PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NEM с AMCR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между NEM и AMCR составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.2

Доходность

Сравнение доходности NEM и AMCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Newmont Goldcorp Corporation (NEM) и Amcor plc (AMCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
27.24%
8.06%
NEM
AMCR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NEM:

-0.17

AMCR:

0.11

Коэф-т Сортино

NEM:

0.02

AMCR:

0.33

Коэф-т Омега

NEM:

1.00

AMCR:

1.04

Коэф-т Кальмара

NEM:

-0.10

AMCR:

0.09

Коэф-т Мартина

NEM:

-0.42

AMCR:

0.49

Индекс Язвы

NEM:

14.66%

AMCR:

5.15%

Дневная вол-ть

NEM:

36.68%

AMCR:

22.33%

Макс. просадка

NEM:

-77.75%

AMCR:

-47.21%

Текущая просадка

NEM:

-51.42%

AMCR:

-21.11%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NEM:

$45.31B

AMCR:

$14.22B

EPS

NEM:

-$2.19

AMCR:

$0.53

PEG коэффициент

NEM:

0.79

AMCR:

1.90

Общая выручка (12 мес.)

NEM:

$16.84B

AMCR:

$13.55B

Валовая прибыль (12 мес.)

NEM:

$3.64B

AMCR:

$2.73B

EBITDA (12 мес.)

NEM:

$3.88B

AMCR:

$1.89B

Доходность по периодам

С начала года, NEM показывает доходность -6.79%, что значительно ниже, чем у AMCR с доходностью 2.94%.


NEM

С начала года

-6.79%

1 месяц

-10.61%

6 месяцев

-8.95%

1 год

-7.64%

5 лет

1.51%

10 лет

9.53%

AMCR

С начала года

2.94%

1 месяц

-5.83%

6 месяцев

-3.05%

1 год

1.88%

5 лет

1.85%

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение NEM c AMCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Newmont Goldcorp Corporation (NEM) и Amcor plc (AMCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NEM, с текущим значением в -0.17, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.170.11
Коэффициент Сортино NEM, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.020.33
Коэффициент Омега NEM, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.001.04
Коэффициент Кальмара NEM, с текущим значением в -0.10, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.100.09
Коэффициент Мартина NEM, с текущим значением в -0.42, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.00-0.420.49
NEM
AMCR

Показатель коэффициента Шарпа NEM на текущий момент составляет -0.17, что ниже коэффициента Шарпа AMCR равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEM и AMCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.17
0.11
NEM
AMCR

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEM и AMCR

Дивидендная доходность NEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что меньше доходности AMCR в 5.33%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
NEM
Newmont Goldcorp Corporation
2.66%3.87%4.66%3.55%1.74%3.31%1.62%0.67%0.37%0.56%1.19%5.32%
AMCR
Amcor plc
5.33%5.12%4.06%3.95%3.93%2.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NEM и AMCR

Максимальная просадка NEM за все время составила -77.75%, что больше максимальной просадки AMCR в -47.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEM и AMCR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-51.42%
-21.11%
NEM
AMCR

Волатильность

Сравнение волатильности NEM и AMCR

Newmont Goldcorp Corporation (NEM) имеет более высокую волатильность в 8.23% по сравнению с Amcor plc (AMCR) с волатильностью 7.57%. Это указывает на то, что NEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
8.23%
7.57%
NEM
AMCR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NEM и AMCR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Newmont Goldcorp Corporation и Amcor plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab