Сравнение ALMAX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Weatherbie Specialized Growth Fund (ALMAX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
ALMAX управляется Alger. Фонд был запущен 8 мая 2002 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности ALMAX и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ALMAX и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALMAX Alger Weatherbie Specialized Growth Fund | -11.41% | 0.50% | 13.78% | 11.22% | -38.11% | 5.83% | 56.85% | 39.17% | -4.10% | 21.83% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, ALMAX показывает доходность -11.41%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции ALMAX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 7.42% против 14.06% соответственно.
ALMAX
- 1 день
- 4.31%
- 1 месяц
- -8.25%
- С начала года
- -11.41%
- 6 месяцев
- -8.86%
- 1 год
- 4.57%
- 3 года*
- 3.01%
- 5 лет*
- -6.60%
- 10 лет*
- 7.42%
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ALMAX и SPY
ALMAX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Доходность на риск
ALMAX vs. SPY — Ранг доходности на риск
ALMAX
SPY
Сравнение ALMAX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Weatherbie Specialized Growth Fund (ALMAX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALMAX | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.20 | 0.96 | -0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.47 | 1.49 | -1.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.23 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.22 | 1.53 | -1.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.75 | 7.27 | -6.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALMAX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 | 0.96 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.23 | 0.70 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.79 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.56 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между ALMAX и SPY составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALMAX и SPY
ALMAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALMAX Alger Weatherbie Specialized Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 24.48% | 4.64% | 4.00% | 9.86% | 0.00% | 12.44% | 55.85% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок ALMAX и SPY
Максимальная просадка ALMAX за все время составила -60.51%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALMAX и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| ALMAX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.51% | -55.19% | -5.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.91% | -12.05% | -8.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.89% | -24.50% | -29.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.89% | -33.72% | -20.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.48% | -5.53% | -36.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.19% | -9.09% | -8.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.11% | 2.54% | +3.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALMAX и SPY
Alger Weatherbie Specialized Growth Fund (ALMAX) имеет более высокую волатильность в 8.82% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что ALMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ALMAX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.82% | 5.35% | +3.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.78% | 9.50% | +6.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.60% | 19.06% | +5.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.11% | 17.06% | +12.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.12% | 17.92% | +9.20% |