Сравнение ALMAX с ACAYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Weatherbie Specialized Growth Fund (ALMAX) и Alger Capital Appreciation Institutional Fund Class Y (ACAYX).
ALMAX управляется Alger. Фонд был запущен 8 мая 2002 г.. ACAYX управляется Alger. Фонд был запущен 28 февр. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности ALMAX и ACAYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ALMAX и ACAYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALMAX Alger Weatherbie Specialized Growth Fund | -11.41% | 0.50% | 13.78% | 11.22% | -38.11% | 5.83% | 56.85% | 39.17% | -4.10% | 11.21% |
ACAYX Alger Capital Appreciation Institutional Fund Class Y | -10.06% | 32.26% | 70.32% | 43.39% | -36.58% | 18.80% | 42.01% | 33.67% | -0.38% | 18.92% |
Доходность по периодам
С начала года, ALMAX показывает доходность -11.41%, что значительно ниже, чем у ACAYX с доходностью -10.06%.
ALMAX
- 1 день
- 4.31%
- 1 месяц
- -8.25%
- С начала года
- -11.41%
- 6 месяцев
- -8.86%
- 1 год
- 4.57%
- 3 года*
- 3.01%
- 5 лет*
- -6.60%
- 10 лет*
- 7.42%
ACAYX
- 1 день
- 4.94%
- 1 месяц
- -4.87%
- С начала года
- -10.06%
- 6 месяцев
- -11.16%
- 1 год
- 33.24%
- 3 года*
- 36.74%
- 5 лет*
- 16.18%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ALMAX и ACAYX
ALMAX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии ACAYX в 0.83%.
Доходность на риск
ALMAX vs. ACAYX — Ранг доходности на риск
ALMAX
ACAYX
Сравнение ALMAX c ACAYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Weatherbie Specialized Growth Fund (ALMAX) и Alger Capital Appreciation Institutional Fund Class Y (ACAYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALMAX | ACAYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.20 | 1.26 | -1.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.47 | 1.87 | -1.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.25 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.22 | 1.86 | -1.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.75 | 6.18 | -5.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALMAX | ACAYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 | 1.26 | -1.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.23 | 0.58 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.74 | -0.45 |
Корреляция
Корреляция между ALMAX и ACAYX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALMAX и ACAYX
ALMAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ACAYX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.39%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALMAX Alger Weatherbie Specialized Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 24.48% | 4.64% | 4.00% | 9.86% | 0.00% | 12.44% | 55.85% |
ACAYX Alger Capital Appreciation Institutional Fund Class Y | 7.39% | 6.64% | 24.81% | 7.76% | 3.77% | 18.85% | 16.28% | 10.19% | 12.28% | 6.73% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ALMAX и ACAYX
Максимальная просадка ALMAX за все время составила -60.51%, что больше максимальной просадки ACAYX в -46.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALMAX и ACAYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ALMAX | ACAYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.51% | -46.37% | -14.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.91% | -18.50% | -2.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.89% | -46.37% | -7.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.48% | -14.47% | -28.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.19% | -10.88% | -6.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.11% | 5.56% | +0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALMAX и ACAYX
Alger Weatherbie Specialized Growth Fund (ALMAX) и Alger Capital Appreciation Institutional Fund Class Y (ACAYX) имеют волатильность 8.82% и 9.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ALMAX | ACAYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.82% | 9.21% | -0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.78% | 17.18% | -1.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.60% | 27.95% | -3.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.11% | 28.22% | +0.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.12% | 25.93% | +1.19% |