXWBSIX с WISIXWBSIX с KSOAX

Доходность на риск

NESGX vs. WBSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NESGX
Ранг доходности на риск NESGX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NESGX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NESGX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NESGX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NESGX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NESGX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
WBSIX
Ранг доходности на риск WBSIX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WBSIX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WBSIX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WBSIX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WBSIX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WBSIX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NESGX c WBSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Needham Small Cap Growth Fund (NESGX) и William Blair Small Cap Growth Fund (WBSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NESGXWBSIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.36
1.67

+2.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.69
2.41

+2.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.61

1.28

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.69

2.62

+5.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

31.87

9.46

+22.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NESGX vs. WBSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NESGX на текущий момент составляет 4.36, что выше коэффициента Шарпа WBSIX равного 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NESGX и WBSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NESGXWBSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.36

1.67

+2.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.35

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.65

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.54

+0.07

Просадки

Сравнение просадок NESGX и WBSIX

Максимальная просадка NESGX за все время составила -50.29%, что меньше максимальной просадки WBSIX в -62.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NESGX и WBSIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NESGXWBSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.29%

-62.35%

+12.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.16%

-12.75%

-4.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.27%

-24.76%

-10.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.05%

-38.13%

-11.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.29%

-39.16%

-11.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.66%

-11.14%

-0.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.13%

3.51%

+0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности NESGX и WBSIX

Needham Small Cap Growth Fund (NESGX) имеет более высокую волатильность в 8.70% по сравнению с William Blair Small Cap Growth Fund (WBSIX) с волатильностью 5.64%. Это указывает на то, что NESGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WBSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NESGXWBSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.70%

5.64%

+3.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.09%

14.48%

+6.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.24%

20.00%

+10.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.27%

23.85%

+5.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.83%

23.03%

+2.80%

Сравнение комиссий NESGX и WBSIX

NESGX берет комиссию в 1.85%, что несколько больше комиссии WBSIX в 1.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NESGX и WBSIX

NESGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WBSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.44%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NESGX
Needham Small Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%4.16%25.09%13.69%8.43%22.26%8.94%6.67%2.52%
WBSIX
William Blair Small Cap Growth Fund		6.44%7.49%20.14%1.53%3.55%17.85%9.73%2.07%12.60%16.89%5.42%8.25%

Часто задаваемые вопросы

NESGX and WBSIX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NESGX has higher volatility (8.70%) compared to WBSIX (5.64%). In terms of maximum drawdown, NESGX dropped -50.29% vs WBSIX's -62.35%.

NESGX currently has the higher Sharpe Ratio (4.36 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NESGX и WBSIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор