Сравнение ALMAX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Weatherbie Specialized Growth Fund (ALMAX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
ALMAX управляется Alger. Фонд был запущен 8 мая 2002 г.. FXAIX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ALMAX или FXAIX.
Основные характеристики
| ALMAX | FXAIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -2.13% | 6.04% |
| Дох-ть за 1 год | 6.61% | 22.72% |
| Дох-ть за 3 года | -12.67% | 8.08% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.37% | 13.44% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.43% | 12.50% |
| Коэф-т Шарпа | 0.32 | 1.94 |
| Дневная вол-ть | 20.42% | 11.68% |
| Макс. просадка | -59.89% | -33.79% |
| Current Drawdown | -40.82% | -4.08% |
Корреляция
Корреляция между ALMAX и FXAIX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ALMAX и FXAIX
С начала года, ALMAX показывает доходность -2.13%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 6.04%. За последние 10 лет акции ALMAX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 8.43% против 12.50% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ALMAX и FXAIX
ALMAX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ALMAX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Weatherbie Specialized Growth Fund (ALMAX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALMAX и FXAIX
ALMAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FXAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALMAX Alger Weatherbie Specialized Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 24.48% | 4.64% | 4.00% | 9.86% | 0.00% | 12.44% | 55.85% | 0.00% | 0.00% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.38% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% | 2.63% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок ALMAX и FXAIX
Максимальная просадка ALMAX за все время составила -59.89%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALMAX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ALMAX и FXAIX
Alger Weatherbie Specialized Growth Fund (ALMAX) имеет более высокую волатильность в 6.30% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 3.88%. Это указывает на то, что ALMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.