PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALMAX с ALTFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ALMAX с ALTFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Weatherbie Specialized Growth Fund (ALMAX) и AB Sustainable Global Thematic Fund (ALTFX).

ALMAX управляется Alger. Фонд был запущен 8 мая 2002 г.. ALTFX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 28 февр. 1982 г..

Доходность

Сравнение доходности ALMAX и ALTFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Weatherbie Specialized Growth Fund (ALMAX) и AB Sustainable Global Thematic Fund (ALTFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ALMAX и ALTFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ALMAX
Alger Weatherbie Specialized Growth Fund		-11.41%0.50%13.78%11.22%-38.11%5.83%56.85%39.17%-4.10%21.83%
ALTFX
AB Sustainable Global Thematic Fund		-7.97%6.22%5.94%15.97%-27.19%22.64%39.40%33.60%-9.86%37.16%

Доходность по периодам

С начала года, ALMAX показывает доходность -11.41%, что значительно ниже, чем у ALTFX с доходностью -7.97%. За последние 10 лет акции ALMAX уступали акциям ALTFX по среднегодовой доходности: 7.42% против 9.98% соответственно.

ALMAX

1 день
4.31%
1 месяц
-8.25%
С начала года
-11.41%
6 месяцев
-8.86%
1 год
4.57%
3 года*
3.01%
5 лет*
-6.60%
10 лет*
7.42%

ALTFX

1 день
3.28%
1 месяц
-6.78%
С начала года
-7.97%
6 месяцев
-10.86%
1 год
4.24%
3 года*
4.37%
5 лет*
0.58%
10 лет*
9.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger Weatherbie Specialized Growth Fund

AB Sustainable Global Thematic Fund

Часто сравнивают с ALMAX:
ALMAX с FXAIXALMAX с SPYALMAX с ALGRXALMAX с IETCALMAX с ACAYXALMAX с NCLEXALMAX с NESIX
Часто сравнивают с ALTFX:
ALTFX с OAKIXALTFX с ANWPXALTFX с QUASXALTFX с ALCAXALTFX с ABTYXALTFX с ACGYXALTFX с ALTHX

Сравнение комиссий ALMAX и ALTFX

ALMAX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии ALTFX в 1.02%.

ALMAX
Alger Weatherbie Specialized Growth Fund
ALTFX
AB Sustainable Global Thematic Fund

Доходность на риск

ALMAX vs. ALTFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALMAX
Ранг доходности на риск ALMAX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALMAX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALMAX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALMAX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALMAX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALMAX: 99
Ранг коэф-та Мартина
ALTFX
Ранг доходности на риск ALTFX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALTFX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALTFX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALTFX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALTFX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALTFX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALMAX c ALTFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Weatherbie Specialized Growth Fund (ALMAX) и AB Sustainable Global Thematic Fund (ALTFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALMAXALTFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.20

0.24

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.47

0.47

0.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.07

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.22

0.27

-0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.75

0.85

-0.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALMAX vs. ALTFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALMAX на текущий момент составляет 0.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ALTFX равному 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALMAX и ALTFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALMAXALTFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

0.24

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.23

0.03

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.56

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.26

+0.03

Корреляция

Корреляция между ALMAX и ALTFX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALMAX и ALTFX

ALMAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ALTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.70%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALMAX
Alger Weatherbie Specialized Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%24.48%4.64%4.00%9.86%0.00%12.44%55.85%
ALTFX
AB Sustainable Global Thematic Fund		14.70%13.53%8.18%0.03%2.61%9.99%7.23%6.01%8.36%0.00%4.05%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ALMAX и ALTFX

Максимальная просадка ALMAX за все время составила -60.51%, что меньше максимальной просадки ALTFX в -80.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALMAX и ALTFX.

Загрузка...

Показатели просадок

ALMAXALTFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.51%

-80.01%

+19.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.91%

-15.81%

-5.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.89%

-35.87%

-18.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.89%

-35.87%

-18.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-42.48%

-13.82%

-28.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.19%

-37.13%

+19.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.11%

4.99%

+1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности ALMAX и ALTFX

Alger Weatherbie Specialized Growth Fund (ALMAX) имеет более высокую волатильность в 8.82% по сравнению с AB Sustainable Global Thematic Fund (ALTFX) с волатильностью 6.65%. Это указывает на то, что ALMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALTFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ALMAXALTFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.82%

6.65%

+2.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.78%

11.16%

+4.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.60%

18.78%

+5.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.11%

18.16%

+10.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.12%

17.99%

+9.13%