PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NERD с META
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NERD с META

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NERD (Roundhill Video Games ETF) is Gaming fund actively managed by Roundhill Investments, while META (Meta Platforms, Inc.) is a stock. Over the past 5 years, NERD returned -7.79%/yr vs 13.70%/yr for META. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности NERD и META

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Video Games ETF (NERD) и Meta Platforms, Inc. (META). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NERD показывает доходность -16.00%, что значительно ниже, чем у META с доходностью -5.54%.

NERD

1 день
-2.22%
1 месяц
-3.36%
С начала года
-16.00%
6 месяцев
-19.58%
1 год
-17.66%
3 года*
10.64%
5 лет*
-7.79%
10 лет*
—

META

1 день
4.24%
1 месяц
2.06%
С начала года
-5.54%
6 месяцев
-2.44%
1 год
-6.29%
3 года*
32.06%
5 лет*
13.70%
10 лет*
18.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NERD и META

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
NERD
Roundhill Video Games ETF		-16.00%23.14%28.52%12.94%-43.30%-17.57%89.66%6.91%
META
Meta Platforms, Inc.		-5.54%13.09%66.05%194.13%-64.22%23.13%33.09%22.54%

Correlation

The correlation between NERD and META is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2019 г.

0.53

The correlation between NERD and META shifts across timeframes, from 0.42 (1 year) to 0.53 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Video Games ETF

Meta Platforms, Inc.

Часто сравнивают с NERD:
NERD с ESPONERD с HERONERD с MAGSNERD с SBSNERD с VOONERD с QQQMNERD с SPYG
Часто сравнивают с META:
META с MSFTMETA с GOOGMETA с AMZNMETA с AAPLMETA с TSLAMETA с SPYMETA с VOO

Доходность на риск

NERD vs. META — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NERD
Ранг доходности на риск NERD: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NERD: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NERD: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NERD: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NERD: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NERD: 44
Ранг коэф-та Мартина
META
Ранг доходности на риск META: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа META: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино META: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега META: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара META: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина META: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NERD c META - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Video Games ETF (NERD) и Meta Platforms, Inc. (META). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NERDMETADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.89
-0.18

-0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.18
-0.01

-1.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

1.00

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.60

-0.19

-0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.06

-0.41

-0.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NERD vs. META - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NERD на текущий момент составляет -0.89, что ниже коэффициента Шарпа META равного -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NERD и META, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NERDMETAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.89

-0.18

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.32

0.31

-0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.56

-0.35

Просадки

Сравнение просадок NERD и META

Максимальная просадка NERD за все время составила -65.58%, что меньше максимальной просадки META в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NERD и META.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NERDMETAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.58%

-76.74%

+11.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.67%

-33.30%

+3.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.67%

-34.15%

+4.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.92%

-76.74%

+17.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-76.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.51%

-20.96%

-24.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.89%

-15.25%

-20.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.75%

15.47%

+1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности NERD и META

Текущая волатильность для Roundhill Video Games ETF (NERD) составляет 3.89%, в то время как у Meta Platforms, Inc. (META) волатильность равна 8.84%. Это указывает на то, что NERD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с META. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NERDMETAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.89%

8.84%

-4.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.85%

26.58%

-11.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.81%

35.23%

-15.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.51%

43.99%

-19.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.53%

38.64%

-13.11%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NERD и META

Дивидендная доходность NERD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что больше доходности META в 0.34%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
META
Meta Platforms, Inc.		0.34%0.32%0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NERD
Roundhill Video Games ETF		0.75%0.63%1.74%1.07%0.69%0.02%1.05%0.31%

Часто задаваемые вопросы

NERD and META have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

META has higher volatility (8.84%) compared to NERD (3.89%). In terms of maximum drawdown, NERD dropped -65.58% vs META's -76.74%.

META currently has the higher Sharpe Ratio (-0.18 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NERD и META

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор