PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NERD с HERO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NERD с HERO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NERD (Roundhill Video Games ETF) and HERO (Global X Video Games & Esports ETF) are both exchange-traded funds - NERD is a Gaming fund actively managed by Roundhill Investments, while HERO is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Solactive Video Games & Esports Index. NERD is actively managed, while HERO is passively managed. Over the past 5 years, NERD returned -7.88%/yr vs -3.89%/yr for HERO. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.50% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности NERD и HERO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Video Games ETF (NERD) и Global X Video Games & Esports ETF (HERO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NERD показывает доходность -16.41%, что значительно ниже, чем у HERO с доходностью -14.99%.

NERD

1 день
-0.49%
1 месяц
-3.25%
С начала года
-16.41%
6 месяцев
-20.08%
1 год
-19.49%
3 года*
10.27%
5 лет*
-7.88%
10 лет*
—

HERO

1 день
-1.38%
1 месяц
-4.04%
С начала года
-14.99%
6 месяцев
-17.25%
1 год
-15.17%
3 года*
9.00%
5 лет*
-3.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NERD и HERO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
NERD
Roundhill Video Games ETF		-16.41%23.14%28.52%12.94%-43.30%-17.57%89.66%6.14%
HERO
Global X Video Games & Esports ETF		-14.99%28.74%17.65%8.36%-33.42%-8.37%91.02%9.12%

Correlation

The correlation between NERD and HERO is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2019 г.

0.86

The correlation between NERD and HERO has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NERD и HERO

Секторы
NERD
HERO

Коммуникационные услуги

91.1%
93.0%

Технологии

3.9%
5.6%

Потребительский циклический сектор

3.9%

-

Промышленность

1.2%
1.4%

Финансовые услуги

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Коммуникационные услуги

NERD
91.1%
HERO
93.0%

Технологии

NERD
3.9%
HERO
5.6%

Потребительский циклический сектор

NERD
3.9%
HERO

-

Промышленность

NERD
1.2%
HERO
1.4%

Финансовые услуги

NERD
0.0%
HERO

-

Сырьевые материалы

NERD

-

HERO

-

Потребительский защитный сектор

NERD

-

HERO

-

Энергетика

NERD

-

HERO

-

Здравоохранение

NERD

-

HERO

-

Недвижимость

NERD

-

HERO

-

Коммунальные услуги

NERD

-

HERO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Video Games ETF

Global X Video Games & Esports ETF

Часто сравнивают с NERD:
NERD с ESPONERD с METANERD с MAGSNERD с SBSNERD с VOONERD с QQQMNERD с SPYG
Часто сравнивают с HERO:
HERO с ESPOHERO с GAMRHERO с FVALHERO с FINXHERO с ESPO.LHERO с XOMHERO с QQQ

Доходность на риск

NERD vs. HERO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NERD
Ранг доходности на риск NERD: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NERD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NERD: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NERD: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NERD: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NERD: 33
Ранг коэф-та Мартина
HERO
Ранг доходности на риск HERO: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HERO: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HERO: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HERO: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HERO: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HERO: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NERD c HERO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Video Games ETF (NERD) и Global X Video Games & Esports ETF (HERO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NERDHERODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.99
-0.78

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.33
-0.98

-0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

0.88

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.66

-0.57

-0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.16

-1.07

-0.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NERD vs. HERO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NERD на текущий момент составляет -0.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HERO равному -0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NERD и HERO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NERDHEROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.99

-0.78

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.32

-0.17

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.37

-0.17

Просадки

Сравнение просадок NERD и HERO

Максимальная просадка NERD за все время составила -65.58%, что больше максимальной просадки HERO в -54.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NERD и HERO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NERDHEROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.58%

-54.02%

-11.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.67%

-26.64%

-3.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.67%

-26.64%

-3.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.92%

-48.44%

-10.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.78%

-28.47%

-17.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.90%

-25.97%

-9.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.85%

14.20%

+2.65%

Волатильность

Сравнение волатильности NERD и HERO

Текущая волатильность для Roundhill Video Games ETF (NERD) составляет 3.88%, в то время как у Global X Video Games & Esports ETF (HERO) волатильность равна 5.28%. Это указывает на то, что NERD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HERO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NERDHEROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.88%

5.28%

-1.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.85%

15.14%

-0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.81%

19.57%

+0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.51%

23.36%

+1.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.52%

24.50%

+1.02%

Сравнение комиссий NERD и HERO

И NERD, и HERO имеют комиссию равную 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NERD и HERO

Дивидендная доходность NERD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что меньше доходности HERO в 1.91%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
HERO
Global X Video Games & Esports ETF		1.91%1.62%1.06%0.73%0.28%0.79%0.71%0.17%
NERD
Roundhill Video Games ETF		0.75%0.63%1.74%1.07%0.69%0.02%1.05%0.31%

Часто задаваемые вопросы

NERD and HERO have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HERO has higher volatility (5.28%) compared to NERD (3.88%). In terms of maximum drawdown, NERD dropped -65.58% vs HERO's -54.02%.

On 5-year performance, HERO leads with -3.89% vs -7.88% for NERD. Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. On volatility, NERD has been the lower-risk option at 3.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, HERO has performed better with a -3.89% return vs -7.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NERD and HERO have the same expense ratio: 0.50% per year.

HERO has the higher dividend yield at 1.91%, compared with 0.75% for NERD.

NERD is categorized as Gaming, while HERO is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Roundhill Investments and Global X.

HERO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.78 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NERD и HERO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор