Сравнение NERD с SBS
NERD (Roundhill Video Games ETF) is Gaming fund actively managed by Roundhill Investments, while SBS (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP) is a stock. Over the past 5 years, NERD returned -7.88%/yr vs 32.86%/yr for SBS. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NERD и SBS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NERD показывает доходность -16.41%, что значительно ниже, чем у SBS с доходностью 15.92%.
NERD
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- -3.25%
- С начала года
- -16.41%
- 6 месяцев
- -20.08%
- 1 год
- -19.49%
- 3 года*
- 10.27%
- 5 лет*
- -7.88%
- 10 лет*
- —
SBS
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -18.06%
- С начала года
- 15.92%
- 6 месяцев
- 7.94%
- 1 год
- 44.07%
- 3 года*
- 42.25%
- 5 лет*
- 32.86%
- 10 лет*
- 17.02%
Сравнение доходности по годам NERD и SBS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NERD Roundhill Video Games ETF | -16.41% | 23.14% | 28.52% | 12.94% | -43.30% | -17.57% | 89.66% | 6.91% |
SBS Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP | 15.92% | 80.60% | -4.21% | 46.89% | 48.42% | -13.79% | -40.98% | 19.92% |
Correlation
The correlation between NERD and SBS is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2019 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NERD vs. SBS — Ранг доходности на риск
NERD
SBS
Сравнение NERD c SBS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Video Games ETF (NERD) и Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP (SBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NERD | SBS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.23 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | 1.86 | -2.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | 5.96 | -7.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NERD | SBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.99 | 1.31 | -2.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.32 | 0.90 | -1.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.39 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.35 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок NERD и SBS
Максимальная просадка NERD за все время составила -65.58%, что меньше максимальной просадки SBS в -76.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NERD и SBS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NERD | SBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.58% | -76.49% | +10.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.67% | -23.75% | -5.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.67% | -23.79% | -5.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.92% | -30.35% | -28.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.78% | -22.48% | -23.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.90% | -25.71% | -10.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.85% | 7.42% | +9.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности NERD и SBS
Текущая волатильность для Roundhill Video Games ETF (NERD) составляет 3.88%, в то время как у Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP (SBS) волатильность равна 9.39%. Это указывает на то, что NERD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NERD | SBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.88% | 9.39% | -5.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.85% | 25.41% | -10.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.81% | 33.83% | -14.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.51% | 36.90% | -12.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.52% | 43.56% | -18.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NERD и SBS
Дивидендная доходность NERD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что меньше доходности SBS в 2.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NERD Roundhill Video Games ETF | 0.75% | 0.63% | 1.74% | 1.07% | 0.69% | 0.02% | 1.05% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SBS Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP | 2.32% | 4.68% | 1.96% | 1.66% | 1.88% | 0.97% | 2.93% | 1.99% | 3.86% | 2.76% | 0.65% | 1.91% |
Часто задаваемые вопросы
NERD and SBS have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SBS has higher volatility (9.39%) compared to NERD (3.88%). In terms of maximum drawdown, NERD dropped -65.58% vs SBS's -76.49%.
SBS currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NERD и SBS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор