Сравнение NESGX с ODIIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Needham Small Cap Growth Fund (NESGX) и Invesco Discovery Fund Class R6 (ODIIX).
NESGX управляется Needham. Фонд был запущен 22 мая 2002 г.. ODIIX - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 27 янв. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности NESGX и ODIIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NESGX и ODIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NESGX Needham Small Cap Growth Fund | 15.34% | 10.50% | 12.76% | 5.68% | -30.21% | 10.59% | 71.90% | 54.42% | -5.43% | 11.96% |
ODIIX Invesco Discovery Fund Class R6 | 6.48% | 17.14% | 23.04% | 17.46% | -31.00% | 15.37% | 50.87% | 37.36% | -3.68% | 29.58% |
Доходность по периодам
С начала года, NESGX показывает доходность 15.34%, что значительно выше, чем у ODIIX с доходностью 6.48%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NESGX имеют среднегодовую доходность 14.90%, а акции ODIIX немного впереди с 15.12%.
NESGX
- 1 день
- 5.32%
- 1 месяц
- -3.72%
- С начала года
- 15.34%
- 6 месяцев
- 15.45%
- 1 год
- 55.17%
- 3 года*
- 12.89%
- 5 лет*
- 1.14%
- 10 лет*
- 14.90%
ODIIX
- 1 день
- 5.35%
- 1 месяц
- -6.61%
- С начала года
- 6.48%
- 6 месяцев
- 12.09%
- 1 год
- 40.76%
- 3 года*
- 19.28%
- 5 лет*
- 6.28%
- 10 лет*
- 15.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NESGX и ODIIX
NESGX берет комиссию в 1.85%, что несколько больше комиссии ODIIX в 0.65%.
Доходность на риск
NESGX vs. ODIIX — Ранг доходности на риск
NESGX
ODIIX
Сравнение NESGX c ODIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Needham Small Cap Growth Fund (NESGX) и Invesco Discovery Fund Class R6 (ODIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NESGX | ODIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.58 | 1.68 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.17 | 2.35 | -0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.32 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.11 | 1.43 | +1.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.44 | 5.58 | +4.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NESGX | ODIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.58 | 1.68 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.25 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.62 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.61 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между NESGX и ODIIX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NESGX и ODIIX
NESGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ODIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.33%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NESGX Needham Small Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.16% | 25.09% | 13.69% | 8.43% | 22.26% | 8.94% | 6.67% | 2.52% |
ODIIX Invesco Discovery Fund Class R6 | 9.33% | 9.94% | 5.27% | 0.00% | 0.00% | 16.15% | 9.22% | 5.40% | 16.05% | 10.90% | 3.86% | 6.15% |
Просадки
Сравнение просадок NESGX и ODIIX
Максимальная просадка NESGX за все время составила -50.29%, что больше максимальной просадки ODIIX в -43.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NESGX и ODIIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NESGX | ODIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.29% | -43.06% | -7.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.27% | -13.39% | -3.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.05% | -43.06% | -6.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.29% | -43.06% | -7.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.31% | -6.61% | +2.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.74% | -10.27% | -1.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.14% | 4.71% | +0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности NESGX и ODIIX
Needham Small Cap Growth Fund (NESGX) имеет более высокую волатильность в 12.14% по сравнению с Invesco Discovery Fund Class R6 (ODIIX) с волатильностью 11.51%. Это указывает на то, что NESGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ODIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NESGX | ODIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.14% | 11.51% | +0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.43% | 19.88% | +3.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.37% | 28.31% | +7.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.13% | 25.40% | +3.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.56% | 24.74% | +0.82% |