PortfoliosLab logo
Сравнение NEM с AMCR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между NEM и AMCR составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности NEM и AMCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Newmont Goldcorp Corporation (NEM) и Amcor plc (AMCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
83.42%
10.58%
NEM
AMCR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NEM:

1.21

AMCR:

0.47

Коэф-т Сортино

NEM:

1.71

AMCR:

0.86

Коэф-т Омега

NEM:

1.25

AMCR:

1.11

Коэф-т Кальмара

NEM:

0.89

AMCR:

0.41

Коэф-т Мартина

NEM:

2.59

AMCR:

1.31

Индекс Язвы

NEM:

17.92%

AMCR:

8.81%

Дневная вол-ть

NEM:

38.36%

AMCR:

24.42%

Макс. просадка

NEM:

-77.55%

AMCR:

-47.21%

Текущая просадка

NEM:

-29.98%

AMCR:

-19.27%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NEM:

$60.04B

AMCR:

$13.96B

EPS

NEM:

$4.39

AMCR:

$0.56

Коэффициент P/E

NEM:

12.29

AMCR:

17.25

Коэффициент PEG

NEM:

0.79

AMCR:

1.63

Коэффициент P/S

NEM:

3.05

AMCR:

1.03

Коэффициент P/B

NEM:

1.98

AMCR:

3.69

Общая выручка (12 мес.)

NEM:

$19.65B

AMCR:

$3.54B

Валовая прибыль (12 мес.)

NEM:

$7.72B

AMCR:

-$4.63B

EBITDA (12 мес.)

NEM:

$6.55B

AMCR:

$544.61M

Доходность по периодам

С начала года, NEM показывает доходность 45.78%, что значительно выше, чем у AMCR с доходностью 2.65%.


NEM

С начала года

45.78%

1 месяц

13.82%

6 месяцев

12.73%

1 год

27.11%

5 лет

0.10%

10 лет

10.01%

AMCR

С начала года

2.65%

1 месяц

-0.62%

6 месяцев

-11.08%

1 год

11.90%

5 лет

7.24%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NEM и AMCR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NEM
Ранг риск-скорректированной доходности NEM, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NEM, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEM, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEM, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEM, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEM, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина

AMCR
Ранг риск-скорректированной доходности AMCR, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMCR, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMCR, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMCR, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMCR, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMCR, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NEM c AMCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Newmont Goldcorp Corporation (NEM) и Amcor plc (AMCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа NEM, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
NEM: 1.21
AMCR: 0.47
Коэффициент Сортино NEM, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
NEM: 1.71
AMCR: 0.86
Коэффициент Омега NEM, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
NEM: 1.25
AMCR: 1.11
Коэффициент Кальмара NEM, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
NEM: 0.89
AMCR: 0.41
Коэффициент Мартина NEM, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
NEM: 2.59
AMCR: 1.31

Показатель коэффициента Шарпа NEM на текущий момент составляет 1.21, что выше коэффициента Шарпа AMCR равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEM и AMCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.21
0.47
NEM
AMCR

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEM и AMCR

Дивидендная доходность NEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что меньше доходности AMCR в 5.30%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NEM
Newmont Goldcorp Corporation
1.85%2.69%3.87%4.66%3.55%1.74%3.31%1.62%0.67%0.37%0.56%1.19%
AMCR
Amcor plc
5.30%5.35%5.12%4.06%3.95%3.93%2.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NEM и AMCR

Максимальная просадка NEM за все время составила -77.55%, что больше максимальной просадки AMCR в -47.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEM и AMCR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-29.98%
-19.27%
NEM
AMCR

Волатильность

Сравнение волатильности NEM и AMCR

Newmont Goldcorp Corporation (NEM) имеет более высокую волатильность в 16.95% по сравнению с Amcor plc (AMCR) с волатильностью 10.82%. Это указывает на то, что NEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.95%
10.82%
NEM
AMCR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NEM и AMCR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Newmont Goldcorp Corporation и Amcor plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию