Сравнение NELIX с ASILX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Equity Long/Short Fund (NELIX) и AB Select US Long/Short Portfolio (ASILX).
NELIX управляется Nuveen. Фонд был запущен 29 дек. 2008 г.. ASILX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 11 дек. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности NELIX и ASILX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NELIX и ASILX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NELIX Nuveen Equity Long/Short Fund | -4.35% | 11.31% | 20.55% | 24.09% | -14.94% | 32.92% | -0.79% | 6.35% | -2.36% | 19.32% |
ASILX AB Select US Long/Short Portfolio | -2.41% | 9.77% | 18.46% | 11.06% | -9.94% | 17.81% | 10.23% | 17.17% | -1.61% | 12.61% |
Доходность по периодам
С начала года, NELIX показывает доходность -4.35%, что значительно ниже, чем у ASILX с доходностью -2.41%. За последние 10 лет акции NELIX превзошли акции ASILX по среднегодовой доходности: 9.10% против 8.41% соответственно.
NELIX
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -4.44%
- С начала года
- -4.35%
- 6 месяцев
- -3.17%
- 1 год
- 11.79%
- 3 года*
- 15.32%
- 5 лет*
- 9.56%
- 10 лет*
- 9.10%
ASILX
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -2.68%
- С начала года
- -2.41%
- 6 месяцев
- -1.15%
- 1 год
- 7.77%
- 3 года*
- 11.88%
- 5 лет*
- 7.29%
- 10 лет*
- 8.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NELIX и ASILX
NELIX берет комиссию в 1.35%, что меньше комиссии ASILX в 1.55%.
Доходность на риск
NELIX vs. ASILX — Ранг доходности на риск
NELIX
ASILX
Сравнение NELIX c ASILX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Equity Long/Short Fund (NELIX) и AB Select US Long/Short Portfolio (ASILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NELIX | ASILX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 1.23 | -0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 1.72 | -0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.25 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | 2.01 | -0.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.90 | 7.16 | -2.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NELIX | ASILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 1.23 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.91 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.91 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.91 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между NELIX и ASILX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NELIX и ASILX
Дивидендная доходность NELIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что меньше доходности ASILX в 13.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NELIX Nuveen Equity Long/Short Fund | 3.98% | 3.81% | 4.78% | 4.20% | 6.84% | 2.44% | 0.00% | 0.00% | 1.35% | 1.58% | 0.00% | 0.00% |
ASILX AB Select US Long/Short Portfolio | 13.48% | 13.15% | 7.18% | 1.41% | 6.51% | 11.92% | 4.28% | 3.54% | 8.71% | 5.03% | 0.00% | 3.35% |
Просадки
Сравнение просадок NELIX и ASILX
Максимальная просадка NELIX за все время составила -28.72%, что больше максимальной просадки ASILX в -18.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NELIX и ASILX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NELIX | ASILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.72% | -18.36% | -10.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.92% | -3.62% | -5.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.30% | -12.30% | -7.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.72% | -18.36% | -10.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.31% | -3.61% | -2.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.75% | -2.49% | -2.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.03% | 1.01% | +1.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности NELIX и ASILX
Nuveen Equity Long/Short Fund (NELIX) имеет более высокую волатильность в 3.34% по сравнению с AB Select US Long/Short Portfolio (ASILX) с волатильностью 1.16%. Это указывает на то, что NELIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NELIX | ASILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.34% | 1.16% | +2.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.26% | 4.00% | +3.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.50% | 6.59% | +6.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.67% | 8.04% | +4.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.71% | 9.30% | +4.41% |