PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ALMAX с ALTFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ALMAX и ALTFX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение ALMAX с ALTFX

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Weatherbie Specialized Growth Fund (ALMAX) и AB Sustainable Global Thematic Fund (ALTFX).

ALMAX управляется Alger. Фонд был запущен 8 мая 2002 г.. ALTFX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 28 февр. 1982 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ALMAX или ALTFX.

Доходность

Сравнение доходности ALMAX и ALTFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Weatherbie Specialized Growth Fund (ALMAX) и AB Sustainable Global Thematic Fund (ALTFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ALMAX:

0.06

ALTFX:

0.19

Коэф-т Сортино

ALMAX:

0.23

ALTFX:

0.28

Коэф-т Омега

ALMAX:

1.03

ALTFX:

1.04

Коэф-т Кальмара

ALMAX:

0.01

ALTFX:

0.07

Коэф-т Мартина

ALMAX:

0.07

ALTFX:

0.27

Индекс Язвы

ALMAX:

10.65%

ALTFX:

6.93%

Дневная вол-ть

ALMAX:

26.05%

ALTFX:

19.33%

Макс. просадка

ALMAX:

-59.89%

ALTFX:

-80.01%

Текущая просадка

ALMAX:

-40.85%

ALTFX:

-10.43%

Доходность по периодам

С начала года, ALMAX показывает доходность -8.44%, что значительно ниже, чем у ALTFX с доходностью 1.60%. За последние 10 лет акции ALMAX уступали акциям ALTFX по среднегодовой доходности: 7.61% против 9.16% соответственно.

ALMAX

С начала года

-8.44%

1 месяц

8.83%

6 месяцев

-14.25%

1 год

1.68%

3 года

2.89%

5 лет

1.66%

10 лет

7.61%

ALTFX

С начала года

1.60%

1 месяц

6.81%

6 месяцев

-3.38%

1 год

3.71%

3 года

5.28%

5 лет

8.62%

10 лет

9.16%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger Weatherbie Specialized Growth Fund

AB Sustainable Global Thematic Fund

Сравнение комиссий ALMAX и ALTFX

ALMAX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии ALTFX в 1.02%.

ALMAX
Alger Weatherbie Specialized Growth Fund
ALTFX
AB Sustainable Global Thematic Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ALMAX и ALTFX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ALMAX
Ранг риск-скорректированной доходности ALMAX, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ALMAX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALMAX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALMAX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALMAX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALMAX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
ALTFX
Ранг риск-скорректированной доходности ALTFX, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ALTFX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALTFX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALTFX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALTFX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALTFX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ALMAX c ALTFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Weatherbie Specialized Growth Fund (ALMAX) и AB Sustainable Global Thematic Fund (ALTFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ALMAX на текущий момент составляет 0.06, что ниже коэффициента Шарпа ALTFX равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALMAX и ALTFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALMAX и ALTFX

ALMAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ALTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.05%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ALMAX
Alger Weatherbie Specialized Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%24.48%4.64%4.00%9.86%12.79%12.45%55.85%15.14%
ALTFX
AB Sustainable Global Thematic Fund		8.05%8.18%0.03%2.61%9.99%7.23%3.01%8.36%0.00%4.05%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ALMAX и ALTFX

Максимальная просадка ALMAX за все время составила -59.89%, что меньше максимальной просадки ALTFX в -80.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALMAX и ALTFX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности ALMAX и ALTFX

Alger Weatherbie Specialized Growth Fund (ALMAX) имеет более высокую волатильность в 6.78% по сравнению с AB Sustainable Global Thematic Fund (ALTFX) с волатильностью 4.43%. Это указывает на то, что ALMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALTFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...