PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALMAX с ACAYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ALMAX с ACAYX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ALMAX (Alger Weatherbie Specialized Growth Fund) and ACAYX (Alger Capital Appreciation Institutional Fund Class Y) are both mutual funds - ALMAX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Alger, while ACAYX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Alger. Over the past 5 years, ALMAX returned -3.65%/yr vs 21.55%/yr for ACAYX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ALMAX charges 1.20%/yr vs 0.83%/yr for ACAYX.

Доходность

Сравнение доходности ALMAX и ACAYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Weatherbie Specialized Growth Fund (ALMAX) и Alger Capital Appreciation Institutional Fund Class Y (ACAYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ALMAX показывает доходность 5.02%, что значительно ниже, чем у ACAYX с доходностью 15.62%.

ALMAX

1 день
0.27%
1 месяц
1.39%
С начала года
5.02%
6 месяцев
2.59%
1 год
13.05%
3 года*
7.97%
5 лет*
-3.65%
10 лет*
8.78%

ACAYX

1 день
-1.24%
1 месяц
7.93%
С начала года
15.62%
6 месяцев
14.17%
1 год
42.74%
3 года*
44.19%
5 лет*
21.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ALMAX и ACAYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ALMAX
Alger Weatherbie Specialized Growth Fund		5.02%0.50%13.78%11.22%-38.11%5.83%56.85%39.17%-4.10%11.21%
ACAYX
Alger Capital Appreciation Institutional Fund Class Y		15.62%32.26%70.32%43.39%-36.58%18.80%42.01%33.67%-0.38%18.92%

Correlation

The correlation between ALMAX and ACAYX is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2017 г.

0.75

The correlation between ALMAX and ACAYX shifts across timeframes, from 0.59 (1 year) to 0.75 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger Weatherbie Specialized Growth Fund

Alger Capital Appreciation Institutional Fund Class Y

Часто сравнивают с ALMAX:
ALMAX с ALTFXALMAX с FXAIXALMAX с SPYALMAX с ALGRXALMAX с IETCALMAX с NCLEXALMAX с NESIX
Часто сравнивают с ACAYX:
ACAYX с FTQGXACAYX с VOOACAYX с OLGAXACAYX с JUEMXACAYX с FXAIXACAYX с JLGMXACAYX с ACAAX

Доходность на риск

ALMAX vs. ACAYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALMAX
Ранг доходности на риск ALMAX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALMAX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALMAX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALMAX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALMAX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALMAX: 77
Ранг коэф-та Мартина
ACAYX
Ранг доходности на риск ACAYX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACAYX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACAYX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACAYX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACAYX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACAYX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALMAX c ACAYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Weatherbie Specialized Growth Fund (ALMAX) и Alger Capital Appreciation Institutional Fund Class Y (ACAYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALMAXACAYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.61
2.09

-1.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.04
2.71

-1.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.34

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.64

2.40

-1.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.94

7.96

-6.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALMAX vs. ACAYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALMAX на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа ACAYX равного 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALMAX и ACAYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALMAXACAYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

2.09

-1.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

0.77

-0.89

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.86

-0.53

Просадки

Сравнение просадок ALMAX и ACAYX

Максимальная просадка ALMAX за все время составила -60.51%, что больше максимальной просадки ACAYX в -46.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALMAX и ACAYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ALMAXACAYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.51%

-46.37%

-14.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.91%

-18.50%

-2.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.61%

-27.75%

-1.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.89%

-46.37%

-7.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.81%

-1.59%

-30.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.33%

-10.73%

-6.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.83%

5.56%

+1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности ALMAX и ACAYX

Alger Weatherbie Specialized Growth Fund (ALMAX) имеет более высокую волатильность в 7.47% по сравнению с Alger Capital Appreciation Institutional Fund Class Y (ACAYX) с волатильностью 5.36%. Это указывает на то, что ALMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACAYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ALMAXACAYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.47%

5.36%

+2.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.01%

16.05%

+0.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.71%

21.23%

+0.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.17%

28.25%

+0.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.25%

25.82%

+1.43%

Сравнение комиссий ALMAX и ACAYX

ALMAX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии ACAYX в 0.83%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALMAX и ACAYX

ALMAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ACAYX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.75%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACAYX
Alger Capital Appreciation Institutional Fund Class Y		5.75%6.64%24.81%7.76%3.77%18.85%16.28%10.19%12.28%6.73%0.00%0.00%
ALMAX
Alger Weatherbie Specialized Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%24.48%4.64%4.00%9.86%0.00%12.44%55.85%

Часто задаваемые вопросы

ALMAX and ACAYX have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ALMAX has higher volatility (7.47%) compared to ACAYX (5.36%). In terms of maximum drawdown, ALMAX dropped -60.51% vs ACAYX's -46.37%.

ACAYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ALMAX и ACAYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор