Сравнение NEM с NRG
NEM (Newmont Corporation) and NRG (NRG Energy, Inc.) are both stocks. NEM operates in Gold (Basic Materials), while NRG operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities). Over the past 10 years, NEM returned 13.80%/yr vs 26.90%/yr for NRG. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NEM и NRG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NEM показывает доходность 0.82%, что значительно выше, чем у NRG с доходностью -20.72%. За последние 10 лет акции NEM уступали акциям NRG по среднегодовой доходности: 13.80% против 26.90% соответственно.
NEM
- 1 день
- 2.71%
- 1 месяц
- -7.88%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 2.58%
- 1 год
- 74.95%
- 3 года*
- 36.14%
- 5 лет*
- 10.51%
- 10 лет*
- 13.80%
NRG
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -1.83%
- С начала года
- -20.72%
- 6 месяцев
- -21.80%
- 1 год
- -16.53%
- 3 года*
- 57.21%
- 5 лет*
- 30.96%
- 10 лет*
- 26.90%
Сравнение доходности по годам NEM и NRG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEM Newmont Corporation | 0.82% | 172.82% | -7.83% | -8.76% | -20.77% | 7.40% | 40.28% | 30.52% | -6.15% | 10.91% |
NRG NRG Energy, Inc. | -20.72% | 78.91% | 78.58% | 69.36% | -23.47% | 18.54% | -2.14% | 0.69% | 39.59% | 133.69% |
Correlation
The correlation between NEM and NRG is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2003 г. | 0.21 |
Фундаментальные показатели
NEM:
$6.34
NRG:
$1.21
NEM:
15.82
NRG:
103.60
NEM:
0.41
NRG:
1.56
NEM:
4.83
NRG:
0.76
NEM:
$17.23B
NRG:
$32.38B
NEM:
$8.97B
NRG:
$4.69B
NEM:
$13.78B
NRG:
$2.57B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NEM vs. NRG — Ранг доходности на риск
NEM
NRG
Сравнение NEM c NRG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Newmont Corporation (NEM) и NRG Energy, Inc. (NRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NEM | NRG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 0.97 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.78 | -0.47 | +3.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.58 | -1.16 | +8.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NEM и NRG
Максимальная просадка NEM за все время составила -81.30%, примерно равная максимальной просадке NRG в -79.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEM и NRG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NEM | NRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.30% | -79.41% | -1.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.39% | -34.24% | +4.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.57% | -34.24% | -2.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.40% | -34.24% | -28.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.40% | -48.76% | -13.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.71% | -31.61% | +7.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.37% | -27.99% | -13.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.73% | 13.73% | -3.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности NEM и NRG
Newmont Corporation (NEM) и NRG Energy, Inc. (NRG) имеют волатильность 15.74% и 15.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NEM | NRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.74% | 15.26% | +0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.43% | 35.10% | +2.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.44% | 44.88% | +2.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.99% | 40.03% | -2.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.67% | 39.16% | -3.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEM и NRG
Дивидендная доходность NEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности NRG в 1.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEM Newmont Corporation | 1.02% | 1.00% | 2.69% | 3.87% | 4.66% | 3.55% | 1.74% | 3.31% | 1.62% | 0.67% | 0.37% | 0.56% |
NRG NRG Energy, Inc. | 1.46% | 1.11% | 1.81% | 2.92% | 4.40% | 3.02% | 3.20% | 0.30% | 0.30% | 0.42% | 1.92% | 4.93% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NEM и NRG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Newmont Corporation и NRG Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NEM and NRG have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NEM has higher volatility (15.74%) compared to NRG (15.26%). In terms of maximum drawdown, NEM dropped -81.30% vs NRG's -79.41%.
NEM currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NEM и NRG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор