Сравнение ALMAX с ALTFX

С начала года, ALMAX показывает доходность -0.79%, что значительно ниже, чем у ALTFX с доходностью 2.78%. За последние 10 лет акции ALMAX уступали акциям ALTFX по среднегодовой доходности: -2.59% против 5.69% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALMAX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии ALTFX в 1.02%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Weatherbie Specialized Growth Fund (ALMAX) и AB Sustainable Global Thematic Fund (ALTFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ALMAX на текущий момент составляет 0.69, что выше коэффициента Шарпа ALTFX равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALMAX и ALTFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Ни ALMAX, ни ALTFX не выплачивали дивиденды акционерам.

Максимальная просадка ALMAX за все время составила -60.81%, что меньше максимальной просадки ALTFX в -81.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALMAX и ALTFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Alger Weatherbie Specialized Growth Fund (ALMAX) имеет более высокую волатильность в 5.79% по сравнению с AB Sustainable Global Thematic Fund (ALTFX) с волатильностью 4.25%. Это указывает на то, что ALMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALTFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.