Сравнение NEM с T
NEM (Newmont Corporation) and T (AT&T Inc.) are both stocks. NEM operates in Gold (Basic Materials), while T operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, NEM returned 13.80%/yr vs 3.33%/yr for T. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NEM и T
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NEM показывает доходность 0.82%, что значительно выше, чем у T с доходностью -2.96%. За последние 10 лет акции NEM превзошли акции T по среднегодовой доходности: 13.80% против 3.33% соответственно.
NEM
- 1 день
- 2.71%
- 1 месяц
- -15.55%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 2.58%
- 1 год
- 81.14%
- 3 года*
- 36.14%
- 5 лет*
- 10.51%
- 10 лет*
- 13.80%
T
- 1 день
- 2.52%
- 1 месяц
- -4.69%
- С начала года
- -2.96%
- 6 месяцев
- -1.93%
- 1 год
- -12.96%
- 3 года*
- 20.58%
- 5 лет*
- 7.38%
- 10 лет*
- 3.33%
Сравнение доходности по годам NEM и T
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEM Newmont Corporation | 0.82% | 172.82% | -7.83% | -8.76% | -20.77% | 7.40% | 40.28% | 30.52% | -6.15% | 10.91% |
T AT&T Inc. | -2.96% | 13.97% | 44.08% | -2.74% | 5.76% | -8.09% | -21.37% | 45.55% | -22.25% | -4.01% |
Correlation
The correlation between NEM and T is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 1984 г. | 0.08 |
The correlation between NEM and T shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.18 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NEM:
$6.34
T:
$3.04
NEM:
15.82
T:
7.74
NEM:
0.41
T:
0.32
NEM:
4.83
T:
1.35
NEM:
$17.23B
T:
$125.65B
NEM:
$8.97B
T:
$105.41B
NEM:
$13.78B
T:
$54.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NEM vs. T — Ранг доходности на риск
NEM
T
Сравнение NEM c T - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Newmont Corporation (NEM) и AT&T Inc. (T). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NEM | T | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 0.92 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.78 | -0.59 | +3.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.58 | -1.22 | +8.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NEM и T
Максимальная просадка NEM за все время составила -81.30%, что больше максимальной просадки T в -64.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEM и T.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NEM | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.30% | -64.15% | -17.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.39% | -21.87% | -7.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.57% | -21.87% | -14.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.40% | -32.01% | -30.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.40% | -42.35% | -20.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.71% | -18.12% | -5.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.37% | -15.72% | -25.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.73% | 10.64% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности NEM и T
Newmont Corporation (NEM) имеет более высокую волатильность в 15.74% по сравнению с AT&T Inc. (T) с волатильностью 8.21%. Это указывает на то, что NEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с T. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NEM | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.74% | 8.21% | +7.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.43% | 17.80% | +19.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.44% | 22.13% | +25.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.99% | 24.01% | +13.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.67% | 23.73% | +11.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEM и T
Дивидендная доходность NEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности T в 4.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEM Newmont Corporation | 1.02% | 1.00% | 2.69% | 3.87% | 4.66% | 3.55% | 1.74% | 3.31% | 1.62% | 0.67% | 0.37% | 0.56% |
T AT&T Inc. | 4.71% | 4.47% | 4.87% | 6.62% | 6.66% | 8.46% | 7.23% | 5.22% | 7.01% | 5.04% | 4.51% | 5.46% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NEM и T
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Newmont Corporation и AT&T Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NEM and T have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NEM has higher volatility (15.74%) compared to T (8.21%). In terms of maximum drawdown, NEM dropped -81.30% vs T's -64.15%.
NEM currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NEM и T
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор