PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NERD с ESPO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NERD с ESPO

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

NERD (Roundhill Video Games ETF) and ESPO (VanEck Video Gaming and eSports ETF) are both Gaming funds. NERD is actively managed, while ESPO is passively managed. Over the past 5 years, NERD returned -8.24%/yr vs 5.31%/yr for ESPO. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. NERD charges 0.50%/yr vs 0.55%/yr for ESPO.

Доходность

Сравнение доходности NERD и ESPO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Video Games ETF (NERD) и VanEck Video Gaming and eSports ETF (ESPO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NERD показывает доходность -18.97%, что значительно ниже, чем у ESPO с доходностью -16.33%.

NERD

1 день
-0.99%
1 месяц
-4.03%
С начала года
-18.97%
6 месяцев
-18.82%
1 год
-23.70%
3 года*
9.89%
5 лет*
-8.24%
10 лет*
—

ESPO

1 день
-0.79%
1 месяц
-2.71%
С начала года
-16.33%
6 месяцев
-16.76%
1 год
-16.63%
3 года*
17.97%
5 лет*
5.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NERD и ESPO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
NERD
Roundhill Video Games ETF		-18.97%23.14%28.52%12.94%-43.30%-17.57%89.66%8.14%
ESPO
VanEck Video Gaming and eSports ETF		-16.33%25.79%47.61%33.64%-34.71%-2.13%83.93%20.68%

Correlation

The correlation between NERD and ESPO is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2019 г.

0.87

The correlation between NERD and ESPO has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NERD и ESPO

Секторы
NERD
ESPO

Коммуникационные услуги

90.2%
29.7%

Технологии

4.6%
55.8%

Потребительский циклический сектор

4.0%
14.3%

Промышленность

1.3%

-

Финансовые услуги

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Коммуникационные услуги

NERD
90.2%
ESPO
29.7%

Технологии

NERD
4.6%
ESPO
55.8%

Потребительский циклический сектор

NERD
4.0%
ESPO
14.3%

Промышленность

NERD
1.3%
ESPO

-

Финансовые услуги

NERD
0.0%
ESPO

-

Сырьевые материалы

NERD

-

ESPO

-

Потребительский защитный сектор

NERD

-

ESPO

-

Энергетика

NERD

-

ESPO

-

Здравоохранение

NERD

-

ESPO

-

Недвижимость

NERD

-

ESPO

-

Коммунальные услуги

NERD

-

ESPO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Video Games ETF

VanEck Video Gaming and eSports ETF

Часто сравнивают с NERD:
NERD с HERONERD с METANERD с MAGSNERD с SBSNERD с VOONERD с QQQMNERD с SPYG
Часто сравнивают с ESPO:
ESPO с HEROESPO с ESGB.LESPO с GAMRESPO с VGTESPO с MDLZESPO с SNSRESPO с MSFT

Доходность на риск

NERD vs. ESPO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NERD
Ранг доходности на риск NERD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NERD: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NERD: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NERD: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NERD: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NERD: 22
Ранг коэф-та Мартина
ESPO
Ранг доходности на риск ESPO: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESPO: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESPO: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESPO: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESPO: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESPO: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NERD c ESPO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Video Games ETF (NERD) и VanEck Video Gaming and eSports ETF (ESPO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NERDESPODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.22
-0.90

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.69
-1.17

-0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

0.86

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.76

-0.59

-0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.31

-1.01

-0.30

NERD vs. ESPO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NERD на текущий момент составляет -1.22, что ниже коэффициента Шарпа ESPO равного -0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NERD и ESPO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NERD и ESPO

Максимальная просадка NERD за все время составила -65.58%, что больше максимальной просадки ESPO в -50.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NERD и ESPO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NERDESPOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.58%

-50.99%

-14.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.49%

-28.25%

-3.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.49%

-28.25%

-3.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.08%

-48.33%

-9.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-47.44%

-28.25%

-19.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.95%

-15.10%

-20.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.12%

16.49%

+1.63%

Волатильность

Сравнение волатильности NERD и ESPO

Roundhill Video Games ETF (NERD) и VanEck Video Gaming and eSports ETF (ESPO) имеют волатильность 4.24% и 4.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NERDESPOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.24%

4.23%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.99%

14.64%

+0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.64%

18.65%

+0.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.51%

25.09%

-0.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.46%

25.68%

-0.22%

Сравнение комиссий NERD и ESPO

NERD берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии ESPO в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NERD и ESPO

Дивидендная доходность NERD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что меньше доходности ESPO в 1.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
ESPO
VanEck Video Gaming and eSports ETF		1.49%1.24%0.44%0.96%0.91%3.36%0.12%0.22%0.04%
NERD
Roundhill Video Games ETF		0.78%0.63%1.74%1.07%0.69%0.02%1.05%0.31%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, NERD and ESPO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

NERD has higher volatility (4.24%) compared to ESPO (4.23%). In terms of maximum drawdown, NERD dropped -65.58% vs ESPO's -50.99%.

On 5-year performance, ESPO leads with 5.31% vs -8.24% for NERD. On fees, NERD is cheaper at 0.50% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ESPO has performed better with a 5.31% return vs -8.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NERD is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.55% for ESPO.

ESPO has the higher dividend yield at 1.49%, compared with 0.78% for NERD.

They also come from different issuers: Roundhill Investments and VanEck. Their fees differ too: 0.50% for NERD and 0.55% for ESPO.

ESPO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.90 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NERD и ESPO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор