PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение NEM с IVZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности NEM и IVZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Newmont Corporation (NEM) и Invesco Ltd. (IVZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NEM показывает доходность 0.82%, что значительно ниже, чем у IVZ с доходностью 11.84%. За последние 10 лет акции NEM превзошли акции IVZ по среднегодовой доходности: 13.80% против 5.38% соответственно.


NEM

1 день
2.71%
1 месяц
-15.55%
С начала года
0.82%
6 месяцев
2.58%
1 год
81.14%
3 года*
36.14%
5 лет*
10.51%
10 лет*
13.80%

IVZ

1 день
2.23%
1 месяц
3.76%
С начала года
11.84%
6 месяцев
11.89%
1 год
100.22%
3 года*
26.94%
5 лет*
4.41%
10 лет*
5.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NEM и IVZ


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NEM
Newmont Corporation
0.82%172.82%-7.83%-8.76%-20.77%7.40%40.28%30.52%-6.15%10.91%
IVZ
Invesco Ltd.
11.84%56.94%3.02%6.05%-18.71%35.56%3.06%14.91%-52.05%24.67%

Correlation

The correlation between NEM and IVZ is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 1995 г.

0.12

Over the past year, NEM and IVZ have become more correlated (0.33) than their long-term average of 0.12, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

EPS

NEM:

$6.34

IVZ:

-$0.62

Коэффициент P/S

NEM:

4.83

IVZ:

2.06

Общая выручка (12 мес.)

NEM:

$17.23B

IVZ:

$6.38B

Валовая прибыль (12 мес.)

NEM:

$8.97B

IVZ:

$2.75B

EBITDA (12 мес.)

NEM:

$13.78B

IVZ:

$1.38B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Newmont Corporation

Invesco Ltd.

Доходность на риск

NEM vs. IVZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NEM
Ранг доходности на риск NEM: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEM: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEM: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEM: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEM: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEM: 8484
Ранг коэф-та Мартина

IVZ
Ранг доходности на риск IVZ: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVZ: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVZ: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVZ: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVZ: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVZ: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NEM c IVZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Newmont Corporation (NEM) и Invesco Ltd. (IVZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


NEMIVZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.47

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.78

4.57

-1.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.58

12.34

-4.76

NEM vs. IVZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NEM на текущий момент составляет 1.73, что ниже коэффициента Шарпа IVZ равного 2.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEM и IVZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NEM и IVZ

Максимальная просадка NEM за все время составила -81.30%, примерно равная максимальной просадке IVZ в -83.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEM и IVZ.


Загрузка графика...

Показатели просадок


NEMIVZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.30%

-83.91%

+2.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.39%

-22.03%

-7.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.57%

-36.52%

-0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-62.40%

-52.92%

-9.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.40%

-79.72%

+17.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.71%

-0.20%

-23.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.37%

-35.98%

-5.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.73%

8.15%

+2.58%

Волатильность

Сравнение волатильности NEM и IVZ

Newmont Corporation (NEM) имеет более высокую волатильность в 15.74% по сравнению с Invesco Ltd. (IVZ) с волатильностью 9.80%. Это указывает на то, что NEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


NEMIVZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.74%

9.80%

+5.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.43%

25.28%

+12.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.44%

35.17%

+12.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.99%

36.60%

+1.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.67%

39.41%

-3.74%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEM и IVZ

Дивидендная доходность NEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности IVZ в 2.92%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVZ
Invesco Ltd.
2.92%3.18%4.66%6.15%4.07%2.89%4.45%6.84%7.11%3.15%3.66%3.17%
NEM
Newmont Corporation
1.02%1.00%2.69%3.87%4.66%3.55%1.74%3.31%1.62%0.67%0.37%0.56%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NEM и IVZ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Newmont Corporation и Invesco Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B7.00B202220232024202520260
1.69B
(NEM) Общая выручка
(IVZ) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы


NEM and IVZ have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NEM has higher volatility (15.74%) compared to IVZ (9.80%). In terms of maximum drawdown, NEM dropped -81.30% vs IVZ's -83.91%.

IVZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.87 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NEM и IVZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор