PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ALMAX с ALTFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ALMAX с ALTFX

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Weatherbie Specialized Growth Fund (ALMAX) и AB Sustainable Global Thematic Fund (ALTFX).

ALMAX управляется Alger. Фонд был запущен 8 мая 2002 г.. ALTFX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 28 февр. 1982 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ALMAX или ALTFX.

Корреляция

Корреляция между ALMAX и ALTFX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности ALMAX и ALTFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Weatherbie Specialized Growth Fund (ALMAX) и AB Sustainable Global Thematic Fund (ALTFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
67.90%
320.72%
ALMAX
ALTFX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ALMAX:

0.00

ALTFX:

-0.35

Коэф-т Сортино

ALMAX:

0.11

ALTFX:

-0.31

Коэф-т Омега

ALMAX:

1.01

ALTFX:

0.96

Коэф-т Кальмара

ALMAX:

-0.02

ALTFX:

-0.17

Коэф-т Мартина

ALMAX:

-0.13

ALTFX:

-0.63

Индекс Язвы

ALMAX:

10.12%

ALTFX:

10.60%

Дневная вол-ть

ALMAX:

25.64%

ALTFX:

20.72%

Макс. просадка

ALMAX:

-60.81%

ALTFX:

-81.26%

Текущая просадка

ALMAX:

-51.35%

ALTFX:

-28.91%

Доходность по периодам

С начала года, ALMAX показывает доходность -11.39%, что значительно ниже, чем у ALTFX с доходностью -1.87%. За последние 10 лет акции ALMAX уступали акциям ALTFX по среднегодовой доходности: -3.73% против 4.95% соответственно.

ALMAX

С начала года

-11.39%

1 месяц

7.06%

6 месяцев

-14.83%

1 год

0.08%

5 лет

-3.62%

10 лет

-3.73%

ALTFX

С начала года

-1.87%

1 месяц

8.31%

6 месяцев

-13.79%

1 год

-7.17%

5 лет

3.30%

10 лет

4.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий ALMAX и ALTFX

ALMAX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии ALTFX в 1.02%.

ALMAX
Alger Weatherbie Specialized Growth Fund
ALTFX
AB Sustainable Global Thematic Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ALMAX и ALTFX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ALMAX
Ранг риск-скорректированной доходности ALMAX, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ALMAX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALMAX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALMAX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALMAX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALMAX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
ALTFX
Ранг риск-скорректированной доходности ALTFX, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ALTFX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALTFX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALTFX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALTFX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALTFX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ALMAX c ALTFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Weatherbie Specialized Growth Fund (ALMAX) и AB Sustainable Global Thematic Fund (ALTFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ALMAX на текущий момент составляет 0.00, что выше коэффициента Шарпа ALTFX равного -0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALMAX и ALTFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.00
-0.35
ALMAX
ALTFX

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALMAX и ALTFX

Ни ALMAX, ни ALTFX не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM202420232022202120202019201820172016
ALMAX
Alger Weatherbie Specialized Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ALTFX
AB Sustainable Global Thematic Fund		0.00%0.00%0.03%0.26%0.00%0.00%0.00%0.99%0.00%4.05%

Просадки

Сравнение просадок ALMAX и ALTFX

Максимальная просадка ALMAX за все время составила -60.81%, что меньше максимальной просадки ALTFX в -81.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALMAX и ALTFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-51.35%
-28.91%
ALMAX
ALTFX

Волатильность

Сравнение волатильности ALMAX и ALTFX

Alger Weatherbie Specialized Growth Fund (ALMAX) имеет более высокую волатильность в 7.44% по сравнению с AB Sustainable Global Thematic Fund (ALTFX) с волатильностью 6.07%. Это указывает на то, что ALMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALTFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
7.44%
6.07%
ALMAX
ALTFX