PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NERD с QQQM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между NERD и QQQM составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение NERD с QQQM

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill BITKRAFT Esports & Digital Entertainment ETF (NERD) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM).

NERD и QQQM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NERD - это пассивный фонд от Roundhill Investments, который отслеживает доходность Roundhill BITKRAFT Esports Index. Фонд был запущен 4 июн. 2019 г.. QQQM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NERD или QQQM.

Доходность

Сравнение доходности NERD и QQQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill BITKRAFT Esports & Digital Entertainment ETF (NERD) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NERD:

2.59

QQQM:

0.63

Коэф-т Сортино

NERD:

3.36

QQQM:

0.93

Коэф-т Омега

NERD:

1.47

QQQM:

1.13

Коэф-т Кальмара

NERD:

1.02

QQQM:

0.60

Коэф-т Мартина

NERD:

11.80

QQQM:

1.95

Индекс Язвы

NERD:

5.25%

QQQM:

7.01%

Дневная вол-ть

NERD:

23.72%

QQQM:

25.29%

Макс. просадка

NERD:

-65.58%

QQQM:

-35.05%

Текущая просадка

NERD:

-34.63%

QQQM:

-3.60%

Доходность по периодам

С начала года, NERD показывает доходность 24.10%, что значительно выше, чем у QQQM с доходностью 1.73%.

NERD

С начала года

24.10%

1 месяц

8.53%

6 месяцев

20.96%

1 год

60.01%

3 года

10.30%

5 лет

7.29%

10 лет

N/A

QQQM

С начала года

1.73%

1 месяц

7.87%

6 месяцев

2.19%

1 год

15.71%

3 года

19.83%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill BITKRAFT Esports & Digital Entertainment ETF

Invesco NASDAQ 100 ETF

Сравнение комиссий NERD и QQQM

NERD берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

NERD
Roundhill BITKRAFT Esports & Digital Entertainment ETF
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NERD и QQQM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NERD
Ранг риск-скорректированной доходности NERD, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NERD, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NERD, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NERD, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NERD, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NERD, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
QQQM
Ранг риск-скорректированной доходности QQQM, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQM, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NERD c QQQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill BITKRAFT Esports & Digital Entertainment ETF (NERD) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NERD на текущий момент составляет 2.59, что выше коэффициента Шарпа QQQM равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NERD и QQQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов NERD и QQQM

Дивидендная доходность NERD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что больше доходности QQQM в 0.58%

TTM202420232022202120202019
NERD
Roundhill BITKRAFT Esports & Digital Entertainment ETF		1.40%1.74%1.07%0.69%0.02%1.05%0.31%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.58%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NERD и QQQM

Максимальная просадка NERD за все время составила -65.58%, что больше максимальной просадки QQQM в -35.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NERD и QQQM.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности NERD и QQQM

Roundhill BITKRAFT Esports & Digital Entertainment ETF (NERD) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) имеют волатильность 5.65% и 5.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...