Сравнение NERD с SBS
NERD (Roundhill Video Games ETF) is Gaming fund actively managed by Roundhill Investments, while SBS (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP) is a stock. Over the past 5 years, NERD returned -8.45%/yr vs 33.47%/yr for SBS. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NERD и SBS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NERD показывает доходность -20.10%, что значительно ниже, чем у SBS с доходностью 16.76%.
NERD
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- -5.37%
- С начала года
- -20.10%
- 6 месяцев
- -20.08%
- 1 год
- -26.67%
- 3 года*
- 9.38%
- 5 лет*
- -8.45%
- 10 лет*
- —
SBS
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -2.30%
- С начала года
- 16.76%
- 6 месяцев
- 15.47%
- 1 год
- 40.58%
- 3 года*
- 38.42%
- 5 лет*
- 33.47%
- 10 лет*
- 16.05%
Сравнение доходности по годам NERD и SBS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NERD Roundhill Video Games ETF | -20.10% | 23.14% | 28.52% | 12.94% | -43.30% | -17.57% | 89.66% | 8.14% |
SBS Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP | 16.76% | 80.60% | -4.21% | 46.89% | 48.42% | -13.79% | -40.98% | 33.42% |
Correlation
The correlation between NERD and SBS is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2019 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NERD vs. SBS — Ранг доходности на риск
NERD
SBS
Сравнение NERD c SBS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Video Games ETF (NERD) и Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP (SBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NERD | SBS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.21 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 1.58 | -2.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.46 | 4.46 | -5.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NERD и SBS
Максимальная просадка NERD за все время составила -65.58%, что меньше максимальной просадки SBS в -76.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NERD и SBS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NERD | SBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.58% | -76.49% | +10.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.45% | -25.87% | -6.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.45% | -25.87% | -6.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.08% | -30.35% | -27.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.17% | -21.91% | -26.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.96% | -25.70% | -10.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.24% | 9.12% | +9.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности NERD и SBS
Текущая волатильность для Roundhill Video Games ETF (NERD) составляет 4.37%, в то время как у Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP (SBS) волатильность равна 8.07%. Это указывает на то, что NERD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NERD | SBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.37% | 8.07% | -3.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.04% | 24.56% | -9.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.59% | 34.22% | -14.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.52% | 36.97% | -12.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.46% | 43.51% | -18.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NERD и SBS
Дивидендная доходность NERD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности SBS в 2.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NERD Roundhill Video Games ETF | 0.79% | 0.63% | 1.74% | 1.07% | 0.69% | 0.02% | 1.05% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SBS Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP | 2.30% | 4.68% | 1.96% | 1.66% | 1.88% | 0.97% | 2.93% | 1.99% | 3.86% | 2.76% | 0.65% | 1.91% |
Часто задаваемые вопросы
NERD and SBS have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SBS has higher volatility (8.07%) compared to NERD (4.37%). In terms of maximum drawdown, NERD dropped -65.58% vs SBS's -76.49%.
SBS currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs -1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NERD и SBS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор