Сравнение ALMAX с NESIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Weatherbie Specialized Growth Fund (ALMAX) и Needham Small Cap Growth Fund Institutional (NESIX).
ALMAX управляется Alger. Фонд был запущен 8 мая 2002 г.. NESIX управляется Needham. Фонд был запущен 30 дек. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности ALMAX и NESIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ALMAX и NESIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALMAX Alger Weatherbie Specialized Growth Fund | -15.06% | 0.50% | 13.78% | 11.22% | -38.11% | 5.83% | 56.85% | 39.17% | -4.10% | 20.48% |
NESIX Needham Small Cap Growth Fund Institutional | 9.63% | 11.16% | 13.47% | 5.85% | -29.71% | 11.36% | 73.06% | 55.28% | -4.87% | 12.63% |
Доходность по периодам
С начала года, ALMAX показывает доходность -15.06%, что значительно ниже, чем у NESIX с доходностью 9.63%.
ALMAX
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- -11.84%
- С начала года
- -15.06%
- 6 месяцев
- -13.51%
- 1 год
- 0.51%
- 3 года*
- 1.57%
- 5 лет*
- -6.88%
- 10 лет*
- 6.97%
NESIX
- 1 день
- -4.46%
- 1 месяц
- -7.08%
- С начала года
- 9.63%
- 6 месяцев
- 12.40%
- 1 год
- 48.73%
- 3 года*
- 11.47%
- 5 лет*
- 1.26%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ALMAX и NESIX
ALMAX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии NESIX в 1.18%.
Доходность на риск
ALMAX vs. NESIX — Ранг доходности на риск
ALMAX
NESIX
Сравнение ALMAX c NESIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Weatherbie Specialized Growth Fund (ALMAX) и Needham Small Cap Growth Fund Institutional (NESIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALMAX | NESIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.01 | 1.34 | -1.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.19 | 1.91 | -1.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.25 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | 2.44 | -2.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.40 | 8.21 | -8.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALMAX | NESIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 | 1.34 | -1.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.24 | 0.04 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.53 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между ALMAX и NESIX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALMAX и NESIX
Ни ALMAX, ни NESIX не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALMAX Alger Weatherbie Specialized Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 24.48% | 4.64% | 4.00% | 9.86% | 0.00% | 12.44% | 55.85% |
NESIX Needham Small Cap Growth Fund Institutional | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.93% | 23.92% | 13.26% | 8.25% | 21.96% | 8.89% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ALMAX и NESIX
Максимальная просадка ALMAX за все время составила -60.51%, что больше максимальной просадки NESIX в -49.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALMAX и NESIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ALMAX | NESIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.51% | -49.61% | -10.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.91% | -17.25% | -3.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.89% | -49.61% | -4.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.85% | -9.15% | -35.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.19% | -15.27% | -1.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.01% | 5.12% | +0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALMAX и NESIX
Текущая волатильность для Alger Weatherbie Specialized Growth Fund (ALMAX) составляет 7.42%, в то время как у Needham Small Cap Growth Fund Institutional (NESIX) волатильность равна 10.99%. Это указывает на то, что ALMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NESIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ALMAX | NESIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.42% | 10.99% | -3.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.17% | 22.90% | -7.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.27% | 35.06% | -10.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.06% | 29.10% | -0.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.09% | 26.30% | +0.79% |