PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALMAX с FXAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ALMAX с FXAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Weatherbie Specialized Growth Fund (ALMAX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).

ALMAX управляется Alger. Фонд был запущен 8 мая 2002 г.. FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности ALMAX и FXAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Weatherbie Specialized Growth Fund (ALMAX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ALMAX и FXAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ALMAX
Alger Weatherbie Specialized Growth Fund		-11.41%0.50%13.78%11.22%-38.11%5.83%56.85%39.17%-4.10%21.83%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		-4.34%17.84%25.01%26.29%-18.14%28.71%18.42%31.48%-4.43%21.82%

Доходность по периодам

С начала года, ALMAX показывает доходность -11.41%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью -4.34%. За последние 10 лет акции ALMAX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 7.42% против 14.08% соответственно.

ALMAX

1 день
4.31%
1 месяц
-8.25%
С начала года
-11.41%
6 месяцев
-8.86%
1 год
4.57%
3 года*
3.01%
5 лет*
-6.60%
10 лет*
7.42%

FXAIX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.02%
С начала года
-4.34%
6 месяцев
-2.14%
1 год
17.32%
3 года*
18.30%
5 лет*
11.79%
10 лет*
14.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger Weatherbie Specialized Growth Fund

Fidelity 500 Index Fund

Часто сравнивают с ALMAX:
ALMAX с ALTFXALMAX с SPYALMAX с ALGRXALMAX с IETCALMAX с ACAYXALMAX с NCLEXALMAX с NESIX
Часто сравнивают с FXAIX:
FXAIX с VOOFXAIX с SPYFXAIX с FZROXFXAIX с FSKAXFXAIX с FNILXFXAIX с FSPGXFXAIX с FCNTX

Сравнение комиссий ALMAX и FXAIX

ALMAX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.

ALMAX
Alger Weatherbie Specialized Growth Fund
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund

Доходность на риск

ALMAX vs. FXAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALMAX
Ранг доходности на риск ALMAX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALMAX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALMAX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALMAX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALMAX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALMAX: 99
Ранг коэф-та Мартина
FXAIX
Ранг доходности на риск FXAIX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXAIX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXAIX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXAIX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXAIX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXAIX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALMAX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Weatherbie Specialized Growth Fund (ALMAX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALMAXFXAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.20

0.97

-0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.47

1.49

-1.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.23

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.22

1.52

-1.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.75

7.30

-6.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALMAX vs. FXAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALMAX на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа FXAIX равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALMAX и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALMAXFXAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

0.97

-0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.23

0.70

-0.93

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.78

-0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.76

-0.47

Корреляция

Корреляция между ALMAX и FXAIX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALMAX и FXAIX

ALMAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FXAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALMAX
Alger Weatherbie Specialized Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%24.48%4.64%4.00%9.86%0.00%12.44%55.85%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		1.16%1.11%1.25%1.45%1.69%1.22%1.60%2.06%2.72%1.97%2.52%2.83%

Просадки

Сравнение просадок ALMAX и FXAIX

Максимальная просадка ALMAX за все время составила -60.51%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALMAX и FXAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

ALMAXFXAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.51%

-33.79%

-26.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.91%

-12.13%

-8.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.89%

-24.50%

-29.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.89%

-33.79%

-20.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-42.48%

-6.23%

-36.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.19%

-3.83%

-13.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.11%

2.53%

+3.58%

Волатильность

Сравнение волатильности ALMAX и FXAIX

Alger Weatherbie Specialized Growth Fund (ALMAX) имеет более высокую волатильность в 8.82% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что ALMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ALMAXFXAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.82%

5.34%

+3.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.78%

9.53%

+6.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.60%

18.32%

+6.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.11%

16.92%

+12.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.12%

18.05%

+9.07%