Сравнение ALMAX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Weatherbie Specialized Growth Fund (ALMAX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
ALMAX управляется Alger. Фонд был запущен 8 мая 2002 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ALMAX или SPY.
Основные характеристики
| ALMAX | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -2.13% | 5.94% |
| Дох-ть за 1 год | 6.61% | 22.56% |
| Дох-ть за 3 года | -12.67% | 7.95% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.37% | 13.35% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.43% | 12.34% |
| Коэф-т Шарпа | 0.32 | 1.93 |
| Дневная вол-ть | 20.42% | 11.63% |
| Макс. просадка | -59.89% | -55.19% |
| Current Drawdown | -40.82% | -4.05% |
Корреляция
Корреляция между ALMAX и SPY составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ALMAX и SPY
С начала года, ALMAX показывает доходность -2.13%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 5.94%. За последние 10 лет акции ALMAX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 8.43% против 12.34% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ALMAX и SPY
ALMAX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ALMAX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Weatherbie Specialized Growth Fund (ALMAX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALMAX и SPY
ALMAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALMAX Alger Weatherbie Specialized Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 24.48% | 4.64% | 4.00% | 9.86% | 0.00% | 12.44% | 55.85% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.34% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок ALMAX и SPY
Максимальная просадка ALMAX за все время составила -59.89%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALMAX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ALMAX и SPY
Alger Weatherbie Specialized Growth Fund (ALMAX) имеет более высокую волатильность в 6.30% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.91%. Это указывает на то, что ALMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.