Сравнение NEM с GDMN
NEM (Newmont Corporation) is a stock, while GDMN (WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund) is Commodities fund actively managed by WisdomTree. Over the past 3 years, NEM returned 36.14%/yr vs 56.30%/yr for GDMN. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure.
Доходность
Сравнение доходности NEM и GDMN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NEM показывает доходность 0.82%, что значительно выше, чем у GDMN с доходностью -13.77%.
NEM
- 1 день
- 2.71%
- 1 месяц
- -15.55%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 2.58%
- 1 год
- 81.14%
- 3 года*
- 36.14%
- 5 лет*
- 10.51%
- 10 лет*
- 13.80%
GDMN
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- -23.27%
- С начала года
- -13.77%
- 6 месяцев
- -13.73%
- 1 год
- 56.55%
- 3 года*
- 56.30%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NEM и GDMN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
NEM Newmont Corporation | 0.82% | 172.82% | -7.83% | -8.76% | -20.77% | 14.36% |
GDMN WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund | -13.77% | 237.09% | 28.23% | 12.97% | -14.62% | 6.93% |
Correlation
The correlation between NEM and GDMN is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2021 г. | 0.84 |
The correlation between NEM and GDMN has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NEM vs. GDMN — Ранг доходности на риск
NEM
GDMN
Сравнение NEM c GDMN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Newmont Corporation (NEM) и WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NEM | GDMN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.20 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.78 | 1.17 | +1.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.58 | 3.15 | +4.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NEM и GDMN
Максимальная просадка NEM за все время составила -81.30%, что больше максимальной просадки GDMN в -52.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEM и GDMN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NEM | GDMN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.30% | -52.82% | -28.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.39% | -48.76% | +19.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.57% | -48.76% | +12.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.40% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.71% | -43.39% | +19.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.37% | -19.02% | -22.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.73% | 18.01% | -7.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности NEM и GDMN
Текущая волатильность для Newmont Corporation (NEM) составляет 15.74%, в то время как у WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN) волатильность равна 21.98%. Это указывает на то, что NEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDMN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NEM | GDMN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.74% | 21.98% | -6.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.43% | 54.30% | -16.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.44% | 63.44% | -16.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.99% | 48.07% | -10.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.67% | 48.07% | -12.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEM и GDMN
Дивидендная доходность NEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности GDMN в 3.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDMN WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund | 3.13% | 2.70% | 9.44% | 7.69% | 1.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NEM Newmont Corporation | 1.02% | 1.00% | 2.69% | 3.87% | 4.66% | 3.55% | 1.74% | 3.31% | 1.62% | 0.67% | 0.37% | 0.56% |
Часто задаваемые вопросы
NEM and GDMN have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GDMN has higher volatility (21.98%) compared to NEM (15.74%). In terms of maximum drawdown, NEM dropped -81.30% vs GDMN's -52.82%.
NEM currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NEM и GDMN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор