Сравнение NERD с MSTZ
NERD (Roundhill Video Games ETF) and MSTZ (T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - NERD is a Gaming fund actively managed by Roundhill Investments, while MSTZ is a Inverse Equities fund actively managed by REX. Both are actively managed. Over the past year, NERD returned -27.05% vs 279.21% for MSTZ. At a correlation of -0.41, they often move in opposite directions. NERD charges 0.50%/yr vs 1.05%/yr for MSTZ.
Доходность
Сравнение доходности NERD и MSTZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NERD показывает доходность -21.02%, что значительно ниже, чем у MSTZ с доходностью 1.05%.
NERD
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- -5.78%
- С начала года
- -21.02%
- 6 месяцев
- -21.00%
- 1 год
- -27.05%
- 3 года*
- 8.71%
- 5 лет*
- -8.66%
- 10 лет*
- —
MSTZ
- 1 день
- 19.27%
- 1 месяц
- 186.45%
- С начала года
- 1.05%
- 6 месяцев
- 9.89%
- 1 год
- 279.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NERD и MSTZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NERD Roundhill Video Games ETF | -21.02% | 23.14% | 14.79% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | 1.05% | -38.95% | -94.43% |
Correlation
The correlation between NERD and MSTZ is -0.42, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2024 г. | -0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NERD vs. MSTZ — Ранг доходности на риск
NERD
MSTZ
Сравнение NERD c MSTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Video Games ETF (NERD) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NERD | MSTZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.32 | -0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 3.31 | -4.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.48 | 6.57 | -8.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NERD и MSTZ
Максимальная просадка NERD за все время составила -65.58%, что меньше максимальной просадки MSTZ в -99.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NERD и MSTZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NERD | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.58% | -99.38% | +33.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.23% | -84.89% | +51.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.23% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.78% | -96.56% | +47.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.97% | -94.46% | +58.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.36% | 42.70% | -24.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности NERD и MSTZ
Текущая волатильность для Roundhill Video Games ETF (NERD) составляет 4.44%, в то время как у T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) волатильность равна 46.08%. Это указывает на то, что NERD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NERD | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.44% | 46.08% | -41.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.07% | 129.73% | -114.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.43% | 145.84% | -126.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.52% | 170.65% | -146.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.46% | 170.65% | -145.19% |
Сравнение комиссий NERD и MSTZ
NERD берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии MSTZ в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NERD и MSTZ
Дивидендная доходность NERD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, тогда как MSTZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NERD Roundhill Video Games ETF | 0.80% | 0.63% | 1.74% | 1.07% | 0.69% | 0.02% | 1.05% | 0.31% |
Часто задаваемые вопросы
NERD and MSTZ have a correlation of -0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTZ has higher volatility (46.08%) compared to NERD (4.44%). In terms of maximum drawdown, NERD dropped -65.58% vs MSTZ's -99.38%.
On 1-year performance, MSTZ leads with 279.21% vs -27.05% for NERD. On fees, NERD is cheaper at 0.50% per year. On volatility, NERD has been the lower-risk option at 4.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MSTZ has performed better with a 279.21% return vs -27.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NERD is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.05% for MSTZ.
NERD has the higher dividend yield at 0.80%, compared with 0.00% for MSTZ.
NERD is categorized as Gaming, while MSTZ is Inverse Equities. They also come from different issuers: Roundhill Investments and REX. Their fees differ too: 0.50% for NERD and 1.05% for MSTZ.
MSTZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs -1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NERD и MSTZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор